a:

ความสัมพันธ์เชิงลบเกี่ยวกับหุ้นหมายถึงหุ้นสองตัวแต่ละกลุ่มมีความสัมพันธ์เชิงสถิติโดยทั่วไปแล้วพวกเขามักจะย้ายไปในทิศทางตรงกันข้ามในการดำเนินการด้านราคา ตัวอย่างเช่นสมมติว่าหุ้น A สิ้นสุดที่ $ 5 เมื่อสิ้นสุดวันซื้อขายขณะที่ Stock B ลงมา $ 5 หากเป็นเหตุการณ์ปกติในช่วงเวลาหนึ่งอาจเป็นไปได้ว่าหุ้นมีความสัมพันธ์ในเชิงลบ

หุ้นที่เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันร่วมกันมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก ความสัมพันธ์คือการวัดทางสถิติในระดับจาก -1 00 ถึง +1 00. -1 00 หมายถึงความสัมพันธ์เชิงลบที่สมบูรณ์แบบในขณะที่ +1 00 แสดงถึงความสัมพันธ์ทางบวกที่สมบูรณ์แบบ เพื่อพิจารณาว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างสองหุ้นให้เรียกใช้การถดถอยเชิงเส้นในราคาหุ้นแต่ละหุ้นโดยการให้หุ้นหนึ่งหุ้นเป็นตัวแปรอ้างอิงและอีกตัวแปรหนึ่งเป็นตัวแปรอิสระ ผลลัพธ์จากการถดถอยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และแสดงให้เห็นว่าหุ้นทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

ความสัมพันธ์เชิงลบเป็นแนวคิดที่สำคัญในการสร้างพอร์ตการลงทุน นักลงทุนควรพยายามรวมสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์เชิงลบเพื่อป้องกันความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวม หุ้นหลายแห่งมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับแต่ละอื่น ๆ และตลาดหุ้นโดยรวมซึ่งสามารถทำให้การกระจายความเสี่ยงมีเพียงหุ้นที่ยากเท่านั้น

นักลงทุนอาจมองนอกตลาดหุ้นสำหรับสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ทางลบ สินค้าโภคภัณฑ์อาจมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีความสัมพันธ์ทางลบกับตลาดหุ้น อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างราคาสินค้าโภคภัณฑ์กับตลาดหุ้นจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ด้านหนึ่งของระดับความสัมพันธ์ระหว่างตลาดหุ้นกับสินค้าโภคภัณฑ์คือความผันผวน