เนื่องจากหลักทรัพย์ทางการเงินมีความซับซ้อนมากขึ้นความต้องการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับผู้ที่ไม่เพียง แต่เข้าใจถึงรูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งราคาหลักทรัพย์เหล่านี้เท่านั้น แต่ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างผลกำไรและลดความเสี่ยง บุคคลเหล่านี้เรียกว่านักวิเคราะห์เชิงปริมาณหรือเพียงแค่ "Quants"

เนื่องจากลักษณะงานที่ท้าทายของการทำงาน - การผสมผสานระหว่างทักษะทางคณิตศาสตร์การเงินและคอมพิวเตอร์ - Quants อยู่ในความต้องการที่สูงและสามารถสั่งเงินเดือนที่สูงได้ ในบทความนี้เราจะเรียนรู้สิ่งที่พวกเขาทำที่พวกเขาทำงานเท่าไหร่ที่พวกเขาได้รับความรู้สิ่งที่จำเป็นต้องใช้และไม่ว่านี้อาจจะอาชีพสำหรับคุณ

นักวิเคราะห์เชิงปริมาณออกแบบและใช้โมเดลที่ซับซ้อนซึ่งอนุญาตให้ บริษัท ทางการเงินสามารถกำหนดราคาและการค้าหลักทรัพย์ได้ พวกเขาถูกว่าจ้างโดยธนาคารเพื่อการลงทุนและกองทุนเฮดจ์ฟันด์ แต่บางครั้งก็เป็นของธนาคารพาณิชย์ บริษัท ประกันภัยและที่ปรึกษาด้านการจัดการนอกเหนือจากซอฟต์แวร์ทางการเงินและผู้ให้บริการข้อมูล

Quants ที่ทำงานโดยตรงกับผู้ค้าให้เครื่องมือกำหนดราคาหรือการซื้อขายมักเรียกกันว่า "front office" quants ใน "สำนักงานหลัง" quants จะตรวจสอบรุ่นทำวิจัยและสร้างกลยุทธ์ใหม่ สำหรับธนาคารและ บริษัท ประกันภัยงานเน้นการบริหารความเสี่ยงมากกว่ากลยุทธ์การซื้อขาย อันดับของตำแหน่งงานมักจะเครียดและเรียกร้องมากขึ้น แต่จะได้รับการชดเชยที่ดีขึ้น

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของกองทุนป้องกันความเสี่ยงและระบบการซื้อขายอัตโนมัติ

ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของทั้งหลักทรัพย์ทั้งของไหลและของไหล

ต้องการให้ผู้ค้า นักบัญชีและตัวแทนฝ่ายขายเข้าถึงรูปแบบการกำหนดราคาและความเสี่ยง

การค้นหากลยุทธ์การลงทุนในตลาดที่เป็นกลางอย่างต่อเนื่อง

• ตำแหน่งงาน
• ตำแหน่งการวิเคราะห์เชิงปริมาณมักพบได้เฉพาะในศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญ ๆ ที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ในสหรัฐอเมริกานี่จะเป็นนิวยอร์กและชิคาโกและรวมถึงพื้นที่ที่กลุ่มกองทุนเก็งกำไรเช่นบอสตันและสแตมฟอร์ด ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกลอนดอนครองและในเอเชียมีหลาย quants กำลังทำงานอยู่ในฮ่องกงสิงคโปร์โตเกียวและซิดนีย์ท่ามกลางศูนย์การเงินในภูมิภาคอื่น ๆ
• แม้ว่าจะมีความเข้มข้นสูงในเมืองเหล่านี้ แต่ก็ยังพบได้ทั่วโลกอีกด้วยอย่างไรก็ตามหลาย บริษัท ทั่วโลกวิเคราะห์และ / หรือซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซับซ้อนทำให้เกิดความต้องการด้านสติปัญญาและความสามารถของควอน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในฮูสตันหรือซานฟรานซิสโกคือการที่นายจ้างที่เปลี่ยนไปมักจะหมายถึงการเปลี่ยนเมืองขณะที่การทำงานเชิงปริมาณในแมนฮัตตันจะสามารถสัมภาษณ์และหางานได้ภายในหนึ่งไมล์หรือสองแห่งก่อนหน้านี้
• สิ่งที่พวกเขาได้รับ

การชดเชยในด้านการเงินมีแนวโน้มที่จะสูงมากและการวิเคราะห์เชิงปริมาณตามแนวโน้มนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะหาตำแหน่งที่มีเงินเดือนที่โพสต์ไว้ที่ 250,000 เหรียญขึ้นไปและสามารถทำได้ด้วยโบนัส 500,000 เหรียญขึ้นไป เช่นเดียวกับอาชีพส่วนใหญ่กุญแจสำคัญในการเชื่อมโยงไปถึงงานที่ต้องจ่ายเงินเป็นงานที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ ได้แก่ นายจ้างที่รู้จักกันดีและการพึ่งพา บริษัท สรรหาทั้งสองและเครือข่ายมืออาชีพสำหรับโอกาส

ตำแหน่งสูงสุดที่จ่ายให้กับกองทุนป้องกันความเสี่ยงหรือ บริษัท การค้าอื่น ๆ และส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนจะขึ้นอยู่กับรายได้ของ บริษัท หรือที่เรียกว่า P & L (กำไรและขาดทุน) ในส่วนอื่น ๆ ของระดับการจ่ายเงินตำแหน่งควอนตัมระดับเริ่มต้นอาจมีรายได้เพียง $ 125,000 หรือ $ 150,000 แต่ตำแหน่งประเภทนี้ให้เส้นโค้งการเรียนรู้ที่รวดเร็วและมีห้องว่างสำหรับการเติบโตในอนาคตทั้งในความรับผิดชอบและเงินเดือน

นอกจากนี้ตำแหน่งเชิงปริมาณที่จ่ายต่ำกว่าบางแห่งมีแนวโน้มที่จะเป็นนักพัฒนาเชิงควอนตัมซึ่งเป็นตำแหน่งการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่บุคคลไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และการเงินมากนัก นักพัฒนาควอนตัมที่ยอดเยี่ยมอาจได้รับรายได้เป็นจำนวน 250,000 เหรียญ แต่นั่นเป็นเรื่องที่สูงที่สุดเท่าที่แพคเกจค่าตอบแทนจะไปโดยทั่วไป

แม้จะมีระดับการจ่ายเงินสูง แต่บางคนก็บ่นว่า "พลเมืองชั้นสอง" ใน Wall Street และไม่ได้รับเงินเดือนหลายล้านดอลลาร์ที่ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ชั้นนำหรือนายธนาคารลงทุนทำ ในฐานะที่เป็นสามารถเห็นความสำเร็จทางการเงินเป็นญาติเสมอ

สิ่งที่พวกเขารู้

ความรู้ทางการเงิน

หลักทรัพย์ทางการเงินจำนวนมากเช่นตัวเลือกและ convertibles เป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจในแนวความคิด แต่เป็นการยากที่จะจำลองได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากความซับซ้อนที่ซ่อนอยู่นี้ทักษะที่มีมูลค่ามากที่สุดในเชิงปริมาณคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และการคำนวณมากกว่าการเงิน มันเป็นความสามารถของ quant ในการสร้างโครงสร้างปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งทำให้พวกเขามีคุณค่าไม่ใช่ความรู้เฉพาะของ บริษัท หรือตลาด

ควอนตัมควรเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ต่อไปนี้:

แคลคูลัส (รวมถึงอนุพันธ์ปริพันธ์และ stochastic)

พีชคณิตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์

ความน่าจะเป็นและสถิติ

หัวข้อทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ :

Portfolio ทฤษฎี

• ตราสารอนุพันธ์และอัตราดอกเบี้ยรวมถึง Exotics
• ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิต
• บาง quants จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์เช่นสินค้าโภคภัณฑ์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์

สมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์

• ทักษะด้านซอฟท์แวร์มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการทำงาน C + + มักใช้สำหรับแอพพลิเคชันการค้าความถี่สูงและการวิเคราะห์ทางสถิติแบบออฟไลน์จะดำเนินการใน Matlab, SAS, S-PLUS / R หรือแพคเกจที่คล้ายกัน ความรู้ด้านราคาอาจฝังอยู่ในเครื่องมือการค้าที่สร้างด้วย Java, NET หรือ VBA และมักใช้งานร่วมกับ Excel เทคนิค Monte Carlo มีความจำเป็น
• การศึกษาและการรับรอง
• บริษัท ส่วนใหญ่มองอย่างน้อยในระดับปริญญาโทหรือมากกว่าปริญญาเอกในสาขา "เชิงปริมาณ" เช่นคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเงินหรือสถิติ ปริญญาโทด้านวิศวกรรมทางการเงิน (Financial Engineering) หรือการคำนวณ (Computational Finance) ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทำงานเชิงปริมาณโดยทั่วไป MBA ไม่เพียงพอโดยตัวเองเพื่อให้ได้ตำแหน่งควอนตัมเว้นแต่ผู้สมัครยังมีทักษะทางคณิตศาสตร์หรือการคำนวณที่แข็งแกร่งมากนอกเหนือจากประสบการณ์ของแข็งในโลกแห่งความจริง

ในขณะที่การรับรองทางการเงินส่วนใหญ่เช่น CFA อาจไม่เพิ่มมูลค่าให้กับประวัติของ Quant มากนักซึ่งอาจเป็น Certificate in Quantitative Finance หรือ CQF หลักสูตรเข้มข้น 6 เดือนนี้สามารถเข้าเรียนที่ New York หรือ London ได้ตลอดเวลาหรือเรียนรู้จากทางไกลทั่วโลก

อาชีพที่เหมาะสม?

เห็นได้ชัดว่า "สิ่งที่ถูกต้อง" จะต้องเป็นนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ ต้องใช้ทั้งความสามารถทางปัญญาในการปกครองโดเมนทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมและความเต็มใจที่จะรับมือกับความท้าทายที่อาจดูเหมือนไม่สามารถผ่านได้ทั้งหมดภายใต้ความกดดันอย่างมาก มันเป็นสิ่งที่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีความสามารถ

แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่มีความสามารถที่จะเป็นคนจำนวนมากควรเป็นหนึ่งเดียวกัน ปัญหาทางการเงินที่ต้องเผชิญคือนามธรรมและแคบไม่ได้อ่านรายงานประจำปีพบปะกับผู้บริหารเยี่ยมชมการดำเนินงานพูดคุยกับผู้ถือหุ้นเป็นต้นส่วนใหญ่ใช้เวลาทำงานกับรหัสคอมพิวเตอร์และตัวเลขบนหน้าจอ

บุคคลที่มีทักษะในการวิเคราะห์ที่เข้มแข็งมีคุณค่าในหลาย ๆ ด้านเช่นการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงิน การแข่งขันกับเควสที่ดีที่สุดและสว่างที่สุดทุกๆวันอาจไม่ใช่เส้นทางที่เร็วที่สุดในหมู่เหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีทักษะและความสนใจในวงกว้างและต้องการจัดการ

ปัญหาอีกประการหนึ่งคือจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่มาจากสภาพแวดล้อมทางวิชาการพบว่าพวกเขาพลาดสภาพแวดล้อมการวิจัย แทนที่จะสามารถศึกษาปัญหาเป็นเวลาหลายเดือนได้ต้องมีการแก้ไขปัญหาเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือหลายชั่วโมง สิ่งนี้มักจะขัดขวางการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในสนาม ความสำเร็จในการวิเคราะห์เชิงปริมาณส่วนใหญ่มาจากความรู้ความสามารถบุญและความทุ่มเทมากกว่าความสามารถในการขายเครือข่ายหรือการเล่นการเมืองและบุคคลที่ทำงานอยู่ในเขตข้อมูลอยู่ที่นั่นเพราะพวกเขาสามารถทำงานได้ดี หลายคนพบว่าสภาพแวดล้อมแบบรีเฟรชที่น่าทึ่ง