สารบัญ:
- ข้อได้เปรียบที่สำคัญของ COV คือเป็นแบบ unitless COV จะถูกเรียกใช้สำหรับข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณใด ๆ ที่กำหนดและ COV อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันอาจเทียบได้กับวิธีอื่นที่ไม่สามารถวัดได้
- COV มีประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาที่แสดงถึงการแจกแจงแบบเสวนา กล่าวอีกนัยหนึ่งก็สามารถช่วยแสดงให้เห็นได้ว่าการกระจายจะถือว่ามีความแปรปรวนต่ำและเมื่อพิจารณาว่ามีความแปรปรวนสูง
- สมมติว่าค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นศูนย์ กล่าวอีกนัยหนึ่งผลรวมของค่าทั้งหมดที่ด้านบนและด้านล่างศูนย์มีค่าเท่ากัน ในกรณีนี้สูตร COV ไม่มีประโยชน์เนื่องจากจะทำให้ศูนย์เป็นศูนย์
ในสถิติค่าสัมประสิทธิ์ของการแปรผัน (COV) เป็นตัววัดง่ายๆในการกระจายตัวของเหตุการณ์สัมพัทธ์ มันเท่ากับอัตราส่วนระหว่างส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับค่าเฉลี่ย การใช้ COV ที่พบมากที่สุดคือการเปรียบเทียบความเสี่ยงแบบสัมพัทธ์แม้ว่าจะสามารถนำไปใช้กับความเป็นไปได้เชิงปริมาณหรือการกระจายความน่าจะเป็นได้
มีการใช้และความหมายอื่นของ COV เมื่อแปลรูปแบบทางคณิตศาสตร์ COV จะคำนวณเป็นอัตราส่วนระหว่างความคลาดเคลื่อนรากหมายถึงและค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่แยกต่างหาก การวิเคราะห์ COV แบบนี้ไม่ค่อยเข้ากันได้แม้ว่าจะมีประโยชน์มากในการพิจารณาว่าแบบจำลองเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสำหรับงานเฉพาะหรือประเภทของการวิเคราะห์
ข้อได้เปรียบของสัมประสิทธิ์ของการแปรผันข้อได้เปรียบที่สำคัญของ COV คือเป็นแบบ unitless COV จะถูกเรียกใช้สำหรับข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณใด ๆ ที่กำหนดและ COV อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันอาจเทียบได้กับวิธีอื่นที่ไม่สามารถวัดได้
ในความเป็นจริงแล้วคุณภาพของ COV แบบ unitless คือสิ่งที่แยกออกจากการวิเคราะห์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสองตัวแปรไม่สามารถเทียบได้ในลักษณะที่มีความหมาย เมื่อเปรียบเทียบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานกับค่าเฉลี่ยแล้ว COV จะทำให้การแผ่รังสีมีความสัมพันธ์และยังเป็นอิสระจากหน่วยอ้างอิง
COV มีประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาที่แสดงถึงการแจกแจงแบบเสวนา กล่าวอีกนัยหนึ่งก็สามารถช่วยแสดงให้เห็นได้ว่าการกระจายจะถือว่ามีความแปรปรวนต่ำและเมื่อพิจารณาว่ามีความแปรปรวนสูง
ในด้านการลงทุนและการเงิน COV สามารถใช้เพื่อประเมินความเสี่ยง COV ความเสี่ยงที่สามารถตีความในลักษณะเดียวกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในทฤษฎีพอร์ตการลงทุนสมัยใหม่ (MPT) ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ COV เป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงโดยรวมที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันสำหรับหลักทรัพย์ที่แตกต่างกัน
สมมติว่าผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับนี้ถูกต้องและส่วนที่เหลือของพอร์ตการลงทุนจะเป็นกลางต่อการตัดสินใจหุ้น B คือการลงทุนที่ดีกว่า COV (5% / 10% หรือ 0. 5) ต่ำกว่า COV สำหรับหุ้น A (10% / 15% หรือ 0.67)
Zero Zero
สมมติว่าค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นศูนย์ กล่าวอีกนัยหนึ่งผลรวมของค่าทั้งหมดที่ด้านบนและด้านล่างศูนย์มีค่าเท่ากัน ในกรณีนี้สูตร COV ไม่มีประโยชน์เนื่องจากจะทำให้ศูนย์เป็นศูนย์
ในความเป็นจริงลักษณะของการคำนวณ COV คือการที่ค่าบวกและลบในตัวอย่างจะมีปัญหา เมตริกนี้ใช้ดีที่สุดเมื่อเกือบทุกจุดข้อมูลใช้เครื่องหมายบวกลบกัน
ค่าสัมประสิทธิ์ของการแปรปรวน (COV) สามารถบอกให้นักลงทุนทราบถึงความผันผวนของการลงทุนได้อย่างไร?
เรียนรู้ว่าค่าสัมประสิทธิ์ของการแปรผันคือสูตรที่ใช้ในการคำนวณและวิธีการที่นักลงทุนใช้เพื่อกำหนดอัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทนของการลงทุน
ข้อดีของการใช้ค่าสัมประสิทธิ์การแปรปรวน (Coefficient of variation หรือ COV) มีอะไรบ้าง?
เรียนรู้ข้อดีของการใช้ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน (COV) หาคำตอบว่ามีการคำนวณอย่างไรรวมทั้งวิธีที่จะสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนได้
ข้อเสียของการใช้ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน (COV) มีอะไรบ้าง?
เรียนรู้เกี่ยวกับข้อเสียของค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน (COV) ดูว่ามีการคำนวณ COV และทำไมจึงมีประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุน