a:

อัตราส่วนความผันผวนถูกออกแบบมาเพื่อบอกให้ผู้ค้าทราบเมื่อราคาของหลักทรัพย์อยู่ในช่วงที่แท้จริง เมื่ออัตราส่วนส่งกลับผลลัพธ์ที่สูงมากจะส่งผลให้เกิดการฝ่าวงล้อมหรือการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคา ผู้ค้าและนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะรวมอัตราส่วนความผันผวนกับตัวบ่งชี้และระบบการซื้อขายอื่น ๆ

มีสูตรที่แตกต่างกันสองสูตรสำหรับอัตราส่วนความผันผวน หนึ่งมุ่งเน้นไปที่การติดตามช่วงที่เป็นจริงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา (EMA) ของช่วงที่แท้จริง ข้อที่สองอิงตามแบบจำลอง Black-Scholes เปรียบเทียบความผันผวนโดยนัยกับความผันผวนทางสถิติ ตัวเลือกที่สองใช้เป็นหลักในการซื้อขายตัวเลือก ประการแรกคือเรื่องธรรมดาในตลาดทั่วไป

แพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่แสดงอัตราส่วนความผันผวนเป็นเส้นเดียวในช่วงที่แยกจากแผนภูมิราคาหลัก ไม่มีข้อกำหนดที่เป็นรูปธรรมสำหรับการประยุกต์ใช้หรือการตีความความผันผวนเนื่องจากแต่ละตลาดและการรักษาความปลอดภัยต่างกัน สัญญาณการซื้อขายที่เป็นที่นิยมเกิดขึ้นเมื่อช่วงที่แท้จริงในปัจจุบันมีค่าเป็นสองเท่าของช่วงจริงที่แท้จริง อัตราส่วนความผันผวนนี้ไฮไลท์นี้โดยการส่งกลับค่าของ 0 5 หรือ 2 0 ขึ้นอยู่กับค่าที่จะถูกวางในตัวหาร

ด้วยตัวเองอัตราส่วนความผันผวนไม่ได้เป็นข้อมูลที่มากเกินกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติจากกิจกรรมการซื้อขายที่ผ่านมา ผู้ค้าด้านเทคนิคสามารถใช้ตัวชี้วัดโมเมนตัมเพื่อช่วยประเมินความแข็งแกร่งที่อยู่เบื้องหลังกิจกรรมที่ผิดปกติและประเมินว่าการฝ่าวงล้อม / การกลับรายการที่เกิดขึ้นจริงกำลังรออยู่หรือไม่

อีกวิธีหนึ่งในการคิดถึงอัตราส่วนความผันผวนเป็นตัวชี้วัดที่ปกคลุมด้วยวัตถุฉนวนซึ่งสามารถช่วยในการตั้งค่าตัวบ่งชี้ชั้นนำได้ เปรียบเทียบกิจกรรมปัจจุบันกับกิจกรรม "ปกติ" และการเบี่ยงเบนใด ๆ จากปกติถือเป็นสัญญาณสำคัญอย่างมีนัยสำคัญอาจเป็นผลมาจากการรักษาความปลอดภัย