(SPY

SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258 45 + 0 33% สร้างขึ้นด้วย Highstock 42. 6 ) เนื่องจาก VXX มีแนวโน้มที่จะ "ทะลุ" กับการลดลงของ S & P 500 เมื่อ S & P 500 ชุมนุมอีกครั้ง VXX มักจะขายออกในแบบที่น่าทึ่ง นักลงทุนรายวันมีสองวิธีในการทำกำไร ซื้อ VXX เมื่อ S & P 500 ลดลงและขาย VXX ตามราคาที่เพิ่มขึ้นเมื่อ S & P 500 เริ่มฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งและ VXX ก็ร่วงลง ขึ้นอยู่กับขนาดของแนวโน้มในดัชนี S & P 500 สภาพการซื้อขายที่ดีใน VXX อาจใช้เวลาหลายวันเป็นเวลาหลายเดือน รูปที่ 1 และ 2 แสดงให้เห็นถึงการลดลงในระยะสั้น (และการกลับรายการ) ในดัชนี S & P 500 และการฟื้นตัวที่สอดคล้องกันใน VXX รูปที่ 1. ดัชนี S & P 500 SPDR และ Rally

ที่มา: StockCharts com

รูปที่ 2. ดัชนี S & P 500 VIX (VXX) ที่สอดคล้องกัน Rally และ Decline

ที่มา: StockCharts com

รูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่า VXX มีแนวโน้มที่จะทะลุ ในขณะที่ดัชนี S & P 500 ปรับตัวลดลง 38% จากการปรับตัวลดลง 7% ใน S & P 500 และลดลง 25% เมื่อ S & P 500 ฟื้นตัวขึ้น เช่นวันที่ผู้ค้าจะต้องการซื้อขายใน VXX เมื่อ S & P 500 อยู่ในช่วงขาขึ้นที่เงียบและมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย VXX จะลดลงอย่างช้าๆและไม่เหมาะสำหรับการซื้อขายวัน โอกาสที่มีขนาดใหญ่เกิดขึ้นในช่วงหลังร่วงลงหลายจุดหรือมากกว่าใน S & P 500

ความผันผวนของการซื้อขายในแต่ละวัน ETFs

ETFs ความผันผวนเช่น VXX จะทำให้ "S & P 500" ค่อนข้างมาก เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นก็ให้คุณรู้ว่าด้านการค้าที่คุณต้องการที่จะอยู่ใน VXX สามารถใช้ในการคาดเดาได้ในดัชนี S & P 500 ซึ่งสามารถช่วยในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในวันที่แม้ว่าจะไม่มีความผันผวนอย่างมากในดัชนี S & P 500

รูปที่ 3 แสดงให้เห็นว่า VXX (เส้นสีแดง) มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในฐานะ S & P 500 SPDR (เส้นสีเหลือง) บดให้สูงขึ้นเล็กน้อย VXX อ่อนตัวลงต่ำกว่าช่วงระหว่างวันก่อนที่ S & P 500 SPDR จะพังตัวขึ้นเหนือระดับสูงสุดในวันนี้ ความอ่อนแอใน VXX ช่วยยืนยันได้ว่า S & P 500 มีความแข็งแกร่งอยู่บ้างและมีแนวโน้มว่าจะทดสอบใหม่หรือเกินกว่าระดับสูงสุดในรอบต่อ ๆ ไปในปีพ. ศ. ม. ดึงกลับ.

รูปที่ 3 S & P 500 VIX (เส้นสีแดง) Foreshadows ย้ายใน S & P 500 SPDR (เส้นสีเหลือง) - แผนภูมิ 2 นาทีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์

ที่มา: FreeStockCharts com

โอกาสทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในวันเกิดขึ้นใน VXX เมื่อมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (และ / หรือตามมา) ใน S & P 500 ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3 โดยไม่คำนึงว่าจะมีการย้ายที่สำคัญเหล่านี้หรือไม่ สามารถใช้เพื่อแยกกำไรจากความผันผวนของ ETN

จากรูปที่ 3 VXX อ่อนแอกว่า S & P 500 มาก ใกล้ 11:00 S & P 500 SPDR เกือบจะกลับมาที่จุดต่ำสุดของวัน แต่ VXX อยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดในแต่ละวัน มันแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของญาติที่มีความแข็งแกร่งมากใน S & P 500 SPDR แม้ว่าจะมีการปรับราคาขึ้น สิ่งนี้ส่งสัญญาณว่ามีโอกาสในด้านสั้น ๆ ใน VXX

