เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึงว่าเมื่อ บริษัท วิเคราะห์โครงการที่มีศักยภาพคาดว่าจะมีกระแสเงินสดที่แท้จริงไม่ใช่สำหรับโครงการ ดังที่เราทราบทุกประการการคาดการณ์ขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่อาจไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ บริษัท จะต้องทำการวิเคราะห์ความไวในการตั้งสมมติฐานเพื่อทำความเข้าใจกับความเสี่ยงโดยรวมของโครงการที่ บริษัท จะดำเนินการ

มี 3 เทคนิคในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ควรรู้สำหรับการสอบคือ

1 การวิเคราะห์ความไว
การวิเคราะห์ความไวเป็นเพียงวิธีการในการพิจารณาว่าการวิเคราะห์ NPV ที่มีความละเอียดอ่อนของเรามีความสำคัญอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานตัวแปรของเรา ในการเริ่มต้นการวิเคราะห์ความไวเราต้องมาก่อนด้วยกรณีพื้นฐาน นี่เป็นข้อสมมติฐานโดยใช้สมมติฐาน NPV ที่เราเชื่อว่าถูกต้องที่สุด จากที่นั่นเราสามารถเปลี่ยนสมมติฐานต่างๆที่เราได้ทำขึ้นจากสมมติฐานที่เป็นไปได้อื่น ๆ คำนวณค่า NPV ใหม่และคำนวณความไวของ NPV ตามการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของเราในสมมติฐานของเราเราสามารถกำหนดวิธีที่อาจมีความเสี่ยงโครงการสามารถ

2 การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์สถานการณ์จะใช้ขั้นตอนต่อไปในการวิเคราะห์ความไว แทนที่จะมองความไวของการวิเคราะห์ NPV ของเราต่อการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานตัวแปรของเราการวิเคราะห์สถานการณ์จะดูที่การกระจายความน่าจะเป็นของตัวแปร เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ความไวการวิเคราะห์สถานการณ์จะเริ่มต้นด้วยการสร้างกรณีพื้นฐาน จากสถานการณ์นี้สถานการณ์อื่น ๆ จะเรียกว่า "สถานการณ์ที่ดีที่สุด" และ "สถานการณ์เลวร้ายที่สุด" ความน่าจะเป็นที่กำหนดให้กับสถานการณ์และคำนวณเพื่อให้ได้ค่าที่คาดหวัง การวิเคราะห์สถานการณ์เป็นหนึ่งในเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ใช้บ่อยที่สุด

3 Monte Carlo การจำลองแบบจำลอง
Monte Carlo ถือได้ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ความไว มันเกิดขึ้นกับการคำนวณอนันต์ (ค่าที่คาดหวัง) ให้จำนวนของข้อ จำกัด มีการเพิ่มข้อ จำกัด และระบบสร้างตัวแปรสุ่มของอินพุท จากที่นั่นคำนวณ NPV แทนที่จะสร้างเพียงไม่กี่ซ้ำซ้ำจำลองกระบวนการหลายครั้ง จากผลลัพธ์ที่มากมายค่าที่คาดว่าจะได้รับการคำนวณแล้ว