a:

อัตราส่วน Sharpe และอัตราส่วนข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอัตราผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนที่ปรับความเสี่ยง พวกเขาแตกต่างกันในพื้นฐานที่แต่ละมาตรการหรือเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุน

อัตราส่วน Sharpe อาจเป็นเครื่องมือที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุดสำหรับการประเมินอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่ปรับความเสี่ยง โดยการเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนที่แท้จริงหรือคาดหวังกับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงเช่นตั๋วเงินคลังของ U. เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน 2 ข้อคือการคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับพอร์ตการลงทุนเพื่อให้นักลงทุนทราบว่า บริษัท ได้รับผลตอบแทนเพิ่มเท่าใด (ถ้ามี) เพื่อตอบแทนความเสี่ยงเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ในหุ้น

อัตราส่วนของข้อมูลที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนพื้นฐาน แทนที่จะใช้การลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบอัตราส่วนข้อมูลโดยทั่วไปจะวัดอัตราผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนเทียบกับดัชนีราคาตลาดอ้างอิง มาตรฐานที่ใช้กันมากที่สุดคือดัชนี S & P 500 อัตราส่วนข้อมูลจะเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่มีการลงทุนซึ่งนักลงทุนหรือผู้จัดการพอร์ตลงทุนตัดสินใจลงทุนในหุ้นที่จะซื้อโดยมีอัตราผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นจากการจัดการพอร์ตโฟลิฟพอเรื่อย ๆ ผลที่คาดว่าจะเป็น ประสบความสำเร็จหากนักลงทุนลงทุนเงินลงทุนทั้งหมดในกองทุนดัชนี อัตราส่วนข้อมูลยังสามารถบ่งชี้ถึงความสอดคล้องของผลงานของพอร์ตการลงทุน มันแสดงให้เห็นว่าพอร์ตการลงทุนการจัดการงานอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพดีกว่าการจัดการพอร์ตแบบพาสซีฟโดยจำนวนเดือนขนาดเล็กเดือนหรือถ้ามันดีกว่าพอร์ตการลงทุนแบบพาสซีฟโดยจำนวนมากในช่วงไม่กี่เดือนของปี