เกือบทุกตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขายตัวเลือกเป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่พยายามที่จะระบุตลาดซื้อเกินกำลังและ oversold และด้วยเหตุนี้การผันผวนของราคาและแนวโน้มที่เกี่ยวข้อง ดัชนีบ่งชี้โมเมนตัมในวันหรือ IMI เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคดังกล่าว เมื่อใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีลักษณะเหมาะสมการใช้ IMI มีศักยภาพในการทำกำไรสูง ( สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดู ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคยอดนิยมสำหรับการซื้อขายตัวเลือก)

ในบทความนี้เราจะระบุลักษณะของหุ้นอ้างอิงที่เหมาะสมกับเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของ IMI นอกจากนี้เราจะหารือเกี่ยวกับข้อตกลงสัญญาใดที่สามารถซื้อขายได้ตามเกณฑ์ที่เลือกเพื่อสร้างผลกำไรสูงสุด บทความนี้อนุมานว่าผู้อ่านคุ้นเคยกับคำศัพท์และแนวคิดต่างๆ

การคำนวณดัชนีโมเมนตัมในวันพรุ่งนี้

ดัชนีโมเมนตัมภายในวันขึ้นอยู่กับการรวมตัวบ่งชี้ทางเทคนิคสองตัวที่เป็นที่นิยมซึ่ง ได้แก่ ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของสัมพัทธ์ (RSI) และหุ้นในเชิงเทียนวันแล้ววันเล่า แนวคิดนี้ยังคงคล้ายกับ RSI และรวมถึงการพิจารณาราคาเปิดและปิดระหว่างวัน ตัวบ่งชี้ IMI สร้างความสัมพันธ์ระหว่างราคาเปิดและปิดของหุ้นในช่วงระยะเวลาของวันทำการแทนราคาที่เปิดและปิดแตกต่างกันไปในแต่ละวัน การรวมกันนี้จะให้มูลค่าที่คำนวณซึ่งจะช่วยบ่งชี้ว่าสถานะซื้อเกินหรือขายเกินกำลัง เนื่องจากจะคำนึงถึงรูปแบบราคาล่าสุดนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุเงื่อนไขการซื้อขายที่หาซื้อได้มากเกินไปและขายได้มากขึ้นอย่างถูกต้องมากขึ้น

IMI มีการคำนวณดังนี้:

1. ถ้าปิด> เปิด: กำไร (n) = กำไร (n-1) + (ปิด - เปิด); การสูญเสีย (n) = ขาดทุน (n-1) + (เปิด - ปิด) (n) = 0 (วันขึ้น, เชิงเทียนขาว)
2. ถ้าปิด <เปิด: (n) = 0 (Down Day, Black Candlestick)
3. เพิ่มกำไรและขาดทุนในรอบ n เลือกช่วงเวลาเพื่อให้ได้กำไร (ผลรวม) และขาดทุน (รวม)
4. IMI = 100 x (กำไร (รวม) / ( กำไร (รวม) + ขาดทุน (ผลรวม)) (เช่น IMI เป็นเปอร์เซ็นต์ของกำไรจากผลกำไรและขาดทุนทั้งหมดในช่วง n รอบสุดท้าย

สูตรนี้มีความยืดหยุ่น การคำนวณจะเริ่มต้นด้วย "กำไร (0 วัน) = 0" และ "ขาดทุน (0) = 0" เพื่อคำนวณกำไร 1. คำนวณกำไร 2, กำไร 3 และอื่น ๆ ก้าวหน้า

ผู้ค้าส่วนใหญ่ใช้มูลค่า 14 วัน

มูลค่า 70 หรือสูงกว่าแสดงให้เห็นว่าซื้อเกินกำลังในขณะที่มูลค่า 30 หรือต่ำกว่าถือว่าเกินขนาด

กายวิภาคของวันแล้ววันเล่า Momentum Index (IMI)

เรามุ่งมั่นที่จะระบุหุ้น (พื้นฐาน) ซึ่งจะส่งผลให้ค่า IMI มีค่าสูงกว่า 70 หรือต่ำกว่า 30 ตัวเลือกการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวช่วยให้มีโอกาสในการทำกำไรสูงเนื่องจาก IMI มีเป้าหมายในการระบุการซื้อเกินกำลัง พร้อมสำหรับการกลับรายการราคานี่อาจหมายถึงผลกำไรขนาดใหญ่ในระยะสั้น ลองดูเกณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งชี้ไปที่หุ้นที่เหมาะสมสำหรับตัวบ่งชี้ IMI

ไม่ว่ากรณีใด (จุดที่ 1 และ 2 ข้างต้น) มูลค่ากำไรหรือขาดทุนจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างราคาเปิดและปิด ยิ่งมีความแตกต่างมากเท่าไหร่ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้น หุ้นที่มีความผันผวนสูงซึ่งมีการแกว่งราคาสูงทำให้มีค่าที่ต้องการมากที่สุดสำหรับ IMI (สูงกว่า 70 หรือต่ำกว่า 30)

• เนื่องจากความแตกต่างของราคาระหว่างการทำแบบเปิดและปิดเป็นปัจจัยสำคัญในการคำนวณจึงขอแนะนำให้เลือกหุ้นที่มีราคาสูง (โดยปกติจะสูงกว่า $ 80)
• ขอแนะนำให้เลือกหุ้นที่มีค่าเบต้าตั้งแต่ 1 ขึ้นไป เพื่อให้แน่ใจว่าหุ้นที่มีราคาสูงจะได้รับการเติมเต็มด้วยความผันผวนสูง
• การซื้อขายระหว่างวันจำเป็นต้องมีสภาพคล่องสูง (กล่าวคือควรซื้อและขายได้ในราคาที่เหมาะสมและรวดเร็ว) ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงและตัวเลือกที่ควรจะสูงพอที่จะรับประกันสภาพคล่อง
• เรามาดูหุ้นอ้างอิงบางส่วนที่ตรงกับเกณฑ์ข้างต้นและมีทางเลือกที่เหมาะสำหรับการซื้อขายตัวเลือก IMI

Google Inc.

• (GOOG GOOGAlphabet Inc1, 032. 48 + 0. 67% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ยักษ์เครื่องมือค้นหาทางอินเทอร์เน็ตมีสต็อกราคาสูง (ซื้อขายประมาณ 535 เหรียญต่อหุ้น) นอกจากนี้ยังอยู่ด้านบนของรายการสำหรับตัวเลือกการซื้อขายตามกลยุทธ์ตัวบ่งชี้ IMI มีมูลค่าเบต้าปานกลางที่ 1. 1 และมีสภาพคล่องสูงโดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่ 2 ล้านหุ้นต่อวัน เป็นประจำรูปแบบรูปแบบระยะสั้นสำหรับการผกผันราคาที่สามารถจับได้ง่ายโดยตัวบ่งชี้ IMI CF Industries Holdings Inc
• (CF CFCF Industries Holdings Inc.38. 60 + 0. 13% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) อุตสาหกรรม CF อยู่ในธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสเฟตและผลิตภัณฑ์เคมีที่เกี่ยวข้อง ด้วยมูลค่าเบต้าสูงเท่ากับ 1. 58 และราคาที่ลอยอยู่ในช่วง 63 ดอลลาร์ CF Industries มักแสดงความผันผวนของราคาสูง โดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยที่ 650,000 หุ้นต่อวัน CF Industries มักเข้าสู่ช่วงซื้อมากเกินไปและขายให้มากเกินไปทำให้เหมาะสำหรับตัวเลือกการซื้อขายบนตัวบ่งชี้ IMI Wynn Resorts Ltd
• (WYNN WYNNWynn Resorts Ltd150 09 + 0. 03% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) บริษัท เป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจโรงแรมคาสิโนและมีสถานะที่แข็งแกร่งในลาสเวกัสและมาเก๊า ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 100 เหรียญที่มีค่าเบต้าสูงเท่ากับ 1.36 และมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่ 2.500 ล้านหุ้น ตัวเลือกการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงตามตัวบ่งชี้ IMI มีศักยภาพในการทำกำไรสูง Netflix Inc
• (NFLX NFLXNetflix Inc200. 01 + 0. 35% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) Netflix ดำเนินธุรกิจเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโทรทัศน์เพื่อจัดหาบริการเนื้อหาที่สมัครตามความต้องการและให้บริการแก่ผู้ใช้ในกว่า 50 ประเทศ ด้วยราคาหุ้นอ้างอิงที่ 664 เหรียญต่อหุ้นและปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 2 ล้านบาททำให้มั่นใจได้ว่ามีสภาพคล่องเพียงพอเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับตัวเลือกการซื้อขายตามตัวบ่งชี้ของ IMI ผ่าตัดที่ชาญฉลาด, อิงค์
• (ISRG ISRGIntuitive Surgical Inc384 25 + 1 19% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) การออกแบบที่ใช้งานง่ายการผ่าตัดการผลิตและการตลาดระบบการผ่าตัดและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องและอุปกรณ์เสริม ด้วยราคาที่สูงที่ 515 เหรียญและปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยที่ 225,000 หุ้นต่อวันหุ้นเหล่านี้มักเข้าสู่ภาวะที่ซื้อจนเกินไปและขายเกินขนาด นี่คือแผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานที่สัมพันธ์กันของหุ้นดังกล่าวในปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากรูปแบบราคาที่สังเกตแล้วรูปแบบช่วงกลางของช่วงเวลาสั้น ๆ ของยอดและยอดรวมและการแกว่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆทั่วทั้งเส้นศูนย์แสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่จำเป็นและการกลับรายการแนวโน้มที่ก่อให้เกิดศักยภาพในการทำกำไรซึ่งระบุโดยตัวบ่งชี้ของ IMI

