หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ๆ ของอีทีเอฟเป็นพาหนะการลงทุนคือการเลือกกองทุนที่หลากหลายซึ่งทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงสินทรัพย์หรือกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างแท้จริง หนึ่งประเภทที่เป็นที่นิยมมากขึ้นกับนักลงทุนทั้งรายบุคคลและสถาบันเป็นกองทุน ETFs เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ออกแบบมาเพื่อให้กลยุทธ์การลงทุนที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ใช้บ่อยเช่นหุ้นระยะยาวการควบรวมกิจการหรือการลงทุนในตลาดที่เป็นกลาง ช่วยให้นักลงทุนสามารถทำซ้ำการลงทุนในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ได้ แต่ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูงและมีข้อ จำกัด ในการลงทุนโดยตรง

การรวมกันของกลยุทธ์การลงทุนกองทุนป้องกันความเสี่ยงและ ETF อาจดูเหมือนค่อนข้างแปลกเนื่องจากการลงทุนส่วนใหญ่เป็นแบบพาสซีฟกองทุนดัชนีที่เป็นตัวแทนของขั้วโลกตรงกันข้ามกับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ซึ่งได้รับการจัดการอย่างกระตือรือร้น . อย่างไรก็ตามสำหรับนักลงทุนที่ต้องการใช้กลยุทธ์กองทุนเฮดจ์ฟันด์ ETFs เหล่านี้นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดในโลกทั้งสองแบบคือกลยุทธ์การซื้อขายที่ซับซ้อนของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในการลงทุนเพียงครั้งเดียวและต้นทุนต่ำ

ต่อไปนี้เป็น ETFs ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 3 กองทุนในช่วงกลางปี ​​2016 โดยแต่ละกลยุทธ์มีกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

State Street Global Advisors เปิดตัว SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (NYSEARCA: RLY

RLYSPDR SSgA MtiA25 65-0. 01% สร้างขึ้นพร้อมกับ Highstock 4. 2. 6 ) ในปีพ. ศ. 2555 และมีรายได้รวมแล้ว 80 เหรียญ 2 ล้านในสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) อีทีเอฟที่มีการจัดการอย่างกระตือรือร้นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเพิ่มทุนและรายได้ในปัจจุบันของผลตอบแทนที่แท้จริงซึ่งสามารถป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีทีเอฟนี้มีสินทรัพย์หลากหลายซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่ได้รับการป้องกันเงินเฟ้อของ Treasury (TIPS) การลงทุนด้านสินค้าโภคภัณฑ์ทางตรงและทางอ้อมและอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติ ด้านบนสามของ ETFs ทั้งหมดที่ ETF ลงทุนนี้ ได้แก่ SPDR Barclays TIPS ETF (NYSEARCA: IPE

IPESPDR Blmbrg Brc56 63 + 0 21% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ), PowerShares DB Commodity Tracking ETF (NYSEARCA: DBC DBCPwrShs DB Cmdty Idx16. 49 + 1. 67% ) และ SPDR S & P Global ทรัพยากรธรรมชาติ ETF (NYSEARCA: GNR GNRSPDR SP Glb Rs47 72 + 0 74% ) อัตราส่วนการหมุนเวียนของพอร์ตการลงทุนประจำปีอยู่ที่ 33% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนคือ 0.7% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของการจัดสรรทั่วโลกที่ 0.75% อัตราเงินปันผลตอบแทน 12 เดือนเท่ากับ 1. 85% เมื่อถึงเดือนมิถุนายนปี พ.ศ. 2559 SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 9. ตั้งแต่ปี 2550 ถึง 71% ทำให้กองทุน ETF มีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดในปี 2560 นอกจากนี้ยังมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของหมวด YTD กลับมา 6% IQ Hedge อีเวนท์ติดตามความคืบหน้าอีเอฟเอฟ

