ดัชนีความผันผวนของ CBOE (VIX) วัดความคาดหวังเกี่ยวกับความผันผวนในช่วง 30 เซสชันถัดไปโดยใช้กิจกรรมตัวเลือกการโทรและตัวเลือกการโทรที่คำนวณได้ ในขณะที่ VIX มุ่งเน้นไปที่ข้อมูล S & P 500 ผู้ค้าและ Hedgers ยังสามารถตรวจสอบ Nasdaq-100 ผ่านดัชนีความผันผวนของ Nasdaq CBOE (VXN) และ Dow Jones Industrial Average ผ่านดัชนี CBOE DJIA Volatility Index (VXD) ของ CBOE (ดูที่เกี่ยวข้อง: ดัชนีความผันผวน: อ่านความเชื่อมั่นของตลาด)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้กับ VIX เป็นพื้นฐานสำหรับกลยุทธ์การซื้อและขายในหลากหลายรูปแบบเช่น SPDR Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258 45 + 0) 33% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผันผวนตามความผันผวนและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนซึ่ง ได้แก่

ความผันผวนของดัชนี CBOE Futures (VX)

• S & P 500 VIX ฟิวเจอร์สระยะสั้น ETN (VXX)
• ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินระยะสั้น VIX ETF (VIXY
• VIXYPrShrs Trust II27 94- 0.9%> สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) S & P 500 VIX สัญญาฟิวเจอร์สระยะกลาง ETN (VXZ VXZBarclays Bank Structured Notes 2016-30. 01. 19 ใน S & P Mid Term ดัชนีความผันผวน 19. 35 + 0. 52%
• สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 )
  อย่างไรก็ตามควรใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยตรงกับดัชนีโดยหลีกเลี่ยงการคำนวณล่วงหน้าหรือการคำนวณเงินเนื่องจากการกำหนดราคาในตราสารเหล่านั้นจะสลายตัวผ่านผลผลิตม้วนและ contango ซึ่งสะท้อนถึงความแตกต่างของเวลาระหว่างราคาในอนาคตและราคา spot ผู้ค้าสมาร์ทสามารถเอาชนะการเสื่อมสภาพนี้ได้โดยการต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่เงินทุนจะติดตามแผนภูมิอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับการถือครองระยะเวลานานกว่าสองสามวัน

ผู้ค้าวัดแนวโน้มความผันผวนโดยใช้แผนภูมิ VIX แบบระยะสั้นและระยะยาวเพื่อหาตัวเลือกและความเสี่ยงที่เกิดจากฟิวเจอร์ส Rising VIX มีแนวโน้มที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีหุ้นกับองค์ประกอบพื้นฐานที่ทำให้ดัชนีมีความน่าสนใจมากกว่าหลักทรัพย์แต่ละประเภท Falling VIX ผกผันสมการดังกล่าวซึ่งสนับสนุนตลาดของหุ้นซึ่งมีหลักทรัพย์ในแต่ละแห่งเสนอโอกาสในการซื้อขายที่ดีกว่ากองทุนดัชนี

Intraday VIX Moving Averages

แผนภูมิ VIX ในวันนี้เป็นมาตรวัดความผันผวนภายในที่สำคัญภายในและความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงในช่วงเวลาสั้น ๆ ข้อเสนอแนะนี้สามารถใช้เป็นช่องทางเข้าที่น่าเชื่อถือ แต่เสริมสำหรับตะกร้าการค้าที่สนับสนุนสมมติฐานด้านความเสี่ยง (ซื้อเครื่องมือการเติบโตและขายเครื่องมือการป้องกัน) หรือความเสี่ยง (การซื้อเครื่องมือการป้องกันและเครื่องมือการเติบโตของยอดขาย)

กรอบเวลา 15 นาทีทำงานได้ดีสำหรับจุดประสงค์นี้โดยเน้นการพลิกกลับที่ทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกในช่วงวันทำการ อย่างไรก็ตามรูปแบบ VIX ในวันนี้อาจดูหยาบกร้านทำให้ยากที่จะหาสัญญาณที่เชื่อถือได้การวาง SMA ขนาด 10 บาร์ขึ้นเหนือการปรับราคาช่วยให้เรียบเหล่านี้เปลี่ยนสัญญาณเพิ่มขึ้นในขณะที่ลดเสียงรบกวน พร้อมกับ NYSE TICK และความก้าวหน้า: การปฏิเสธข้อมูลทั้ง 3 ตัวชี้วัดสามารถอ่านค่าความแปรปรวนของราคาและความรู้สึกได้อย่างแม่นยำ

ในตัวอย่างนี้ SMX 10 บาร์ที่มีระยะเวลานานกว่า 15 นาที VIX จะแสดงผลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญห้าครั้งในช่วงหกครั้งในขณะที่ตัวบ่งชี้อ้างอิงจะพลิกกลับไปมาอย่างน้อยหนึ่งโหล S & P 500 ดัชนีขายหมดกว่า 50 จุด (A) ในช่วงเวลาดังกล่าวก่อนที่จะพลิกกลับในช่วงระหว่างวัน (B ) ที่มีการฟื้นตัวภายในวันที่ 34 จุด

