ทุก บริษัท ต้องเผชิญกับความเสี่ยง ไม่มีความเสี่ยงไม่มีรางวัล ด้านพลิกของนี้คือความเสี่ยงที่มากเกินไปอาจนำไปสู่ความล้มเหลวทางธุรกิจ การจัดการความเสี่ยงช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างการเสี่ยงและลดความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรใดก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท ที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการลงทุนพึ่งพาการบริหารความเสี่ยงเป็นรากฐานที่ช่วยให้พวกเขาสามารถทนต่อความขัดข้องของตลาดได้ กรอบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพพยายามที่จะปกป้องฐานเงินทุนและรายได้ขององค์กรโดยไม่ทำให้เกิดการเติบโต นอกจากนี้นักลงทุนมีความยินดีที่จะลงทุนใน บริษัท ที่มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยทั่วไปแล้วส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมที่ต่ำลงการเข้าถึงเงินทุนของ บริษัท ได้ง่ายขึ้นและมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในระยะยาว

มีหกองค์ประกอบสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อสร้างกรอบการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยง

• การประเมินความเสี่ยง
• การบริหารความเสี่ยง
• การระบุความเสี่ยง
• ขั้นตอนแรกในการระบุความเสี่ยงที่ บริษัท ต้องเผชิญคือการ
• การระบุความเสี่ยง

การวัดความเสี่ยง

กำหนดความเสี่ยงของจักรวาล จักรวาลความเสี่ยงเป็นเพียงรายการความเสี่ยงที่เป็นไปได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่นความเสี่ยงด้านไอทีความเสี่ยงด้านปฏิบัติการความเสี่ยงด้านกฎระเบียบความเสี่ยงทางกฎหมายความเสี่ยงทางการเมืองความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านเครดิต หลังจากระบุถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดแล้ว บริษัท สามารถเลือกความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและจัดประเภทเป็นความเสี่ยงหลักและความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยง ความเสี่ยงหลักคือความเสี่ยงที่ บริษัท ต้องใช้เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานและการเติบโตในระยะยาว ความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงมักไม่จำเป็นและสามารถลดหรือกำจัดได้อย่างสมบูรณ์ (สำหรับการพูดถึงความเสี่ยงทางธุรกิจให้ดูที่ การระบุและจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ .)

การวัดความเสี่ยง

การวัดความเสี่ยงจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับควอนตัมทั้งในด้านความเสี่ยงเฉพาะเจาะจง เมื่อวัดความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงดังกล่าวกับความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร ความเสี่ยงบางอย่างอาจให้ผลประโยชน์ในการกระจายความเสี่ยงในขณะที่บางคนอาจไม่ได้ การพิจารณาที่สำคัญอื่น ๆ ก็คือความสามารถในการวัดแสง ความเสี่ยงบางอย่างอาจทำได้ง่ายกว่าคนอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นความเสี่ยงด้านตลาดสามารถวัดได้โดยใช้ราคาตลาดที่สังเกตได้ แต่การวัดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการถือเป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์

มาตรการความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงมักจะให้ผลกำไรและขาดทุน (P / L) ซึ่งสามารถคาดหวังได้หากมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในความเสี่ยงนั้น นอกจากนี้ยังสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของ P / L ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่นความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นสามารถวัดได้จากผลกระทบของหุ้น P / L อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของหน่วย 1 หรือ S & P500 หรือเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของหุ้นนั้น ๆมาตรการความเสี่ยงโดยรวม ได้แก่ ความเสี่ยง (VaR), รายได้ที่มีความเสี่ยง (EaR) และทุนทางเศรษฐกิจ สามารถใช้เทคนิคต่างๆเช่นการวิเคราะห์สถานการณ์และการทดสอบความเครียดเพื่อเสริมมาตรการเหล่านี้ (999) การวัดและการจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุน

)

การลดความเสี่ยง เมื่อมีการจัดหมวดหมู่และวัดความเสี่ยงแล้ว บริษัท สามารถตัดสินใจได้ว่าจะลดหรือลดความเสี่ยงใดและเท่าใด ของความเสี่ยงหลักในการรักษา การลดความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้จากการขายสินทรัพย์หรือหนี้สินโดยสิ้นเชิงการซื้อประกันการทำประกันความเสี่ยงด้วยตราสารอนุพันธ์หรือการกระจายการลงทุน (999) การรายงานและการรายงานความเสี่ยง การรายงานความเสี่ยงและมาตรการความเสี่ยงโดยรวมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่ามีความเสี่ยง ระดับยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสม สถาบันการเงินที่ซื้อขายทุกวันจะรายงานความเสี่ยงรายวัน สถาบันอื่น ๆ อาจต้องรายงานบ่อยๆ รายงานความเสี่ยงต้องถูกส่งไปยังบุคคลที่มีความเสี่ยงที่มีอำนาจในการปรับตัว (หรือแนะนำให้ผู้อื่นปรับตัว) ความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ทำให้พนักงานทุกคนของ บริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลความเสี่ยงหมายถึงการกำหนดบทบาทของพนักงานทุกคนการแบ่งแยกหน้าที่และการมอบหมายอำนาจให้กับบุคคลคณะกรรมการและคณะกรรมการเพื่ออนุมัติความเสี่ยงหลักความเสี่ยงข้อยกเว้นข้อ จำกัด และรายงานความเสี่ยงรวมถึงการกำกับดูแลทั่วไป ด้านล่าง การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาความมั่นคงทางการเงินและประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของ บริษัท ใด ๆ การยอมรับกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ใช้หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในวัฒนธรรมความเสี่ยงของ บริษัท อาจเป็นรากฐานที่สำคัญของอนาคตทางการเงินขององค์กร