ตอนนี้เราสร้างจุดอ่อนแล้วมองหารายการสั้น ๆ รอให้ VXX เลื่อนขึ้นและหยุดชั่วคราวบนแผนภูมิหนึ่งหรือสองนาที เมื่อราคาเบาบางด้านล่างชั่วคราว / รวมกลับไปในทิศทางที่เป็นแนวโน้มให้ป้อนการค้าสั้น ๆ ทันทีวางคำสั่งหยุดขาดทุนไว้เหนือระดับการดึงสูงสุด

รูปที่ 4. รายการและหยุดการขาดทุนเมื่อ VXX อ่อน

ที่มา: FreeStockCharts com

วิธีเดียวกับเมื่อ VXX แข็งแรงและ S & P 500 อ่อนแอ VXX จะเคลื่อนตัวสูงขึ้น รอการดึงกลับและหยุดชั่วคราว / รวม เมื่อราคาพักเหนือด้านบนของการรวมตัวที่ด้านล่างของ pullback (สิ่งที่เรา

สมมติว่า

เป็นด้านล่าง) ป้อนตำแหน่งยาว วางตัวลงใต้ระดับต่ำสุดของการดึง

ออกจากการค้าด้วยตนเองหากคุณสังเกตเห็นแนวโน้มโดยรวมของตลาดที่ขยับตัวคุณ หากสั้นคุณจะมีการแกว่งสูงกว่าแกว่งต่ำหรือสูงขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแนวโน้ม ถ้าคุณยาวต่ำกว่าหรือต่ำกว่าแกว่งต่ำแกว่งสูงบ่งชี้แนวโน้มการเปลี่ยนแนวโน้ม อีกวิธีหนึ่งคือกำหนดเป้าหมายซึ่งเป็นความเสี่ยงที่หลากหลาย หากความเสี่ยงของคุณในการค้าคือ $ 0 15 บาทต่อหุ้นตั้งใจที่จะทำกำไรได้สองเท่าของความเสี่ยงของคุณหรือ $ 0 30. ตัวอย่างเช่นคุณไปที่ $ 31 37 และวางหยุดที่ $ 31 52 (นี่คือการค้าเพียงหลังจาก 11:00 ในรูปที่ 4) การหยุดของคุณคือ 0 บาท 15 เหนือรายการของคุณดังนั้นราคาเป้าหมายของคุณคือ 0 บาท ต่ำกว่ารายการของคุณ (อัตราส่วน 2: 1 ต่อความเสี่ยง) หลายนี้สามารถปรับได้ตามความผันผวน ในแนวโน้มที่แข็งแกร่งมากคุณอาจสามารถทำกำไรได้สามหรือสี่เท่าของความเสี่ยง ถ้าความผันผวนของ ETN ไม่เคลื่อนไหวมากพอที่จะทำให้ได้กำไรได้น้อยกว่าความเสี่ยงของคุณถึงสองเท่าหลีกเลี่ยงการซื้อขายจนกว่าความผันผวนจะเพิ่มขึ้น

ด้านล่าง

ความผันผวนของ ETFs และ ETNs มักมีการแกว่งตัวที่ใหญ่กว่า S & P 500 ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการซื้อขายประจำวัน โอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแง่ของการเคลื่อนไหวของราคาเป็นเปอร์เซ็นต์มาในช่วงและไม่นานหลังจาก S & P 500 มีการลดลงอย่างมาก ความผันผวนของ ETN เช่น S & P 500 VIX (VXX) อาจถึงจุดที่ S & P 500 กำลังจะทำ เมื่อ VXX ค่อนข้างอ่อนแอแสดงว่า S & P 500 น่าจะแข็งแกร่ง ใช้ VXX สั้นหรือยาว S & P 500 SPDR เมื่อ VXX มีความแข็งแกร่งมากแสดงให้เห็นว่า S & P 500 น่าจะอ่อนแอ ใช้ VXX ยาวหรือสั้น S & P 500 SPDR

เมื่อวันที่ซื้อขาย ETF หรือ ETN มีความผันผวนจะมีการซื้อขายในรูปแบบเทรนด์เท่านั้น รอการดึงกลับและหยุดชั่วคราวจากนั้นป้อนในทิศทางที่มีแนวโน้มเมื่อราคาแตกออกจากการรวมกิจการขนาดเล็ก ไม่มีวิธีการทำงานตลอดเวลาซึ่งเป็นเหตุผลที่คำสั่งหยุดขาดทุนถูกใช้เพื่อจำกัดความเสี่ยงและผลกำไรควรมีขนาดใหญ่กว่าขาดทุน ด้วยวิธีนี้แม้ว่าครึ่งหนึ่งของธุรกิจการค้าจะเป็นผู้ชนะ (เป้าหมายกำไรถึง) กลยุทธ์ยังทำกำไรได้