การวิเคราะห์ในระยะสั้นนี้มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าในช่วงที่เงียบกว่าในวันที่ 14 และ 17 สิงหาคมโดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนออกจากชุดของความคิดฟุ้งซ่านและระดับต่ำสุดระยะสั้น มันจับขายช่วงต้น (C) และการตีกลับช่วงบ่าย (D) ที่ 14

th

แต่ไม่สามารถลดระดับลงจนถึงช่วงบ่ายช่วง 17 หลังจากที่ตลาดฟื้นตัวจากจุดอ่อนที่อ่อนแอ (E) VIX ปิดเซสชั่นดังกล่าวเป็นสีเขียวแม้กำไรจะดีขึ้น S & P 500 ส่งสัญญาณความไม่แน่นอนหยาบคายเล็กน้อย ^{รายวันและรายสัปดาห์ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวของ VIX} ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้กับรายวันและรายสัปดาห์ VIX จะวัดการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวในความเชื่อมั่นของตลาดรวมทั้งเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดแรงกระแทกที่ทำให้เกิดแรงกระตุ้นในแนวตั้งจากรูปแบบพื้นฐาน การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันนี้ในระดับความกลัวไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจที่หดหายหรือภัยธรรมชาติเช่นสึนามิในประเทศญี่ปุ่นในปี 2011 ส่งผลกระทบเชิงลบต่อจิตวิทยาของนักลงทุนโดยส่งผลให้เกิดแรงกดดันในการขายทางอารมณ์ที่อาจทำให้ตลาดหุ้นโลกลดลงอย่างมาก ^{EMA 50 และ 200 วันทำงานร่วมกันได้ดีในแผนภูมิ VIX ทุกวัน การเคลื่อนที่ข้ามระดับเฉลี่ยสามารถทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาได้อย่างมีนัยสำคัญโดยการข้าม 50 วันด้านล่างสัญญาณความเชื่อมั่นที่ดีขึ้น 200 วันในขณะที่การข้าม 50 วันเหนือ 200 วันชี้ให้เห็นถึงความเสื่อมโทรม ตัวอย่างเช่นการครอสโอเวอร์แบบไขว้ 200 วันในช่วงเดือนตุลาคม 2014 ก่อนวันที่ขาย 145 จุด S & P 500 ไม้กางเขนเป็นประจำเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการหดตัวตามแนวตั้งและการฟื้นตัวที่ตามมาทำให้ช่างช่างสังเกตเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างความกลัวที่เพิ่มขึ้นและการกลับคืนสู่ความพึงพอใจ} แถบ Bollinger 20 วันตั้งค่าเป็น 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเพิ่มข้อมูลมากขึ้นในการวิเคราะห์ VIX ทุกวันโดยมีแนวตั้งแบบแนวตั้งผลักดัน 100% นอกแถบด้านบนสัญญาณการหยุดชั่วคราวหรือการกลับรายการเช่นเดียวกับในเดือนตุลาคม (B) และธันวาคม C) กระตุ้นให้เกิดการกลับรายการสามรายการในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ (D, E, F)

แผนภูมิ VIX รายสัปดาห์จะคอยติดตามความเชื่อมั่นในระยะยาวรวมถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างตลาดวัวกับหมี ความสัมพันธ์ระหว่าง VIX กับ EMA 200 สัปดาห์มีประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่องนี้เนื่องจากคุณสามารถดูได้จากกราฟระหว่าง 2003 และ 2011 โดย EMA 200 วันเริ่มต้านทานเมื่อราคาลดลงจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในปี 2003 ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า ตลาดวัวใหม่และติดตั้งได้สำเร็จในช่วงฤดูร้อนของปี 2007 เพียงสองเดือนก่อนที่จะเป็นวงกลมด้านบน

ขั้นตอนการวิเคราะห์นี้ยังคงทำงานได้ดีในช่วงสี่ปีข้างหน้าโดยราคาจะตกลงต่ำกว่า EMA 200 วันในช่วงกลางปี ​​2009 เพียงไม่กี่เดือนหลังส่วนล่างของตลาดหมี มันทะลุระดับนั้นในช่วงเดือนพ. ค. 2553 แต่มันก็พังพินาศลงในช่วงฤดูร้อนซึ่งแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความวุ่นวายไม่สามารถทำให้เกิดตลาดหมีตัวใหม่ได้ ดัชนีความผันผวนของดัชนีความผันผวนของดัชนี (VIX) ช่วยให้ผู้ค้าระยะสั้นและตลาดระยะยาวสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ตัวจับเวลาเข้าถึงความเชื่อมั่นและความผันผวนของข้อมูลที่เชื่อถือได้สูง