a:

R-squared คือการวิเคราะห์เชิงสถิติเกี่ยวกับการใช้งานและความน่าเชื่อถือที่เป็นที่น่าเชื่อถือของเบต้า (และโดยส่วนขยาย alpha) ของหลักทรัพย์ ในขณะที่ความสัมพันธ์วัดความสัมพันธ์ระหว่างหลักทรัพย์สองรายการ R-squared จะวัดความปลอดภัยหนึ่งตัวเทียบกับดัชนีหรือดัชนีที่กำหนดไว้เช่นการเปรียบเทียบพันธบัตรกับดัชนีพันธบัตรโดยรวมเทียบกับดัชนี S & P 500 ตัวอย่างที่สองแสดงให้เห็นว่า พันธบัตรมีประสิทธิภาพกับหลักทรัพย์อื่น ๆ ของประเภทของมัน (ความปลอดภัยมันคืออะไร) ในขณะที่หลังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เล็กน้อย R-squared เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในด้านเศรษฐศาสตร์ไม่เพียงเพราะวัดความแตกต่างของประโยชน์ของความสัมพันธ์ดังกล่าว แต่เนื่องจากทำให้ค่าตัวเลขที่สามารถเข้าถึงได้

R-squared กำหนดค่าความเป็นจริงของ correlations ในระดับเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 0 ถึง 100 ค่า R สูง (จาก 85 ถึง 100) บ่งชี้ว่ารูปแบบประสิทธิภาพของการรักษาความปลอดภัยมีความเกี่ยวข้องกับ ดัชนีที่เลือก ค่า R ต่ำสุด (ต่ำกว่า 70) บ่งชี้ว่ามีการเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบประสิทธิภาพของการรักษาความปลอดภัยและดัชนีน้อยมาก

ความสัมพันธ์จะวัดได้ตั้งแต่ -1 ถึง 1 และแสดงรูปแบบการปฏิบัติงานของหลักทรัพย์สองตัวที่สัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับ 1 แสดงให้เห็นว่าการรักษาความปลอดภัยหนึ่งเพิ่มขึ้นหรือลดลงค่าอื่น ๆ จะทำงานคล้าย ๆ กัน ความสัมพันธ์ของ 0 แสดงให้เห็นว่าไม่มีการเชื่อมโยงในพฤติกรรมของหลักทรัพย์ ความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับ -1 แสดงให้เห็นว่าเมื่อความปลอดภัยเพิ่มขึ้นส่วนอื่น ๆ จะตกอยู่ในสัดส่วน การหาสองหลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์นั้นไม่น่าเป็นไปได้มากนัก ดังนั้นส่วนใหญ่ตกระหว่าง -1 ถึง 1.