ในขณะที่ใช้การซื้อขายแบบอัลกอริธึมผู้ค้าจะเชื่อมั่นในเงินที่หาได้ยากของตนกับซอฟต์แวร์เทรดที่พวกเขาใช้ ชิ้นส่วนด้านขวาของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการใบสั่งทางการค้ามีประสิทธิภาพและถูกต้อง ซอฟท์แวร์ที่ไม่ถูกต้องหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่มีคุณลักษณะที่จำเป็นต้องใช้อาจทำให้เกิดการสูญเสียได้มาก บทความนี้มีลักษณะที่สำคัญในการพิจารณาเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขายแบบอัลกอริทึม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: พื้นฐานเกี่ยวกับการซื้อขายขั้นตอนวิธี: แนวคิดและตัวอย่าง)

-199> ขั้นสูงสำหรับการค้าอัลกอริทึม

อัลกอริทึมถูกกำหนดให้เป็นชุดคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนเพื่อให้งานเฉพาะอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเกมคอมพิวเตอร์ที่เรียบง่าย แต่เสพติดเช่น Pac-Man หรือสเปรดชีตที่มีฟังก์ชันจำนวนมากโปรแกรมแต่ละชุดจะทำตามคำแนะนำโดยอิงตามขั้นตอนพื้นฐาน

การค้าขั้นตอนคือกระบวนการของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำตามชุดคำสั่งที่กำหนดไว้สำหรับการวางคำสั่งการค้า เป้าหมายของโปรแกรมการค้าอัลกอริธึมคือการระบุโอกาสในการทำกำไรได้อย่างคล่องตัวและวางธุรกิจการค้าเพื่อสร้างผลกำไรด้วยความเร็วและความถี่ที่ไม่สามารถจับคู่โดยพ่อค้าคนหนึ่งได้ ข้อดีของความถูกต้องแม่นยำและความเร็วในการประมวลผลเร็วขึ้นกิจกรรมการซื้อขายบนพื้นฐานของอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์ได้รับความนิยมอย่างมาก (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่: ข้อดีข้อเสียของระบบการซื้อขายอัตโนมัติ)

ใครใช้ซอฟท์แวร์การค้าอัลกอริทึม?

การค้าอัลกอริทึมจะถูกครอบงำโดย บริษัท การค้าขนาดใหญ่เช่นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ธนาคารเพื่อการลงทุนและ บริษัท การค้าที่เป็นเจ้าของ ทรัพยากรที่มีอยู่มากมายเนื่องจากมีขนาดใหญ่ บริษัท เหล่านี้มักสร้างซอฟต์แวร์การค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองรวมทั้งระบบการซื้อขายขนาดใหญ่ที่มีศูนย์ข้อมูลเฉพาะและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

ในระดับบุคคลผู้ค้าที่มีประสบการณ์และ quants ใช้การซื้อขายแบบอัลกอริธึม ผู้ค้าที่เป็นเจ้าของซึ่งมีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีน้อยอาจซื้อซอฟต์แวร์เทรดดิ้งสำเร็จรูปสำหรับความต้องการในการซื้อขายแบบอัลกอลิกึม ซอฟต์แวร์นี้นำเสนอโดยโบรกเกอร์หรือซื้อจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม Quants มีความรู้ด้านการซื้อขายและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการค้าด้วยตัวเอง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Quants: สิ่งที่พวกเขาทำและวิธีที่พวกเขาพัฒนาขึ้น)

ซอฟท์แวร์การซื้อขายขั้นตอน

- สร้างหรือซื้อ? มีสองวิธีในการเข้าถึงซอฟต์แวร์ซื้อขายแบบอัลกอริทึม: สร้างหรือซื้อ

การจัดซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปให้การเข้าถึงที่รวดเร็วและทันเวลาในขณะที่การสร้างของคุณเองจะช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของคุณได้อย่างเต็มที่ ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัตโนมัติมักจะเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อและอาจเต็มไปด้วยช่องโหว่ซึ่งหากละเลยอาจทำให้คุณสูญเสียค่าใช้จ่ายสูงอาจทำให้กำไรจากการดำเนินงานของอัลกอริธึมได้จริง ในทางกลับกันการสร้างซอฟต์แวร์การซื้อขายแบบอัลกอริทึมด้วยตัวคุณเองต้องใช้เวลาความพยายามและความรู้ที่ลึกซึ้งและอาจไม่สามารถเข้าใจผิดได้

ความเสี่ยงในการซื้อขายอัตโนมัติสูงมากซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียขนาดใหญ่ ไม่ว่าใครจะตัดสินใจซื้อหรือสร้างสิ่งสำคัญก็คือต้องทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็น

ความพร้อมใช้งานของตลาดและข้อมูล บริษัท

: อัลกอริธึมการค้าทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ข้อมูลตลาดเรียลไทม์และราคาสินค้า โปรแกรมบางรายการมีการปรับแต่งข้อมูลพื้นฐานของ บริษัท เช่นอัตรา EPS และ PE ซอฟต์แวร์การซื้อขายแบบอัลกอริทึมควรมีฟีดข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์และฟีดข้อมูลของ บริษัท ควรมีให้ในระบบหรือควรมีข้อกำหนดในการผสานรวมจากแหล่งอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย

• การเชื่อมต่อกับตลาดต่างๆ: ผู้ค้าที่ต้องการทำงานในหลายตลาดควรทราบว่าการแลกเปลี่ยนแต่ละครั้งอาจให้ฟีดข้อมูลในรูปแบบอื่นเช่น TCP / IP Multicast หรือ FIX ซอฟต์แวร์ของคุณควรสามารถรับฟีดข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้ อีกทางเลือกหนึ่งคือไปกับผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สามเช่น Bloomberg และ Reuters ซึ่งรวบรวมข้อมูลการตลาดจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆและจัดให้มีรูปแบบเหมือนกันเพื่อยุติลูกค้า ซอฟต์แวร์ซื้อขายแบบอัลกอริธึมควรสามารถประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมได้ตามต้องการ
• ความล่าช้า : คำที่เล็กที่สุดของรายการนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับการซื้อขายแบบอัลโก ความล่าช้าคือการหน่วงเวลาในการเคลื่อนที่ของจุดข้อมูลจากแอ็พพลิเคชันหนึ่งไปยังอีก พิจารณาลำดับของเหตุการณ์ต่อไปนี้ จะต้องใช้เวลา 0. 2 วินาทีสำหรับการอ้างราคามาจากการแลกเปลี่ยนศูนย์ข้อมูลผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ (DC) ของคุณ 0. 3 วินาทีจากศูนย์ข้อมูลเพื่อไปยังหน้าจอการซื้อขายของคุณ 0. 1 วินาทีสำหรับซอฟต์แวร์เทรดของคุณเพื่อดำเนินการนี้ ได้รับใบเสนอราคา, 0. 3 วินาทีเพื่อวิเคราะห์และวางการซื้อขาย, 0. 2 วินาทีสำหรับการสั่งซื้อสินค้าของคุณไปถึงนายหน้าของคุณ, 0. 3 วินาทีสำหรับโบรกเกอร์ของคุณเพื่อกำหนดเส้นทางการสั่งซื้อของคุณไปยังการแลกเปลี่ยน
• เวลาทั้งหมดที่ผ่านไป = 0 2 + 0 3 + 0 1 + 0 3 + 0 2 + 0 3 = รวม 1. 4 วินาที ในโลกการค้าแบบไดนามิกในปัจจุบันการเสนอราคาเดิมจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งภายในระยะเวลานี้ 1. 4 วินาที ความล่าช้านี้อาจทำให้หรือทำลายการค้าอัลกอริธึมของคุณได้ เราต้องการให้ระดับความหน่วงนี้อยู่ในระดับต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลล่าสุดและถูกต้องโดยไม่มีช่องว่างเวลา

