ช่างเทคนิคด้านการตลาดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ Etienne Botes และ Douglas Siepman ได้แนะนำตัวชี้วัดน้ำวนในนิตยสารฉบับเดือนมกราคมปี 2010 เรื่อง "การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ "ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตัวบ่งชี้ทางเทคนิคใหม่ได้รับแรงฉุดเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือตามตัวบ่งชี้ที่สามารถสร้างสัญญาณซื้อและขายได้อย่างไม่น่าเชื่อ อย่างไรก็ตามจะใช้เวลาอีกสักครู่ในการทดสอบตลาดและประสบการณ์ในการประเมินศักยภาพของตัวบ่งชี้น้ำวนอย่างเต็มที่

ตัวชี้วัด Vortex คืออะไร?

ตัวบ่งชี้ของ Vortex จะแปลงสองเส้นที่มีการสั่นเป็นค่าหนึ่งเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของแนวโน้มในเชิงบวกและอีกอันหนึ่งเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นลบ เส้นแบ่งระหว่างเส้นเรียกสัญญาณซื้อและขายที่ออกแบบมาเพื่อจับภาพการกระทำที่มีแนวโน้มแบบไดนามิกมากขึ้นหรือต่ำลง ไม่มีการตั้งค่าเป็นกลางสำหรับตัวบ่งชี้ซึ่งจะสร้างความลำเอียงรั้นหรือหยด คุณสามารถค้นหาการคำนวณตัวบ่งชี้ของ Vortex ได้ที่นี่

การก่อสร้างตัวบ่งชี้จะอยู่ที่ระดับเสียงสูงและต่ำสุดของสองวันหรือช่วงที่ผ่านมา ระยะทางจากปัจจุบันสูงไปก่อนที่ต่ำระบุแนวโน้มการเคลื่อนไหวในเชิงบวกในขณะที่ระยะห่างระหว่างปัจจุบันในปัจจุบันต่ำและก่อนสูงกำหนดแนวโน้มการเคลื่อนไหวเชิงลบ การเคลื่อนไหวของแนวโน้มในเชิงบวกหรือลบจะแสดงความยาวที่ยาวขึ้นระหว่างตัวเลขสองตัวในขณะที่แนวโน้มการเคลื่อนไหวแนวโน้มในเชิงบวกหรือลบจะแสดงความยาวสั้นกว่า

การอ่านมักจะถูกบันทึกมากกว่า 14 ครั้ง (แม้ว่าช่างเทคนิคสามารถเลือกความยาวได้) แล้วปรับโดยใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ J. Welles Wilder ในช่วงที่แท้จริง ผลลัพธ์ถูกโพสต์เป็นเส้นใต้แถบราคาต่อเนื่องขณะที่ไขว้ถูกเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้แนวโน้มอื่น ๆ เพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขายที่ถูกต้อง ผู้ค้าสามารถใช้ตัวบ่งชี้น้ำวนเป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณแบบสแตนด์อโลน แต่โปรดจำไว้ว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิด whipsaws และสัญญาณผิดพลาดในตลาดแออัดหรือตลาดที่หลากหลาย

Synergy With Other Indicators

การปรับตัวบ่งชี้ของน้ำวนเป็นระยะเวลานานจะลดความถี่ของ whipsaws แต่สร้างไขว้บวกหรือลบที่ล่าช้า ในอีกแง่หนึ่งการลดความยาวจะทำให้เกิดไขว้หลายที่ไม่สามารถสร้างการเคลื่อนไหวของแนวโน้มได้อย่างมีนัยสำคัญ ตามกฎทั่วไปหลักทรัพย์เบต้าสูงจะตอบสนองได้ดีกว่าการตั้งค่าระยะสั้นในขณะที่หลักทรัพย์ที่เคลื่อนไหวช้าตอบสนองต่อการตั้งค่าในระยะยาวได้ดีขึ้น

คุณสามารถปรับปรุงความน่าเชื่อถือของตัวบ่งชี้ได้โดยการเปรียบเทียบสัญญาณบ่งชี้ของน้ำวนกับเครื่องมือติดตามแนวโน้มอื่น ๆ คณิตศาสตร์พื้นฐานแสดงให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันมากกับดัชนีทิศทางเฉลี่ย Wilder (ADX) ตัวบ่งชี้ทิศทางลบ (-DI) และตัวบ่งชี้ทิศทางบวก (+ DI)การคำนวณเหล่านี้แปลเป็นสามบรรทัดที่ทำให้เกิด crossovers ที่ซับซ้อน ซึ่งแตกต่างจากตัวบ่งชี้ว่าเป็นน้ำวนระบบ Wilder สามารถออกการอ่านที่เป็นกลางซึ่งบอกให้พ่อค้ายืนหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสได้

การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย (MACD) โดยเฉลี่ยมีความเหมาะสมกับตัวบ่งชี้ของน้ำวน การก่อสร้างด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามตัวช่วยลดการอ่านผิดพลาดที่เรียกใช้โดยตัวบ่งชี้หลายตัวที่จับข้อมูลข้อบกพร่องที่เหมือนกัน เมื่อวางแผนด้วยฮิสโตแกรมตัวบ่งชี้จะสร้างสัญญาณผิดพลาดได้น้อยมากทำให้เป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับตัวบ่งชี้น้ำวนที่มีเสียงดังและมีเสียงกระเพื่อม

กลยุทธ์การซื้อขายแบบผสมผสานใช้กระบวนการง่ายๆเพื่อหาสัญญาณซื้อหรือขายที่เห็นอกเห็นใจในตัวชี้วัดการหมุนวนและตัวบ่งชี้อื่น ๆ ก่อนที่จะมีการลงทุน ความท้าทายมีสองรูปแบบคือประการแรกจำเป็นต้องมีความแตกต่างอย่างมากในแหล่งข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำข้อมูลที่บกพร่องและประการที่สองช่วงเวลาบ่งชี้ต้องมีการทดลองและการปรับแต่งเพื่อให้ความสำคัญกับระยะเวลาการถือครองที่คาดว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาว

ขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างช่วงเวลาบ่งชี้เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากแนวโน้มแสดงถึงความเป็นอิสระของกรอบเวลาโดยให้แนวโน้ม uptrends และ downtrends หลายรายการมีการพัฒนาขึ้นในช่วงเวลาต่างๆในการรักษาความปลอดภัยเดียวกัน พฤติกรรมเศษส่วนนี้จะทำให้เกิดการอ่านผิดพลาดหากตัวบ่งชี้ของ Vortex กำลังมองไปที่ส่วนหนึ่งของกิจกรรมแนวโน้มขณะที่ตัวบ่งชี้ที่สองมองไปที่ส่วนที่สอง ผู้ค้าสามารถเอาชนะข้อบกพร่องนี้ผ่านการทดลองและข้อผิดพลาดโดยการดูว่าคู่สัณฐานมีปฏิสัมพันธ์กับเครื่องมือต่างๆและในกรอบเวลาต่างๆอย่างไร โดยทั่วไปการบรรจบกันแบบกระจายโดยทั่วไปมักเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในการออกจากการตั้งค่าเพียงอย่างเดียวและปรับแต่งช่วงตัวบ่งชี้ของน้ำวนแทน ในบทความ 2010 ที่นำเสนอตัวบ่งชี้ของน้ำวนผู้เขียน Etienne Botes และ Douglas Siepman ได้อธิบายถึงกลยุทธ์การซื้อขายตัวบ่งชี้น้ำวนที่ออกแบบมาเพื่อกรองและ จำกัด การส่งสัญญาณผิดพลาด ช่วงสูงสุดหรือต่ำสุดในวันที่มีการครอสโอเวอร์แบบก้าวกระโดดหรือแบบหยาบคายจะกลายเป็นราคาเริ่มต้นที่ยาวนานหรือสั้น ระดับเหล่านี้อาจไม่ได้รับผลกระทบในวันที่มีการส่งสัญญาณกระตุ้นให้มีการสั่งซื้อหรือขายสินค้าที่ดีจนยกเลิกการจองที่ยังคงมีอยู่สำหรับการประชุมหลาย ๆ ครั้งหากจำเป็น

ถ้าตำแหน่งในช่วงเวลาของการครอสโอเวอร์ระดับสูงสุดหรือต่ำสุดจะกลายเป็นระดับการหยุดและการดำเนินการย้อนกลับ ในกลยุทธ์นี้การขายสั้น ๆ จะถูกปกคลุมและกลับไปด้านยาวเมื่อราคากลับไปที่ระดับสูงมากตามการครอสโอเวอร์ในเชิงบวกในขณะที่ตำแหน่งที่ยาวจะขายและกลับไปขายสั้น ๆ หลังจากราคากลับไปที่ต่ำสุดมากตาม ครอสโอเวอร์ลบ

นอกจากนี้ยังแนะนำให้รวมตัวกรองรายการเหล่านี้กับเทคนิคการจัดการความเสี่ยงอื่น ๆ รวมถึงการป้องกันต่อท้ายและการป้องกันผลกำไร

มาตรการป้องกันเหล่านี้จะช่วยลดอัตราการเกิดสัญญาณปลอมขณะที่เพิ่มผลกำไรสูงสุดให้กับแนวโน้มแม้ว่าจะไม่สามารถรวบรวมโมเมนตัมที่สำคัญได้ อย่างไรก็ตามวิธีนี้ไม่สามารถจัดการกับความยาวของระยะเวลาซึ่งจะทำให้เกิดคลื่นของสัญญาณเท็จจนกว่าจะปรับไปตามระยะเวลาการถือครองที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและผ่านการทดสอบอย่างถี่ถ้วนแล้ว

ตัวอย่าง Vortex Indicator ใช้ Microsoft Corp ลองใช้ข้อมูลย้อนหลังจาก Microsoft Corp (MSFT MSFTMicrosoft Corp84 14 + 0 11%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6

) เพื่อทดสอบ ตัวบ่งชี้น้ำวน ดังที่คุณเห็นในกราฟด้านล่างหุ้นของ Microsoft Corp จะคลี่คลายลงในช่วงที่แคบในเดือนมีนาคม 2014 ทำให้ผู้ค้ามองหาการฝ่าฟันผลกำไร หลังจากที่ตัวบ่งชี้น้ำวนมีสัญญาณการซื้อในวันที่ 14 มีนาคม แต่ราคาปิดลงต่ำกว่าระดับสูงสุดในวันที่ 38 เหรียญ 13 หุ้น พ่อค้ากำหนดคำสั่งซื้อที่ดีจนยกเลิกคำสั่งซื้อที่จะเรียกใช้เมื่อความปลอดภัยส่งกลับมาที่ราคาเรียก เมื่อวันที่ 17 มีนาคมผลตอบแทนด้านความปลอดภัยมีระยะเวลาที่สมบูรณ์แบบข้ามผ่านการฝ่าวงล้อมและยกเข้าต่ำกว่า $ 40s ตัวบ่งชี้นี้ข้ามไปยังฝั่งขายในวันที่ 10 เมษายนซึ่งทำให้มีทางออกที่มีกำไรซึ่งคิดเป็นจังหวะใหญ่ MACD และจุดต่ำสุดช่วยจัดการด้านการค้าแนะนำให้ใช้สถานะ Long ในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่สัญญาณการซื้อตัวบ่งชี้ของ Vortex พวกเขายังได้ออกสัญญาณการขายเมื่อสี่วันก่อนซึ่งสนับสนุนทางออกที่มีกำไรมากขึ้น ในขณะเดียวกันการหยุดเดินสาย ณ วันที่ 31 มี.ค. อยู่ที่ระดับ 41 เหรียญต่อหุ้นซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อความมั่นคงได้หมดลงในวันที่ 4 เมษายนซึ่งถือได้ว่ามีส่วนแบ่งมากขึ้นในช่วงขาขึ้น 4 จุด ตัวบ่งชี้ของ Vortex และรูปแบบราคา

ตัวบ่งชี้ของ Vortex ยังทำงานได้ดีเมื่อจับคู่กับการวิเคราะห์รูปแบบราคาแบบคลาสสิกในการรับรู้แนวโน้มที่ถูกต้องขณะกรอง whipsaws และกลไกอื่น ๆ ที่มีขอบเขต ในทางทฤษฎีการรวมกันนี้ควรสร้างสัญญาณซื้อและขายที่น่าเชื่อถือที่สุดที่จุดผกผันสองจุด:

เมื่อช่วงการซื้อขายที่มีการพัฒนาที่ดีจะถูกตั้งค่าให้แตกออกหรือพังลง

เมื่อตลาดที่มีแนวโน้มจะสูญเสียโมเมนตัมหรือไปถึงอุปสรรคสำคัญที่ช่วยในการเปลี่ยนไปสู่ช่วงการซื้อขายใหม่

แคตตาล็อกรูปแบบขอบเขตที่รู้จักกันดี ได้แก่ ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปสามเหลี่ยมจะเป็นประโยชน์กับแนวทางนี้เนื่องจากมีการถอดรหัสตามธรรมชาติและระดับการสลายตัวซึ่งช่วยให้พ่อค้าสามารถมุ่งความสนใจไปที่ตัวบ่งชี้น้ำวนในเวลาเดียวกันได้ ทดสอบการสนับสนุนหรือความต้านทาน ความสามารถของ Trend และความคงทนสามารถวัดได้ต่อเนื่องสำหรับวงจรลู่เข้าด้วยกันโดยใช้ Stochastics ที่ 5, 3, 3 หรือตัวบ่งชี้ความเข้มอื่น ๆ

1. ตัวอย่างของ Vortex ที่ใช้ American Airlines
2. American Airlines Group Inc (AAL

กลุ่มสายการบิน AALAmerican Airlines Inc 47. 45 + 0 19%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6

) แกะสลัก a แบบคลาสสิกแบบคู่ระหว่างเดือนธันวาคม 2014 และพฤษภาคม 2015 และจะหยุดลงในช่วงขาลงที่สำคัญ ตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนจะออกสัญญาณสั้น ๆ เป็นระยะสั้น ๆ แปดช่วงก่อนที่จะมีการสลายตัวทางเทคนิคกระตุ้นให้เกิดการขายระยะสั้นในช่วงแรก ครอสโอเวอร์ยังทำงานได้ดีเป็นตัวบ่งชี้ที่สองสำหรับผู้ค้ารูปแบบที่ต้องการลดราคาในความโปรดปรานของพวกเขา ตัวบ่งชี้การหมุนวนจะมีสัญญาณสั้น ๆ มาถึงหกสัปดาห์ต่อมาโดยตั้งค่าทางออกที่ให้ผลกำไรใกล้ 40 เหรียญต่อหุ้น บรรทัดด้านล่าง ตัวบ่งชี้ของกระแสน้ำวนขึ้นอยู่กับงานก่อนหน้าของ J.Welles Wilder ผู้สร้างตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สำคัญหลายประการ ตัวบ่งชี้น้ำวนสร้างกลไกการส่งสัญญาณสำหรับขาขึ้นและขาขึ้นใหม่และเร่งขึ้น เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ของ Wilder ตัวบ่งชี้ของน้ำวนจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อรวมกับแนวโน้มอื่น ๆ ตามระบบและการวิเคราะห์รูปแบบราคาแบบคลาสสิก