นักลงทุนที่รู้สึกหยาบคายเกี่ยวกับดัชนี Standard & Poor's 500 (S & P 500) อาจพิจารณาซื้อเข้ากองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ร่วงลง (ETF) ซึ่งเป็นราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อ S & P 500 ตกอยู่ในราคา ETFs เหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถทำกำไรได้ในตลาดที่ร่วงลงและมีการป้องกันความเสี่ยงต่อพอร์ตการลงทุนที่รั้น แม้ว่าจะมีเอกภพ ETFs ที่หยาบคายนักลงทุนต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆมากมายในการพิจารณา ETF แบบผกผันและแบบลีนที่เหมาะสม การปรับตัวลดลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (ETF) ที่คาดว่าจะมีการปรับตัวลดลงใน S & P 500 ตัวอย่างเช่น S & P 500 ที่ลดลง 2% ควรสะท้อนการลดลง 2% ในเชิงลบ 2X ETF มีข้อควรพิจารณาหลักสองประการที่ด้านบนของรายการ ปริมาณและปริมาณการถือครองโดยเฉลี่ยต่อวันของ ETF ช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องและการสลายตัว

ETFs ผกผันและใช้ประโยชน์จาก ETFs ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำซ้ำการเคลื่อนไหวของดัชนี S & P 500 ในหนึ่งวันที่ตรงกันข้าม นอกจากนี้ยังมีการรีเซ็ตทุกวัน ส่งผลให้เกิดผลทับซ้อนกันซึ่งอาจเป็นประโยชน์หาก S & P 500 ทำให้สูญเสียต่อเนื่องเป็นรายวัน แต่อาจทำให้เกิดการผุกร่อนได้หากความผันผวนก่อให้เกิดวันที่กลับไปกลับรังขึ้นและลงไม่สม่ำเสมอ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนในการกำหนดระยะเวลาที่เขาวางแผนที่จะถือ ETF ผกผันและมุ่งเน้นการค้าระยะสั้น โดยทั่วไปผลกระทบจากการรวมตัวกันสามารถทำให้ได้ค่าโทรศัพท์เชิงลบหากถือเป็นเวลานานกว่าหนึ่งสัปดาห์ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากตลาดขายได้อย่างต่อเนื่องผลที่เกิดขึ้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้

ปริมาณและสปอตรายวัน

ปริมาณเฉลี่ยรายวันของ ETF ช่วยให้ทราบถึงปัจจัยด้านสภาพคล่อง หากปริมาณไม่เกิน 1 ล้านหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการกระจายตัวของราคาเสนอซื้อซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในเชิงลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าใช้จ่าย ตามกฎทั่วไปจะเป็นการดีที่สุดที่จะต้องพิจารณา ETFs ที่คอยดูแลรักษาเพียงอย่างสม่ำเสมอระหว่างการเสนอราคาและถามราคา ในช่วงที่มีความผันผวนการแพร่กระจายอาจขยายตัวได้ชั่วคราว แต่ควรกลับมาเป็นเงินอีกครั้งหลังจากนั้นไม่นาน ต่อไปนี้คือ ETF บางส่วนที่ย่อ S & P 500

ProShares Short S & P 500 ETF

ProShares Short S & P 500 ETF (NYSEARCA: SH

SHPrShs Sh S & P50031 26-0 13%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2549 ETF แบบผกผันนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการทำงานของ S & P 500 โดยปัจจัยลบ 1X ดังนั้นหาก S & P 500 เพิ่มขึ้น 2% SH ควรลดลง -2% หักด้วยค่าใช้จ่าย อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0. 89% โดยเฉลี่ยรายวันของ SH อยู่ที่ประมาณ 3.7 ล้านหุ้น ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ตาม ProSharesทำให้มั่นใจได้ว่ามีสภาพคล่องที่มั่นคง ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ผลการรวมตัวอาจทำให้เกิดการสลายตัวที่สำคัญยิ่งขึ้น นี่เป็นหลักฐานจากผลการดำเนินงานหนึ่งปีสำหรับ SH ที่กลับมา -7 03% เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานของ S & P 500 ที่ 3.99% ตามเอกสารข้อเท็จจริงของ บริษัท ฉบับลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 หากไม่มีการสลาย SH ควรเป็นไปตามหลักทฤษฎี -3 99% บวกค่าใช้จ่าย ProShares UltraShort S & P 500 ETF ProShares UltraShort S & P 500 ETF (NYSEARCA: SDS

SDSPrSh IlS S & P50044. 05-0. 25%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เดิมคือ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2549 ETF แบบผกผันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการทำงานของ S & P 500 ในหนึ่งวันโดยปัจจัยลบ 2X หาก S & P 500 ลดลง -2% SDS ควรซื้อขาย 4% SDS มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.9% โดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 18,900,000 หุ้น การเพิ่มเงินลงทุนมีแนวโน้มที่จะชักชวนนักเก็งกำไรให้มากขึ้นเพื่อหารายได้มากขึ้นสำหรับเจ้าหนี้ของตนเนื่องจากธุรกิจการค้า SDS มีราคาถูกกว่า SH แต่ให้ผลกำไรและความผันผวนของราคาเป็นสองเท่า ฟิวเจอร์สระยะสั้น ProShares Ultra-VIX ETF นักลงทุนและผู้ค้าที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องการความผันผวนและการแกว่งตัวในราคาที่สูงอาจพิจารณาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะสั้น ProShares Ultra-VIX ETF (NYSEARCA: UVXY

UVXYPrShrs Trust II14. 90-0. 93%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ETF ที่ผันกลับค่าการดูดกลืนนี้สะท้อนดัชนีความผันผวนของ S & P 500 (VIX) ด้วยค่าลบ 2X VIX มักถูกมองว่าเป็นดัชนีความกลัวเนื่องจากติดตามความผันผวนโดยนัยของตัวเลือก S & P 500 ผู้ค้าใช้เครื่องมือยอดนิยมนี้เป็นวิธีการขายสั้น ๆ ของ S & P 500 ในกรอบเวลาระหว่างวัน UVXY มีแนวโน้มที่จะผกผันกับ S & P 500 มากที่สุดตลอดเวลา ข้อยกเว้นอยู่ระหว่างช่วงเวลาของ contango ผู้ค้าจะพบว่าดีที่สุดในการใช้ ETF นี้ในช่วงตลาดที่ผันผวนซึ่ง S & P 500 ซื้อขายในช่วงราคาที่มากกว่า 2% สำหรับการดำเนินการด้านราคาที่เหมาะสม UVXY ค้าเฉลี่ย 62. 25 ล้านหุ้นต่อวัน ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2016 ตาม ProShares ให้ความอุดมสมบูรณ์ของสภาพคล่องด้วยการกระจายเพนนี ในช่วงที่มีความผันผวนหนัก Spread ของรังสี UVXY สามารถขยายได้มากถึง 10 เซ็นต์โดยมีส่วนต่างกำไรหรือขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็นลบ 4 เท่าของ S & P 500