ความล่าช้าลดลงเหลือไม่เกิน microseconds และพยายามทุกครั้งเพื่อให้ระบบซื้อขายอยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มาตรการบางอย่างรวมถึงการเชื่อมต่อโดยตรงกับการแลกเปลี่ยนเพื่อรับข้อมูลได้เร็วขึ้นโดยการกำจัดผู้ขายในระหว่างนั้น โดยการปรับปรุงอัลกอริธึมการซื้อขายของคุณเพื่อให้ใช้เวลาน้อยกว่า 0. 1 + 0 3 = 0. 4 วินาทีสำหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจ หรือโดยการขจัดโบรกเกอร์และส่งการซื้อขายโดยตรงไปยังตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นการประหยัด 02 วินาที

Configurability and Customization

: ซอฟท์แวร์การค้าอัลกอริธึมส่วนใหญ่มีขั้นตอนวิธีเชิงพาณิชย์แบบมาตรฐานเช่นการครอสโอเวอร์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (MA) ที่มีระยะเวลา 200 วัน พ่อค้าอาจต้องการทดลองโดยเปลี่ยนเป็น MA 20 วันโดยใช้ MA 100 วัน ยกเว้นว่าซอฟต์แวร์มีการปรับแต่งพารามิเตอร์ดังกล่าวผู้ประกอบการค้าอาจถูก จำกัด ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่แล้วภายใน ไม่ว่าจะซื้อหรือสร้างซอฟต์แวร์การซื้อขายควรมีการปรับแต่งและปรับแต่งได้ในระดับสูง

• ฟังก์ชันการเขียนโปรแกรมแบบกำหนดเอง : Matlab, Python, C ++, JAVA และ Perl เป็นภาษาโปรแกรมทั่วไปที่ใช้ในการเขียนซอฟต์แวร์การซื้อขาย ซอฟต์แวร์การซื้อขายส่วนใหญ่ที่ขายโดยผู้ขายบุคคลที่สามมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมที่กำหนดเองของคุณเองภายในนั้น ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถทดลองและลองใช้แนวคิดการซื้อขายที่เธอพัฒนาขึ้น ซอฟต์แวร์ที่เสนอการเขียนโปรแกรมในภาษาการเขียนโปรแกรมที่คุณเลือกเป็นที่ต้องการอย่างชัดเจน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Trading Systems Coding: Introduction)
• คุณลักษณะการทำย้อนหลังเกี่ยวกับข้อมูลย้อนหลัง : การจำลองแบบย้อนกลับเกี่ยวข้องกับการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายกับข้อมูลที่ผ่านมา ประเมินความสามารถในการปฏิบัติจริงของกลยุทธ์และผลกำไรจากข้อมูลที่ผ่านมาการรับรองว่าประสบความสำเร็จ (หรือความล้มเหลวหรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น) คุณลักษณะที่จำเป็นนี้จะต้องมาพร้อมกับข้อมูลที่มีอยู่ในอดีตซึ่งสามารถทำ backtesting ได้
• การบูรณาการกับอินเทอร์เฟซการเทรดดิ้ง : ซอฟท์แวร์ซื้อขายแบบอัลกอริทึมจะวางการค้าโดยอัตโนมัติตามการเกิดเกณฑ์ที่ต้องการ ซอฟต์แวร์ควรมีการเชื่อมต่อที่จำเป็นเพื่อโบรกเกอร์ (s) เครือข่ายสำหรับการวางการค้าหรือการเชื่อมต่อโดยตรงกับการแลกเปลี่ยนเพื่อส่งคำสั่งการค้า
• การผสานรวม Plug-n-play : ผู้ประกอบการค้าอาจจะใช้ Bloomberg terminal ในการวิเคราะห์ราคาของเขาพร้อม ๆ กันซึ่งจะเป็นเทอร์มินัลโบรกเกอร์สำหรับการค้าขายและโปรแกรม Matlab เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม ซอฟต์แวร์ซื้อขายแบบอัลกอริทึมควรมีการผสานรวม plug-n-play ได้ง่ายและมี APIs ในเครื่องมือการซื้อขายที่ใช้โดยทั่วไป เพื่อให้แน่ใจว่า scalability รวมทั้งการรวมเข้าด้วยกัน
• การเขียนโปรแกรมแบบแพลทฟอร์มอิสระ: ภาษาโปรแกรมบางภาษาจำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น c + + บางรุ่นอาจใช้เฉพาะในระบบปฏิบัติการที่เลือกในขณะที่ Perl อาจทำงานในทุกระบบปฏิบัติการ ในขณะที่กำลังสร้างหรือซื้อซอฟต์แวร์ซื้อขายหลักทรัพย์ควรให้ความสำคัญกับการซื้อขายซอฟต์แวร์ที่ไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์มและสนับสนุนภาษาที่ใช้แพลตฟอร์ม คุณไม่เคยรู้วิธีการซื้อขายของคุณจะมีวิวัฒนาการไม่กี่เดือนลงบรรทัด
• สิ่งที่อยู่ใต้ฝากระโปรง : คำพูดทั่วไปคือ "แม้ลิงจะคลิกเมาส์เพื่อวางการค้าขาย "การพึ่งพาคอมพิวเตอร์ไม่ควรตาบอด เป็นพ่อค้าที่ควรเข้าใจสิ่งที่อยู่ภายใต้ประทุน ในขณะที่ซื้อซอฟต์แวร์ซื้อขายหนึ่งควรขอและใช้เวลาในการไปผ่านเอกสารรายละเอียดที่แสดงตรรกะพื้นฐานของซอฟต์แวร์ซื้อขายเฉพาะ algorithmic เฉพาะหลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์การค้าใด ๆ ที่เป็นกล่องดำที่สมบูรณ์และอ้างว่าเป็นเครื่องลับการลอบ
• ในขณะสร้างซอฟต์แวร์ให้เป็นจริงเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังใช้งานและมีความชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจล้มเหลว ตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนนำไปใช้กับเงินจริง จะเริ่มต้นที่ไหน?

ซอฟท์แวร์การค้าแบบอัลกอริธึมสำเร็จรูปทั้งหมดจะมีรุ่นทดลองใช้ที่มีขีด จำกัด การใช้งานฟรีหรือช่วงทดลองที่ จำกัด พร้อมฟังก์ชันการทำงานที่สมบูรณ์ สำรวจพวกเขาเต็มรูปแบบในระหว่างการทดลองเหล่านี้ก่อนที่จะซื้ออะไร อย่าลืมอ่านเอกสารที่มีอยู่ในรายละเอียด

สำหรับการสร้างหนึ่งแหล่งที่มาฟรีที่ดีในการสำรวจการค้าอัลกอริทึมคือ Quantopian มีแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการทดสอบและพัฒนาอัลกอริธึมการค้า บุคคลสามารถลองปรับแต่งอัลกอริทึมที่มีอยู่หรือเขียนใหม่ได้ แพลตฟอร์มนี้ยังนำเสนอซอฟต์แวร์การซื้อขายอัลกอริธึมในตัวที่จะทดสอบกับข้อมูลการตลาด

ซอฟต์แวร์ด้านล่าง

ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัลกอริธึมเป็นเรื่องที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อและยากที่จะสร้างด้วยตัวคุณเอง การจัดซื้อของที่พร้อมใช้งานให้การเข้าถึงที่รวดเร็วและทันเวลาและการสร้างของคุณเองช่วยให้สามารถปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้อย่างเต็มที่ ก่อนที่จะลงทุนด้วยเงินจริงเราต้องเข้าใจถึงฟังก์ชันการทำงานหลักของซอฟต์แวร์การซื้อขายอัลกอริทึมที่ซื้อหรือสร้างขึ้น การไม่ทำเช่นนั้นอาจเป็นการสูญเสียค่าใช้จ่ายที่ยากที่จะชดใช้