กราฟมารยphép: Google Finance

Apple Inc. (AAPL

AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Chipotle Mexican Grill Inc (CMG CMGChipotle Mexican Grill 273 53-2. 12% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการซื้อขาย อย่างไรก็ตามทั้งสองไม่มีความผันผวนรายวันที่จำเป็นสำหรับการซื้อขายโดยใช้ IMI ค่าเบต้าของพวกเขาอยู่ในระดับต่ำในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สิ่งที่ต้องพิจารณาสำหรับการซื้อขายตัวบ่งชี้ IMI

ตัวชี้วัดทางเทคนิคมาพร้อมกับชุดของตัวเองของความท้าทาย ความรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดทำให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจการค้าจะถูกวางไว้อย่างถูกต้อง

หลีกเลี่ยงการซื้อขายในช่วงชั่วโมงทำการซื้อขายครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเมื่อตลาดเปิดและปิด ความผันผวนเป็นบางครั้งสูงในช่วงเวลาดังกล่าวและอาจนำไปสู่การเข้าในราคาที่สูงขึ้น ตัวบ่งชี้ IMI ทำงานได้ดีกับแนวโน้มที่เป็นที่ยอมรับซึ่งโดยปกติจะไม่เกิดขึ้นในช่วงแรกหรือช่วงสุดท้ายของการซื้อขาย

• หลีกเลี่ยงการซื้อขายเมื่อมีการเปิดตัวข่าวใหญ่ ๆ เช่นผลประกอบการประจำไตรมาสของสต็อก หลีกเลี่ยงการค้าขายระหว่างการประกาศข่าวใหญ่เกี่ยวกับตลาดโดยทั่วไป (ตัวอย่างเช่นในช่วงที่มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย)
• ตัวเลือกการซื้อขายมาพร้อมกับความซับซ้อนของตัวเอง ทั้งการโทรทางไกลและการเสนอราคาเสนอขายสั้น ๆ ผู้ค้าควรตระหนักถึงผลกระทบของความผันผวนของตัวเลือกและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการประเมินมูลค่าของตัวเลือก
• การรักษาความสูญเสียและเป้าหมายการขาดทุนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
• IMI ไม่ใช่แค่การชิงช้าในวัน แต่ต้องระบุเงื่อนไขการซื้อที่มากเกินไปและขายให้สูงเกินไปพร้อมสำหรับการกลับรายการมูลค่ามาก อาจเป็นเรื่องที่ดึงดูดการซื้อขายหุ้นเบต้าในระดับสูง แต่การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงราคาที่สูงและสภาพคล่องสูง
• บรรทัดด้านล่าง

นอกจากตัวบ่งชี้ IMI แล้วจะมีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคนับร้อยสำหรับตัวเลือกการซื้อขาย ผู้ค้าที่มีประสบการณ์กำหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการซื้อขายของตนเอง ตัวชี้วัดทางเทคนิคมีการพึ่งพาทางคณิตศาสตร์ซึ่งถ้าละเลยบางครั้งอาจนำไปสู่การค้าที่สูญเสียการทำ เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ IMI เช่นเดียวกับที่ขึ้นอยู่กับทางคณิตศาสตร์ ผู้ค้าทางเลือกควรศึกษาการพึ่งพาทางคณิตศาสตร์และการคำนวณอย่างรอบคอบแล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของพวกเขา