MSCI World Index ETF เสี่ยงหรือไม่?

หากคุณเป็นนักลงทุนที่คาดหวังในการแสวงหาการเปิดเผยทั่วโลกกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี MSCI World Index อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ World Index รวบรวม บริษัท ขนาดกลางและใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดจาก 23 ประเทศหรือประเทศที่พัฒนาแล้ว นี่คือทั้งหมด 1, 644 บริษัท ที่ครอบคลุมถึง 85% ของมูลค่าตลาดในแต่ละประเทศที่ปรับแล้ว ด้านล่างเราจะไปดู MSCI World Index ETF สองตัวที่สำคัญและศึกษาว่า MSCI World Index มีความเสี่ยงอย่างไร

URTH USS

URTH US - ETF จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา

ETF นี้ (URTH URTHiShares MSCIWrl86 17 + 0 14% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นผู้จัดการกองทุนโดย BlackRock Fund Advisors (ผู้จัดการกองทุนปัจจุบันคือ Greg Savage) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2016 กองทุนรวมจะครอบคลุมสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหารประมาณ 285 เหรียญ 08 ล้าน กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0.24 และเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555

IWDA LN - ETF จดทะเบียนในไอร์แลนด์

ETF ที่สอดคล้องกับกฏของ UCITS ซึ่งมีภูมิลำเนาในไอร์แลนด์ดูแลโดย บริษัท จัดการและผู้จัดการกองทุนเดียวกันดังที่ได้กล่าวมาแล้ว วันที่กองทุนเปิดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนลดลงเล็กน้อยที่ 0.20 และ ETF จะรับคืนรายได้ที่ได้รับคืนเข้ากองทุน

เนื่องจากทั้งสอง ETFs มีเป้าหมายเพื่อทำซ้ำประสิทธิภาพของ MSCI World Index การจัดสรรภาคและทางภูมิศาสตร์เกือบเหมือนกัน ในแง่ของการจัดสรรภาค ETFs มีส่วนแบ่งสำคัญในสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่เป็นวัฏจักร (ประมาณ 24. 1%) ตามด้วยการเงิน (ประมาณ 20 1%) สินค้าอุปโภคบริโภควัฏจักร (ประมาณ 10. 8%), ภาคอุตสาหกรรม (ประมาณ 10. 3%) และหุ้นเทคโนโลยี (ประมาณ 8. 4%) ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรรทางภูมิศาสตร์ ETFs ให้ความสำคัญกับทวีปอเมริกาเหนือ (ประมาณ 61% 2%) รองลงมาคือยุโรปตะวันตก (ประมาณ 25%) และเอเชียแปซิฟิก (ประมาณ 13.1% หุ้น)

ความเสี่ยงของดัชนี

เมื่อพิจารณาถึงสิบปีที่ผ่านมาโดยคำนึงถึงวิกฤติทางการเงินของปี 2550-2554 ดัชนี MSCI World Index มีอัตราผลตอบแทนรวม 5. ปีถึง 2% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เมื่อพิจารณาจากช่วง 5 ปีที่ผ่านมาโดยไม่รวมการล่มสลายของตลาดในปี 2551 แต่ยังมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในปีพ. ศ. 2552 ดัชนีบ่งชี้ถึงผลตอบแทนขั้นต้นต่อปีที่ 7.23% (MSCI 2016)

ความผันผวนของดัชนีนี้จะเป็นอย่างไร ในปี 2008 ดัชนีมีผลการดำเนินงานเป็นลบในปี -40 33% และในปี 2009 จะฟื้นตัวอย่างมากโดยมีผลการดำเนินงานเป็นบวกในปีนี้ที่ 30% 79%

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาดัชนีมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 16. 55% (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 13. 23%) (MSCI 2016) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นเพียงสถิติที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจถึงความผันผวนที่ผ่านมาการกระจายตัวที่ใหญ่กว่ามากขึ้นกองทุนจะเบี่ยงเบนไปจากผลตอบแทนของโครงการ เมื่อพูดถึงการลงทุนส่วนเบี่ยงเบนนี้มักใช้ในการประเมินความผันผวนของตลาดโดยรวมซึ่งอาจส่งผลต่อความเสี่ยง ดังนั้นยิ่งช่วงมากขึ้นราคาที่คาดเดาไม่ได้มากขึ้นและดังนั้นจึงมีความเสี่ยงโดยรวมมากขึ้น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู

: การเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้เพื่อพิจารณาความเสี่ยงอย่างไร?) ในแง่ของผลตอบแทนที่ปรับเปลี่ยนตามความเสี่ยงเรากำลังดูตัวเลข Sharpe Ratio ของดัชนี MSCI World Index นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งดัชนีมีอัตราส่วน Sharpe เท่ากับ 0.31 ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา 0. 28 และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 0. 53. (MSCI 2016) นี่คืออัตราส่วนที่ใช้มากที่สุดในทุกอัตราส่วนเพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่ปรับ กลับ. แต่อาจเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหากใช้กับสินทรัพย์หรือพอร์ตการลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับการกระจายตามปกติที่คาดไว้ โดยทั่วไปอัตราส่วน Sharpe ที่สูงขึ้นทำให้สินทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่ได้รับคืนที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

บรรทัดล่าง

โดยไม่ต้องสงสัยใด ๆ มีความเสี่ยงที่สำคัญในการลงทุนใน MSCI World Index ETFs ไม่ว่าจะมีความเสี่ยงหรือไม่ก็ตามขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของนักลงทุนแต่ละรายและอยู่ในสายตาของคนดู นอกจากความเสี่ยงเพิ่มเติมอื่น ๆ นักลงทุนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งจะต้องตรวจสอบการลงทุนจากต่างประเทศส่วนแบ่งทางภูมิศาสตร์และความเสี่ยงทางการเมือง ขอแนะนำอย่างรอบคอบเสมอ