วิธีการสร้างหุ่นยนต์การเทรดของ Algo ด้วยตัวคุณเอง

วิธีการสร้างหุ่นยนต์การเทรดของ Algo ด้วยตัวคุณเอง

สารบัญ:

Anonim

เคยต้องการที่จะกลายเป็นพ่อค้าอัลกอริทึมที่มีความสามารถในการกำหนดรหัสหุ่นยนต์การค้าของคุณเองหรือไม่? และยังคุณมีความผิดหวังกับจำนวนเงินที่ไม่เป็นระเบียบข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดและสัญญาที่ผิดพลาดเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองข้ามคืนหรือไม่? ดี Lucas Liew ผู้สร้างอัลกอริทึมการค้าขายออนไลน์ AlgoTrading101 อาจมีทางออกสำหรับคุณ มีการทบทวนที่ดีเยี่ยมและรวบรวมนักเรียนจำนวนกว่า 8,000 คนนับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2014 หลักสูตรของ Liew มุ่งเน้นการนำเสนอพื้นฐานของการซื้อขายแบบอัลกอลิกึมในลักษณะที่มีการจัดเป็นที่นิยมอย่างมาก เขายืนกรานเกี่ยวกับความจริงที่ว่าการซื้อขายแบบอัลกอริทึมคือ "ไม่ใช่โครงการที่รวยอย่างรวดเร็ว "การวาดภาพจากข้อมูลเชิงลึกจาก Liew และหลักสูตรของเขาสรุปไว้ด้านล่างเป็นพื้นฐานของสิ่งที่จะใช้ในการออกแบบสร้างและบำรุงรักษาหุ่นยนต์การค้าอัลกอริทึมของคุณเอง

หุ่นยนต์การค้าแบบอัลกอริทึมเป็นรหัสคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการสร้างและดำเนินการสัญญาณซื้อและขายในตลาดการเงินได้หรือไม่

ส่วนประกอบหลักของหุ่นยนต์ตัวนี้ ได้แก่ กฎรายการที่จะบ่งบอกว่าเมื่อใดที่จะซื้อหรือขายออกกฎระบุว่าเมื่อใดจะปิดตำแหน่งปัจจุบันและกฎการกำหนดขนาดของตำแหน่งที่กำหนดปริมาณที่จะซื้อหรือขาย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

พื้นฐานเกี่ยวกับการซื้อขายอัลกอริทึม: แนวคิดและตัวอย่าง .)

เครื่องมือหลัก

แน่นอนคุณจะต้องใช้คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หลังจากนั้นระบบรัน Windows หรือ Mac จะต้องเรียกใช้ MetaTrader 4 (MT4) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ MetaQuotes Language 4 (MQL4) สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายการเข้ารหัส แม้ว่า MT4 ไม่ใช่ซอฟต์แวร์เดียวที่สามารถใช้สร้างหุ่นยนต์ได้ แต่ก็มีประโยชน์มากมาย

ขณะที่กลุ่มสินทรัพย์หลักของ MT4 คือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) แพลตฟอร์มนี้สามารถนำไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ดัชนีหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์และ Bitcoins โดยใช้ CFDs ประโยชน์อื่น ๆ ของการใช้ MT4 ในทางตรงกันข้ามกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ รวมถึงการเรียนรู้ได้ง่ายมีแหล่งข้อมูล FX ที่มีอยู่มากมายและได้ฟรี แต่น่าเสียดายที่ MT4 ไม่อนุญาตให้ทำการซื้อขายโดยตรงในตลาดหุ้นและตลาดฟิวเจอร์สและการวิเคราะห์ทางสถิติอาจเป็นภาระหนัก อย่างไรก็ตาม MS Excel สามารถใช้เป็นเครื่องมือทางสถิติเสริมได้

กลยุทธ์การซื้อขายขั้นตอนสำคัญ

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเริ่มต้นด้วยการสะท้อนถึงลักษณะเฉพาะบางประการที่ทุกกลยุทธ์การค้าแบบอัลกอริธึมควรมี กลยุทธ์ควรมีความรอบคอบในตลาดเนื่องจากเป็นพื้นฐานของความเชื่อมั่นทางตลาดและเศรษฐกิจ นอกจากนี้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนายุทธศาสตร์ควรใช้วิธีทางสถิติเชิงสถิติ

ขั้นตอนต่อไปการกำหนดว่าหุ่นยนต์ของคุณมีเป้าหมายเพื่อจับภาพอะไรเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้มีกลยุทธ์อัตโนมัติหุ่นยนต์ของคุณต้องสามารถจับภาพความไร้ประสิทธิภาพของตลาดที่ระบุตัวได้กลยุทธ์การค้าอัลกอริทึมเป็นไปตามกฎที่เข้มงวดซึ่งใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมทางการตลาดและการเกิดการขาดประสิทธิภาพของตลาดเพียงครั้งเดียวไม่เพียงพอที่จะสร้างยุทธศาสตร์รอบ ๆ นอกจากนี้ถ้าสาเหตุของการขาดประสิทธิภาพของตลาดจะไม่สามารถระบุตัวได้จะไม่มีทางใดที่จะทราบได้ว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวของกลยุทธ์นั้นเกิดขึ้นได้หรือไม่

ด้วยความคิดที่กล่าวมาข้างต้นมีหลายประเภทกลยุทธ์เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการออกแบบหุ่นยนต์การค้าอัลกอริทึมของคุณ ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จาก (i) ข่าวเศรษฐกิจมหภาค (เช่นการจ่ายเงินเดือนนอกภาคเกษตรหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย); (ii) การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน (เช่นใช้ข้อมูลรายได้หรือบันทึกประจำรุ่น) (iii) การวิเคราะห์ทางสถิติ (e กรัมความสัมพันธ์หรือการรวมตัว); (iv) การวิเคราะห์ทางเทคนิค (เช่นการย้ายค่าเฉลี่ย); (v) โครงสร้างจุลภาคของตลาด (เช่นการเก็งกำไรหรือโครงสร้างการค้า); หรือ (vi) การรวมกันข้างต้นใด ๆ (999) การออกแบบและทดสอบหุ่นยนต์ของคุณ

มีขั้นตอนสี่ขั้นตอนในการสร้างและจัดการหุ่นยนต์เพื่อการค้า:

การวิจัยขั้นต้น < : ขั้นตอนนี้มุ่งเน้นการพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับลักษณะส่วนบุคคลของคุณเอง ปัจจัยต่างๆเช่นความเสี่ยงส่วนบุคคลความมุ่งมั่นในเวลาและทุนการค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการพัฒนายุทธศาสตร์ จากนั้นคุณสามารถเริ่มต้นเพื่อระบุความไร้ประสิทธิภาพของตลาดที่กล่าวมาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ระบุว่าไม่มีประสิทธิภาพด้านตลาดคุณสามารถเริ่มต้นประมวลโค้ดหุ่นยนต์การค้าที่เหมาะสมกับลักษณะส่วนบุคคลของคุณได้ Backtesting : ขั้นตอนนี้มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบความถูกต้องของหุ่นยนต์การค้าของคุณ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบโค้ดเพื่อให้มั่นใจว่าทำในสิ่งที่คุณต้องการและทำความเข้าใจกับประสิทธิภาพของเฟรมเวลาเรียนสินทรัพย์หรือสภาวะตลาดที่แตกต่างกันโดยเฉพาะเหตุการณ์ Black Swan ประเภทต่างๆเช่นวิกฤติการเงินโลก 2008

การเพิ่มประสิทธิภาพ

: ดังนั้นตอนนี้คุณได้เขียนโค้ดหุ่นยนต์ที่ทำงานได้และในขั้นตอนนี้คุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุดในขณะที่ลดความลำเอียงที่มากเกินไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดคุณต้องเลือกมาตรการวัดประสิทธิภาพที่ดีที่จะรวบรวมความเสี่ยงและองค์ประกอบรางวัลรวมถึงความสม่ำเสมอ (เช่น Sharpe ratio) ความลำเอียงมากเกินไปเกิดขึ้นเมื่อหุ่นยนต์ของคุณใกล้เคียงกับข้อมูลที่ผ่านมามากเกินไป เช่นหุ่นยนต์จะทำให้ภาพลวงตาของประสิทธิภาพสูง แต่เนื่องจากอนาคตไม่เคยมีลักษณะคล้ายกับอดีตที่ผ่านมามันอาจล้มเหลว

Live Execution : ตอนนี้คุณพร้อมที่จะเริ่มใช้เงินจริงแล้ว อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ทางอารมณ์และดาวน์ที่คุณอาจพบแล้วมีประเด็นทางเทคนิคบางอย่างที่ต้องระบุ ปัญหาเหล่านี้ ได้แก่ การเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสมและการใช้กลไกในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเช่นแฮ็กเกอร์ที่มีศักยภาพและการหยุดทำงานของเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังจำเป็นที่ขั้นตอนนี้เพื่อยืนยันว่าประสิทธิภาพของหุ่นยนต์มีความคล้ายคลึงกับผลการทดสอบที่มีอยู่ในขั้นตอนทดสอบ ในที่สุดการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพการตลาดที่หุ่นยนต์ได้รับการออกแบบมาสำหรับยังคงมีอยู่

บรรทัดด้านล่าง

พิจารณาว่า Richard Dennis ผู้ประกอบการค้าขายสินค้าโภคภัณฑ์แห่งตำนานได้สอนกลุ่มของนักเรียนเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายส่วนตัวของเขาซึ่งได้ไปที่นั่นแล้ว ขั้นตอนการสร้างอัลกอริธึมการค้า

ที่จะได้รับมากกว่า $ 175,000,000 ในเวลาเพียงห้าปีก็เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์สำหรับผู้ค้าที่ไม่มีประสบการณ์ที่จะได้รับการสอนชุดที่เข้มงวดของแนวทางและกลายเป็นพ่อค้าที่ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตามนี่เป็นตัวอย่างพิเศษและผู้เริ่มต้นควรจดจำความคาดหวังที่พอประมาณ เพื่อให้ประสบความสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ทำตามคำแนะนำ แต่ต้องเข้าใจว่าหลักเกณฑ์เหล่านี้ใช้งานได้อย่างไร Liew เน้นย้ำว่าส่วนที่สำคัญที่สุดของการค้าอัลกอริทึมคือ "ความเข้าใจภายใต้สภาพตลาดแบบใดที่หุ่นยนต์ของคุณจะทำงานและเมื่อมันจะพังทลายลง" และ "ทำความเข้าใจว่าเมื่อไรจะเข้าไปแทรกแซง "การค้าอัลกอริทึมสามารถเป็นรางวัลได้ แต่กุญแจสู่ความสำเร็จคือความเข้าใจ หลักสูตรใดหรือครูที่ให้ผลตอบแทนสูงด้วยความเข้าใจน้อยที่สุดควรเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญ