a:

ภายใต้ Basel III อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต่ำที่ธนาคารต้องคงไว้คือ 8% อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเป็นตัวบ่งชี้ว่าเงินกองทุนของธนาคารมีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ก่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินและประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจทั่วโลก

Basel III อัตราส่วนความเพียงพอในการดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนคำนวณโดยการบวกเงินกองทุนชั้นที่ 1 เข้ากับเงินกองทุนชั้นที่ 2 และหารด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เงินกองทุนชั้นที่ 1 เป็นเงินทุนหลักของธนาคารซึ่งรวมถึงทุนและทุนสำรอง ทุนประเภทนี้ดูดซับความสูญเสียโดยไม่ต้องให้ธนาคารยุติการดำเนินงาน เงินทุนขั้นที่ 2 ใช้เพื่อดูดซับความสูญเสียในกรณีของการชำระบัญชี

ณ วันที่ 2013 ภายใต้ Basel III เงินกองทุนขั้นที่ 1 และเงินกองทุนขั้นที่ 2 ของธนาคารต้องมีอย่างน้อย 8% ของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงขั้นต่ำ (รวมถึงเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) เท่ากับ 10. 5% ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันการสะสมทุนได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างทุนของธนาคารซึ่งสามารถใช้ในช่วงเวลาที่เครียดได้

ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าธนาคาร A มีเงินกองทุนชั้นที่ 5 ล้านเหรียญและเงินกองทุนชั้นที่ 3 ล้านบาท ธนาคาร A ได้ให้เงินกู้แก่ บริษัท ABC จำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งมีความเสี่ยง 25% และ บริษัท XYZ คอร์ปอเรชั่นมูลค่า 50 ล้านเหรียญซึ่งมีความเสี่ยงสูงถึง 55%

ธนาคารสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอยู่ที่ 28 เหรียญ 75 ล้านบาทหรือ (5 ล้านดอลลาร์ * 0. 25 + 50 ล้านดอลลาร์ * 0. 55) นอกจากนี้ยังมีทุนจดทะเบียน 8 ล้านดอลลาร์หรือ (5 ล้านเหรียญ + 3 ล้านดอลลาร์) อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของ บริษัท อยู่ที่ 27.8% หรือ (8 ล้านเหรียญ / 28.75 ล้าน * 100%) ดังนั้นธนาคาร A จึงมีอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำตาม Basel III