iShares Russell 2000 (NYSEARCA: IWM IWMiSh Russ 2000148 78 + 0. 11% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่พยายามสร้างผลการลงทุนที่สอดคล้องกับราคาและผลผลิตทั่วไปของดัชนีประกอบด้วย บริษัท ขนาดเล็กที่มีชื่อว่า Russell 2000 Index ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 นับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 iShares Russell 2000 ETF ได้รับผลตอบแทนจากการดำเนินงานตามดัชนี Russell 2000 ในอัตราร้อยละ 8.00 โดยเฉลี่ยต่อปี
สัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรกของอีทีเอฟในปัจจุบันคือ 0. 28% บริษัท Anacor Pharmaceuticals Incorporated (ANAC), 0. 25% บริษัท Team Health Holdings Incorporated (TMH), 0. 25% Tyler Technologies Incorporated (TYL), 0 24% Manhattan Associates Incorporated (MUMH), 0. 23% West เภสัชกรรมบริการ Incorporated (WST), 0. 23% Maximus Incorporated (MMS), 23 Cepheeid (CPHD), 0. 23% นักลงทุน Bancorp Incorporated (ISBC), 0. 23 Neurocrine Biosciences Incorporated (NBIX) และ 0. 22% Ultragenyx Pharmaceutical Incorporated (RARE) น้ำหนักของการถือครองเหล่านี้ใน IWM มีเป้าหมายเพื่อทำซ้ำการถือครองอันดับแรกของดัชนี Russell 2000

iShares Russell ETF เป็นตะกร้าที่มีความหลากหลายของหุ้นขนาดเล็ก IWM จัดสรรเงินทุนให้กับหลายภาคส่วนเช่น 24. 52% สำหรับการเงิน 16. 60% สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 16. 47% สำหรับการดูแลสุขภาพ 14. 72% สำหรับการตัดสินใจของผู้บริโภค 12. 71% สำหรับอุตสาหกรรม 3. 91% เป็นวัสดุ 3. 61% พลังงาน 3. 34% เป็นสาธารณูปโภค 3. 07% เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคและ 0. 82% สำหรับโทรคมนาคม นอกจากนี้ IWM ยังจัดสรรเงินทุนเป็นเงินสดและ / หรือตราสารอนุพันธ์เป็นส่วนเล็ก ๆ 0.24%

ลักษณะเฉพาะ

iShares Russell 2000 ETF มีโครงสร้างเป็น บริษัท ด้านการลงทุนแบบเปิดซึ่งบริหารโดย BlackRock iShares และเผยแพร่โดย BlackRock Investments, LLC ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2015 IWM มีผู้ถือครอง 1, 978 รายไม่รวมเงินสดและอนุพันธ์อื่น ๆ และ $ 30 5 พันล้านในสินทรัพย์สุทธิ iShares Russell 2000 ETF จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก Arca Exchange (NYSE Arca) IWM ติดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสำหรับหุ้นขนาดเล็กของ U. S. และสามารถเข้าถึง 2,000 หุ้นที่มีหุ้นขนาดเล็กซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 1 พันล้านดอลลาร์ในกองทุนเดียว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2014 iShares Russell 2000 ETF มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิอยู่ที่ 0. 20% ซึ่งค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ที่อยู่ที่ประมาณ 35% สาเหตุหลักมาจากอัตราส่วนการหมุนเวียนของกองทุนต่ำที่ 19% ซึ่งบ่งบอก BlackRock iShares เป็นผู้บริหารกองทุนอย่างเคร่งครัด

ความสอดคล้องและข้อเสนอแนะ

เนื่องจาก iShares Russell 2000 ETF ติดตามดัชนี Russell Index นักลงทุนสามารถที่จะได้รับความสนใจจาก บริษัท ขนาดเล็กในสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรระมัดระวังความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนี้เช่นความเสี่ยงจากประเทศความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนักลงทุนควรให้ความสำคัญกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเงินของสหรัฐฯ ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มั่นคง IWM อาจประสบปัญหาอย่างมากเนื่องจาก บริษัท ที่มีการจัดตั้งน้อยมักจะเลิกกิจการไป

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2015 IWM มีอัลฟาห้าปีเป็นเวลา -3 ปี 86, เบต้าของ 1. 26, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 16 76%, ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของ 16 30% และอัตราส่วน Sharpe ของ 1 03 ตามสถิติเหล่านี้ทฤษฎีพอร์ตการลงทุนที่ทันสมัย ​​(MPT) ตาม อัลฟาของกองทุน IWM ต่ำกว่าดัชนี MSCI ACWI USD 3. 86%

ค่าเบต้าของกองทุน 1.26 ระบุว่ามีความผันผวนกว่าดัชนี MSCI ACWI USD 33 ซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐาน อัตราส่วนเงินทุนของ Sharpe ในระยะเวลาห้าปีของกองทุนคือ 1. 03 หมายถึงผู้ลงทุนที่นานแล้วที่กองทุนมีผลตอบแทนเพียงพอสำหรับจำนวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

จากข้อมูลสถิติของ MPT ของ iShares Russell 2000 ETF การลงทุนใน iShares Russell 2000 ETF เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ทำตามกลยุทธ์การลงทุนที่เติบโตอย่างก้าวร้าว กองทุนนี้แนะนำให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของ U. และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางถึงสูง IWM เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายการถือหุ้นของ U. S. ในขณะที่ยังคงมีศักยภาพการเติบโตในระยะยาวในพอร์ตการลงทุนของตน