การค้าเชิงปริมาณหมายถึงการใช้อัลกอริทึมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เรียบง่ายหรือซับซ้อนเพื่อระบุและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการค้าที่มีอยู่ ที่ปลายด้านหลังการซื้อขายควอนตัมยังเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลในอดีตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาโอกาสในการทำกำไร การซื้อขายควอนตัมใช้กันอย่างแพร่หลายในระดับบุคคลและระดับสถาบันสำหรับความถี่สูงอัลกอริธึม arbitrage และการซื้อขายอัตโนมัติ ผู้ค้าที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณและกิจกรรมการค้าที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้มักเรียกว่า quants หรือ quant traders

การค้าเชิงปริมาณมีวิวัฒนาการอย่างไร ?

ก่อนหน้านี้ตลาดมีทั้งด้านกายภาพและด้านพื้นซึ่งผู้ค้าและผู้จัดการตลาดมีส่วนเกี่ยวข้องตกลงที่จะรักษาความปลอดภัยราคาและปริมาณและยุติการค้าบนกระดาษ ท่ามกลางคุณสมบัติอื่น ๆ เสียงอันคมชัดและการสร้างที่แข็งแกร่งได้รับการพิจารณาว่าเป็นสินทรัพย์สำหรับผู้หางานเพื่อการค้าเนื่องจากทำให้พวกเขาประทับใจในการซื้อขาย เนื่องจากตลาดกลายเป็นแบบดิจิทัลด้วยการเข้าถึงและการขยายธุรกิจทั่วโลกทำให้พื้นราบลง ผู้ค้าที่ไม่ค่อยมี แต่เสียงอันดังก็เริ่มหายไป ตลาดอิเล็กทรอนิกส์นำเสนอการขยายตัวที่กว้างใหญ่โหลดข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่และหลักทรัพย์และมีโอกาสสำหรับการทำเหมืองข้อมูลการวิจัยการวิเคราะห์และระบบการซื้อขายอัตโนมัติ ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจและปริญญาเอกสาขาการเงินวิทยาการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประสาทเทียมมีหน้าที่การงานของนักลงทุนในสถาบันการค้าที่มีชื่อเสียง

รายละเอียดของพ่อค้าเชิงปริมาณ

: ผู้ประกอบการระบบควอนตัมสามารถทำงานให้กับ บริษัท การค้าขนาดเล็กขนาดกลางหรือใหญ่เพื่อหาเงินเดือนที่ดีและมีการจ่ายเงินโบนัสสูงตามการซื้อขายที่สร้างขึ้น ผลกำไร นายจ้างรวมถึงโต๊ะการค้าของธนาคารเพื่อการลงทุนทั่วโลก / กองทุนป้องกันความเสี่ยง / บริษัท การค้าเก็งกำไรไปยัง บริษัท การค้าในประเทศขนาดเล็ก วันนี้การหางานของพ่อค้าใน บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นมักต้องอาศัยการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาปริมาณมาก (MBA, Ph.D. , CFA) เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์การทำงานที่พิสูจน์แล้ว คนอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า quants สามารถเริ่มต้นที่ บริษัท ขนาดเล็กหรือเริ่มต้นเป็นนักวิเคราะห์ผู้เยาว์และทำงานทางของพวกเขาขึ้นในช่วงเวลาที่ยาวนานแม้ว่าจะเป็นเขตการแข่งขันอย่างดุเดือด

อีกสองสามคนมีทัศนคติของผู้ประกอบการในการพัฒนาและบริหารระบบการซื้อขายของตนเองบนพื้นฐานที่เป็นกรรมสิทธิ์

- ความรู้เกี่ยวกับภาษาเขียนโปรแกรมอย่างน้อยหนึ่งภาษา

- ความคุ้นเคยกับการสร้างและการใช้คอมพิวเตอร์

ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานใน บริษัท เงินทุนหรือสำหรับตัวเอง การปรับแต่งระบบการซื้อขายและความเป็นไปได้อัตโนมัติ 999 ความคุ้นเคยกับฟีดข้อมูลและการใช้งาน 999 การทำเหมืองข้อมูลการวิจัยและความสามารถในการวิเคราะห์ความสามารถในการรับความเสี่ยงและอารมณ์ของผู้ประกอบการ 999 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อค้นหากลยุทธ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โอกาส

ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการค้าแบบค่อยเป็นค่อยไป

:

- ระบบสำหรับการเข้าถึงข้อมูลการตลาดเช่นข้อมูลของ Bloomberg มีเครื่องมือวิเคราะห์เชิงเทคนิคและเชิงปริมาณที่จำเป็นซึ่งสามารถใช้ได้กับกระแสข้อมูลการซื้อขาย (เช่นแถบ Bollinger, แผนภูมิ ฯลฯ)

- ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความเข้ากันได้กับภาษาเขียนโปรแกรม - Perl, C + +, Java, Python เป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในหมู่ชุมชนผู้ประกอบการค้า

- ความพร้อมในการใช้ข้อมูลย้อนหลังและ / หรือเรียลไทม์เพื่อทำ backtest กลยุทธ์ที่ระบุ

การเข้าถึงบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติผ่านทาง Market แบบตรง

การใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โดยทั่วไป โดยทั่วไป

ผู้ค้าแบบทั่วไปจะดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้

:

- ระบุกลยุทธ์การซื้อขาย: อาจอิงตามราคาที่เรียบง่าย - การพัฒนาและสร้างอัลกอริทึมการทำงาน / โปรแกรม / ระบบตามยุทธศาสตร์การค้า

- Backtest ต้นแบบเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติในทางปฏิบัติและต้องปรับแต่ง: เมื่อระบุแล้วมันเป็นอย่างมาก สำคัญที่จะต้องทำ backtest กลยุทธ์เกี่ยวกับข้อมูลการทดสอบทางประวัติศาสตร์ / ข้อมูลสดเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

- รวมถึงเกณฑ์การจัดการความเสี่ยง: ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์, ใช้กลไกการหยุดการขาดทุน, การจัดสรรเงินทุน ฯลฯ เพื่อให้ระบบสามารถป้องกันได้มากที่สุด - ใช้ระบบฟีดข้อมูลสด การดำเนินการทางการค้าในตลาดเปิด: ให้การตั้งค่าเชิงปริมาณเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยังมีข้อสังเกตต่อศักยภาพในการทำกำไร หากมี - ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการระบุกลยุทธ์ใหม่ ๆ

- นอกจากนี้จะทำงานในส่วนหลังของฝ่ายวิจัยและให้คำแนะนำในการซื้อขายแก่ผู้ค้าในแผนกการค้า

A quant งานของพ่อค้าเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและเข้มงวดซึ่งมีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน การซื้อขายหลักทรัพย์ในปัจจุบันดูเหมือนจะกลายเป็นตลาดคอมพิวเตอร์กับตลาดคอมพิวเตอร์ซึ่งการมีส่วนร่วมของผู้ค้ามนุษย์มีข้อ จำกัด ในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ฉลาดพอที่จะซื้อขายได้ดีกว่าที่พัฒนาโดยคู่ค้า ระบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้นในตลาดโดยรวมจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากโอกาสในการทำกำไรที่ผุดขึ้นมาในทุกๆวัน

บรรทัดด้านล่าง

งานของผู้ค้าระบบคูปองและพัสดุที่เกี่ยวข้องจะมีกำไรมาก แต่คนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับสาขาการแข่งขันสูงนี้จำเป็นต้องมีทักษะความรู้และอารมณ์ที่หลากหลาย ผู้ค้าเชิงปริมาณมักจะมีอัตราความสำเร็จปานกลางและหลายคนกระจายหรือย้ายออกไปยังลำธารสายอื่นหลังจากไม่กี่ปีเนื่องจากความเหนื่อยหน่าย นอกเหนือจากทุกโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นทักษะและความรู้หนึ่งต้องมีความคิดที่ถูกต้องจะประสบความสำเร็จเป็นจำนวน