การสร้างดัชนีรัสเซลในแต่ละปีในเดือนมิถุนายนนับเป็นตัวผลักดันระยะสั้นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของความต้องการหุ้นในสหรัฐฯที่เฉพาะเจาะจง กลยุทธ์การซื้อขายขั้นสูงของผู้เข้าร่วมตลาดจากกองทุนป้องกันความเสี่ยงให้กับนักลงทุนรายย่อยมุ่งเน้นที่การคาดการณ์ที่ถูกต้องของการเป็นสมาชิกและการเปลี่ยนแปลงความต้องการในภายหลัง นักลงทุนที่มีความชำนาญซึ่งคุ้นเคยกับกระบวนการนี้สามารถคาดเดาได้ว่าหุ้นใดอาจเข้าหรือออกจากดัชนีแม้ว่าขั้นตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพียงระบุ 2 000 บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในตลาด การวิเคราะห์แนวโน้มราคาระหว่างรูปแบบสต็อกและขนาดสามารถช่วยนักลงทุนระบุผู้รับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นหรือ laggards ขณะที่ดัชนีกำลังสร้างขึ้นใหม่

ในแต่ละปีในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน Russell Indexes ได้เผยแพร่รายการองค์ประกอบใหม่ ๆ ของดัชนีต่างๆอาทิ Russel 2000 และ Russell 1000 กองทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลายแห่งและ กองทุนรวมถูกสร้างขึ้นเพื่อติดตามดัชนีเหล่านี้ดังนั้นการปรับสมดุลของดัชนีอย่างเป็นทางการบังคับให้กองทุนเหล่านี้ดำเนินธุรกรรมในปริมาณมาก ๆ ที่เข้าหรือออกจากดัชนี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในความต้องการหุ้นทำให้เกิดความผันผวนอย่างมาก วิธีการของ Russell U. S. คำนึงถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประเทศบ้านเกิดการแลกเปลี่ยนรายชื่อคุณสมบัติราคาต่อหุ้นความพร้อมในการซื้อขายหุ้นปริมาณการซื้อขายและโครงสร้างของ บริษัท

การวิเคราะห์ตะกร้าของเมตริกการประเมินจะบ่งชี้ว่าหุ้นขนาดกลางและเล็กมีการซื้อขายที่ระดับพรีเมี่ยมอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 30 ปี ณ มิถุนายน 2016 อัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้นของกลุ่มธนาคารที่มีอัตราส่วนน้าหนักต่อรายได้จาก 16. 7 อยู่ที่ระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 15 ปีถึง 9% แม้ว่าจะอยู่ในระดับสูงสุดที่ 19 ในปี 2556 ก็ตามหุ้นขนาดเล็กก็ซื้อขายที่ระดับสูงถึง 3% หุ้นขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ที่ 2% จากจุดเฉลี่ยในอดีตและ 28 จุดต่ำกว่าระดับสูงสุด ความคาดหวังการเติบโตของญาติที่ลดลงดูเหมือนจะเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินค่าสัมพัทธ์เนื่องจาก PEG อยู่เหนือค่าเฉลี่ยในอดีต การซื้อขายปานกลางที่พรีเมียน 3% สำหรับคู่ค้ารายเล็กของ บริษัท ในรูปแบบ PE ณ วันที่ 17 5. การกลับรายการในอดีตเป็นไปตามปกติ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องสังเกตด้วยว่าฝาปิดมีราคาสูงกว่าหมวกขนาดใหญ่ถึง 8% ซึ่งต่ำกว่ายอดขายสูงสุดที่ 27% แต่ยังคงสูงกว่าความเท่าเทียมกันในอดีต

การวิเคราะห์การประเมินค่าโดยธนาคารแห่งอเมริกา Merrill Lynch ซึ่งเป็นธนาคารและธนาคารเพื่อการลงทุนของ Bank of America Corporation (NYSE: BAC

BACBank of America Corp27 18- 2. 05%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6

) แสดงให้เห็นว่าการกำหนดราคาของการเจริญเติบโตน่าสนใจเมื่อเทียบกับระดับในอดีต โดยทั่วไป บริษัท ที่มีอัตราการเติบโตจะมีมูลค่าสูงกว่าหุ้นที่มีมูลค่า แต่พรีเมี่ยมจะแคบลงเมื่อเทียบกับระดับที่ผ่านมาสำหรับหุ้นขนาดเล็กและหุ้นขนาดกลางซึ่งมีอยู่ที่ 15% และ 12% ตามลำดับซึ่งเป็นสัญญาณที่แคบที่สุดตั้งแต่ปีพ. ศ. ปีกลายหุ้นกลุ่มเล็ก ๆ มีส่วนแบ่งการตลาดสูงกว่าหุ้นที่มีการเติบโตซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในช่วงสามปีก่อนหน้านี้ นี่แสดงให้เห็นว่าตลาดคาดการณ์ว่าจะเติบโตช้ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ การเจริญเติบโตของหุ้นได้แซงหน้าคู่หูของพวกเขาที่มีมูลค่าตั้งแต่ปี 2009 ขี่คลื่นของการปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจและนโยบายการเงินหลวม เมื่อเดือนมิถุนายน 2016 ได้คาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของรัฐบาลกลางความวุ่นวายในตลาดพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์และความอ่อนแอในเศรษฐกิจโลกที่สำคัญบางแห่ง เงื่อนไขเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นความต้องการของนักลงทุนสำหรับหุ้นที่มีความผันผวนและมีความผันผวนสูงเนื่องจากความเสี่ยงด้านความเสี่ยงลดลง การประเมินมูลค่าที่สูงสำหรับหุ้นเทคโนโลยีที่มีการแข่งขันสูงทำให้นักลงทุนหันมาลงทุนในหุ้นพลังงานและหุ้นการเงินที่ซื้อขายด้วยราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี

นัยสําหรับการปรับสมดุลใหม่

เขตเลือกตั้ง Russell index ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแม้ว่ามูลค่าตลาดจะเป็นตัวกำหนดหลัก ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในกลุ่มหุ้นระดับกลางอาจช่วยป้องกันไม่ให้หุ้นขนาดเล็กเปลี่ยนเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นได้ หุ้นมีค่าอาจมีแนวโน้มที่จะย้ายไปอยู่ในดัชนีขณะที่หุ้นที่มีอัตรากำไรเพิ่มขึ้นจะลดลง การเจริญเติบโตของหุ้นที่หลุดออกจากดัชนีมีความอ่อนแอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะมักจะมีความผันผวนมากขึ้น นักลงทุนยังคาดหวังว่า บริษัท ที่ประสบปัญหาเนื่องจากความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกจะเสี่ยงต่อการถูกยกเว้น บริษัท วัสดุพื้นฐานและ บริษัท พลังงานมีความเสี่ยงเป็นพิเศษเนื่องจากการที่ราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงอย่างมาก