ความนูนใช้ในการบริหารความเสี่ยงอย่างไร?

ความนูนใช้ในการบริหารความเสี่ยงอย่างไร?
Anonim
a:

ความนูนจะใช้เพื่อวัดความเสี่ยงที่พันธบัตรหรือหุ้นกู้แต่ละตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย นูนใช้เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างราคาและผลผลิตของพันธบัตร สถิตินี้แสดงให้เห็นว่าพันธบัตรหรือผลงานของพันธบัตรมีความสำคัญอย่างไรก็คือการปรับอัตราดอกเบี้ย สามารถใช้เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตราสารหนี้ เมื่อวาดออก, นูนแสดงความสัมพันธ์โค้งระหว่างราคาพันธบัตรและผลผลิตของพันธบัตร เป็นตัวชี้วัดความโค้งของความสัมพันธ์ระหว่างราคาและผลผลิต

ความนูนของพันธบัตรสามารถบวกแสดงโดยโค้งดัดขึ้นหรือลบแสดงโดยโค้งงอลง ความนูนบวกเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนเนื่องจากราคาพันธบัตรมีความอ่อนไหวน้อยลงเมื่อผลตอบแทนลดลงกว่าเมื่ออัตราผลตอบแทนลดลงและราคาพันธบัตรเพิ่มขึ้น พันธบัตรโดยทั่วไปมีความสัมพันธ์ผกผันระหว่างราคาและผลผลิต เมื่อราคาพันธบัตรเพิ่มขึ้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะลดลง

ระยะเวลาเป็นอีกหนึ่งตราสารทางการเงินที่นักลงทุนใช้ในการวัดกระแสเงินสดจากการจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ระยะเวลาสามารถนำไปใช้กับตราสารหนี้ของแต่ละบุคคลหรือตราสารหนี้ ระยะเวลาให้ผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตตราสารหนี้และเป็นตัวชี้วัดเชิงเส้นของความไวของผลงานของตราสารหนี้ต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าระยะเวลาจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการวัดความเสี่ยง แต่ก็ไม่สามารถจับความโค้งของความไวความน่าสนใจสำหรับผลงานพันธบัตรเช่นนูนได้ นูนเป็นสถิติที่ดีกว่าสำหรับการวัดความไวของอัตราดอกเบี้ย