IQ Hedge Event Driven Tracker ETF (NYSEARCA: QED

QEDIndexiq ETF Tr21 25-0. 02%

) ที่ออกโดย IndexIQ ในปี 2558 มี $ 1 9 ล้านสินทรัพย์และยังใช้กลยุทธ์กองทุนเฮดจ์ฟันด์โดยการลงทุนในกองทุน ETF อื่น ๆ ในการติดตามดัชนี IQ Hedge Event-Driven QED เป็นผู้ลงทุนรายแรกใน ETF ที่ได้รับความเสี่ยงจากกลยุทธ์การจำลองแบบกองทุนป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ดัชนีที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพโดยรวมของกองทุนเฮดจ์ฟันด์โดยใช้กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเหตุการณ์เป็นไปในทิศทางที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นเมื่อการควบรวมหรือการปรับโครงสร้างขององค์กรส่งผลให้เกิดการตีความหลักทรัพย์ชั่วคราว อีทีเอฟนี้ไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการซื้อขายตามเหตุการณ์ แต่ใช้พอร์ตการลงทุนที่ประกอบด้วย ETFs และอนุพันธ์อื่น ๆ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพโดยรวมของกองทุนเฮดจ์ฟันด์โดยใช้กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ มีผู้ถือครองเพียง 8 รายมีความเข้มข้นมากในพอร์ตการลงทุน หุ้นที่ถือครองอยู่อันดับสามในสัดส่วน 91% ของสินทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ได้แก่ กองทุนหุ้นกู้และพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (iShares Core) ของสหรัฐที่มีการควบรวมกิจการกับ iShares Core CK ETF (NYSEARCA: AGG AGGiSh Cr US Ag Bd109. 55 + 0. 09%

) และตลาดตราสารหนี้ Vanguard ETF (NYSEARCA: BND BNDVng Ttl Bnd Mrk81. 86 + 0. 07% < ) อัตราส่วนการหมุนเวียนของพอร์ตการลงทุนอยู่ที่น้อยที่สุด 6% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ QED อยู่ที่ 1% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่เป็นกลางของตลาดเท่ากับ 1. 05% กองทุนมีอัตราการจ่ายเงินปันผล 12 เดือนเท่ากับ 1. 81% ณ วันที่มิถุนายน 2016 ETF นี้มีอัตราการเติบโตของ YTD ที่ 3.18% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ETF 6% ของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ แต่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของประเภทตลาดเฉลี่ยที่ 1. 32% กลยุทธ์การบริหารจัดการความรู้ของ WisdomTree ETF สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหากลยุทธ์การลงทุนในกองทุนป้องกันความเสี่ยงแบบฟิวเจอร์สในอนาคต บริษัท WisdomTree ได้เปิดตัวกลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุนล่วงหน้า WisdomTree ETF (NYSEARCA: WDTI WDTI ) ในปีพ. ศ. 7 ล้านบาทในสินทรัพย์รวม

กลยุทธ์ฟิวเจอร์สแบบยาว / สั้นที่มีการจัดการสามารถลดความเสี่ยงในการลงทุนด้วยการกระจายความเสี่ยงทั้งด้านสินทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุน

เป้าหมายการลงทุนของกองทุนคือการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่แท้จริงในเชิงบวกตลอดทั้งวัฏจักรของตลาดวัวและหมี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสะท้อนถึงดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางเศรษฐกิจของดัชนีเอสแอนด์ที (S & P Diversified Trends Indicator (DTI)) กองทุนมีฐานะที่ยาวและสั้นทั้งในสินค้าโภคภัณฑ์เงินสกุลเงินและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ U. S. Treasury จำนวน 24 สัญญาโดยมีตำแหน่งที่กำหนดโดยใช้ปัจจัยเชิงปริมาณเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 7 เดือน

การถือครองพอร์ตการลงทุนสูงสุด ได้แก่ กองทุนรวมตราสารอนุพันธ์ของ WisdomTree Cayman, กันยายน 2016 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI เดือนกันยายนและพ. ศ. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ WisdomTree ETF อยู่ที่ 0.65% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของฟิวเจอร์สที่มีการจัดการ 0.95% ณ วันที่มิถุนายน 2016 กองทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 1. 98% YTD ซึ่งสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของการซื้อขายล่วงหน้าที่มีการจัดการ 0.93% มากกว่าสองเท่า