a:

ความสัมพันธ์เชิงบวกหมายถึงความสัมพันธ์ทางสถิติซึ่งตัวแปรทั้งสองมักจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อเทียบกับหุ้นความสัมพันธ์ในเชิงบวกหมายความว่าราคาของหุ้นทั้งสองมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ตัวอย่างคือความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคำกับหุ้นของ บริษัท เหมืองแร่ทองคำ ในอดีตเมื่อราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นหุ้นของชาวเหมืองทองจะตามมา สินทรัพย์เหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก หุ้นที่เคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามมีความสัมพันธ์ในเชิงลบ

มาตราส่วนสำหรับการวัดความสัมพันธ์ทางสถิติมีค่าตั้งแต่ +1 ถึง -1 การวัด +1 เป็นความสัมพันธ์ทางบวกที่สมบูรณ์แบบและ -1 เป็นความสัมพันธ์เชิงลบที่สมบูรณ์แบบ เพื่อคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างสองหุ้นการถดถอยเชิงเส้นจะเรียกใช้ในแต่ละราคาหุ้น หนึ่งหุ้นทำหน้าที่เป็นตัวแปรตามในขณะที่ราคาหุ้นอื่น ๆ เป็นตัวแปรอิสระ การคำนวณการถดถอยเชิงเส้นมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุ้น

กลยุทธ์การเก็งกำไรเชิงสถิติที่ใช้ในการค้นหาหุ้นที่มีรูปแบบทางประวัติศาสตร์ในเชิงบวก การเก็งกำไรทางสถิติพยายามแสวงหาผลกำไรจากการขาดประสิทธิภาพด้านราคาระหว่างหลักทรัพย์ เมื่อราคาหุ้นหลาย ๆ ตัวย้ายออกไปจากค่าเฉลี่ยในอดีตกลยุทธ์เหล่านี้อาจมีกำไรหากราคาเปลี่ยนกลับไปเป็นความสัมพันธ์ปกติของพวกเขา การซื้อขายกลยุทธ์เหล่านี้ต้องมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง

นักลงทุนระยะยาวอาจมองหาสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์เชิงลบเพื่อจำกัดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน รวมถึงสินทรัพย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงลบในพอร์ตโฟลิโอจะช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมในขณะที่ยังช่วยให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นบวก นี้จะช่วยให้การกระจายการลงทุน