ทฤษฎีความสับสนวุ่นวายเป็นทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อนและไม่แน่นอนที่จะอธิบายถึงผลกระทบของปัจจัยที่ไม่มีนัยสำคัญ ชื่อทฤษฎีความสับสนวุ่นวายมาจากแนวคิดที่ว่าทฤษฎีสามารถให้คำอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดวุ่นวายหรือแบบสุ่มได้ การทดลองจริงครั้งแรกในทฤษฎีความวุ่นวายได้ทำขึ้นในปีพ. ศ. 2503 โดยนักอุตุนิยมวิทยา Edward Lorenz เขากำลังทำงานร่วมกับระบบสมการเพื่อทำนายว่าสภาพอากาศน่าจะเป็นอย่างไร
ในปีพศ. 2504 เขาต้องการสร้างลำดับสภาพอากาศที่ผ่านมา แต่เขาเริ่มลำดับกลางและพิมพ์เฉพาะทศนิยมสามตำแหน่งแรกแทนที่จะเป็นตัวเลขเต็มหก นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงลำดับอย่างรุนแรงซึ่งอาจสันนิษฐานได้ว่าจะสะท้อนภาพตามลำดับเดิมอย่างใกล้ชิดโดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจากตำแหน่งทศนิยมสามตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม Lorenz พิสูจน์ให้เห็นว่าปัจจัยที่ไม่มีนัยสำคัญอาจส่งผลต่อผลลัพธ์โดยรวม ทฤษฎีความสับสนวุ่นวายสำรวจผลกระทบของเหตุการณ์เล็ก ๆ ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องทฤษฎีความสับสนวุ่นวายถูกประยุกต์ใช้กับพื้นที่ทางวิทยาศาสตร์มากมายรวมทั้งด้านการเงิน ในทางการเงินทฤษฎีความวุ่นวายถูกใช้เพื่อยืนยันว่าราคาเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคง การใช้ทฤษฎีความสับสนวุ่นวายการเปลี่ยนแปลงของราคาสามารถกำหนดได้จากการคาดการณ์ทางคณิตศาสตร์ของปัจจัยต่อไปนี้: แรงจูงใจส่วนตัวของพ่อค้า (เช่นความสงสัยความปรารถนาหรือความหวังที่ไม่เชิงเส้นและซับซ้อน) การเปลี่ยนแปลงปริมาณการเร่งการเปลี่ยนแปลงและโมเมนตัมเบื้องหลัง การเปลี่ยนแปลง การประยุกต์ทฤษฎีความสับสนวุ่นวายทางการเงินยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีหุ้นกรุณาดูพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีเกม
และทฤษฎีการลงทุนสมัยใหม่: ภาพรวม คำถามนี้ได้รับคำตอบโดย Bob Schneider