บทความนี้สำรวจค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ซึ่งอาจเป็นตัวบ่งชี้ที่เก่าแก่ที่สุดที่เราใช้ คณิตศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยและการเรียกซื้อและขายของพวกเขาเป็นเรื่องง่ายมากที่จะเข้าใจและรับรู้

การกวดวิชา: การวิเคราะห์รูปแบบแผนภูมิ
กรณีศึกษา MA โดยไม่คำนึงถึงช่วงเวลาที่ใช้ในการพล็อตของตัวบ่งชี้แสดงให้เราเห็นแนวโน้มในรูปแบบของเส้นเรียบเรียบ ช่วงเวลาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ต้องการผลการซื้อขายระยะสั้นหรือมุมมองการลงทุนในระยะยาวมากขึ้น ค่าเป็นส่วนสำคัญต่อไปของสมการและส่วนใหญ่ช่างจะใช้ราคาปิดของแต่ละเซสชันทำให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย นักลงทุนโดยเฉลี่ยสามารถใช้เวลาหลังจากที่ตลาดปิดทำการในช่วงบ่ายเพื่อประเมินกลยุทธ์ของตนก่อนที่จะเปิดระฆังเช้าวันรุ่งขึ้น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SMA ให้ตรวจสอบ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายทำให้เทรนด์โดดเด่น .)

แผนภูมิแรกแสดงประสิทธิภาพของ Nortel Networks (NT-NYSE) ตั้งแต่สองสามสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม 2000 ถึงมีนาคม 2003 แผนภูมิแสดง MA สามแบบง่ายๆ เส้นสีแดงคือ MA 50 วันสายสีน้ำเงินคือ MA 100 วันและเส้นสีม่วงเป็น MA 200 วัน คุณสามารถเห็นเส้นสีแดงเป็นอย่างน้อยราบรื่นของทั้งสาม

นักลงทุนควรซื้อปัญหาเนื่องจากการเคลื่อนไหวด้านราคาสูงกว่าระดับ MA ที่เรียบง่ายและขายได้เนื่องจากการเคลื่อนไหวด้านราคาต่ำกว่า MA แบบธรรมดา

ตาม MA 50 วัน (เส้นสีแดง) ในแผนภูมิข้างต้นเวลาที่ดีที่สุดในการพิจารณาซื้อหุ้นของนอร์เทลเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน 2544 เมื่อบรรทัดที่เกี่ยวกับ $ 6 45 ระดับ

แผนภูมิที่สร้างโดย Tradestation

การใช้ MA 100 วัน (สีน้ำเงิน) นักลงทุนจะกลับเข้าสู่ตลาดในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ที่ราคา $ 7 ระดับ 50 และในที่สุดนักลงทุนที่ใช้ MA 200 วัน (เป็นสีม่วง) สำหรับแนวทางแนวโน้มระยะยาวมากขึ้นจะไม่พิจารณาซื้อ Nortel Networks เนื่องจากการดำเนินการด้านราคาไม่ได้เจาะ MA ในช่วงระยะเวลาอันสั้นของการกำหนดราคาที่รั้น (เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใน

การย้ายเฉลี่ยซองจดหมาย: ปรับแต่งเครื่องมือการซื้อขายยอดนิยม

.) สำหรับนักลงทุนที่เข้าสู่ NT สัญญาณการขายก็มาเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากสัญญาณซื้อ สัญญาณการขายครั้งแรกเข้ามาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2545 เมื่อราคาลดลงต่ำกว่าระดับ 50 วันและ Nortel Networks ปิดที่ 7 เหรียญ 27. ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์นักลงทุนที่ใช้ MA 100 วันจะได้รับสัญญาณแรกเมื่อ Nortel ปิดราคา $ 6 20. นักลงทุนใช้เงินลงทุนจำนวนเล็กน้อยจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ในช่วงเวลาดังกล่าว แผนภูมิที่สร้างขึ้นโดย Tradestation

จนถึงสิ้นเดือนต. ค. ปี 2545 มีการระบุสัญญาณซื้อที่ชัดเจนอีกครั้งในวันที่ 24 มีสัญญาณการซื้อที่ชัดเจนสำหรับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ระยะ 50 วันซึ่งเห็นราคาปิดที่ 1 เหรียญ 07, ขึ้น 0. 17 จากช่วงก่อนหน้า ในความเป็นจริงผู้ค้าบางรายอาจเข้าร่วมการต่อสู้ในวันก่อนหน้าเมื่อ MA ถูกเจาะครั้งแรก ผู้ติดตามของ MA 100 วันที่ก้าวร้าวน้อยต้องรอจนถึงวันรุ่งขึ้นเมื่อราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งถึงระดับ 1 เหรียญ 14.

แผนภูมิที่สร้างขึ้นด้วย Tradestation

การยืนยันสัญญาณ

ขณะนี้เราได้ดูวิธีการง่ายๆโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จำนวนหนึ่งลองดูความสำคัญของการนำตัวบ่งชี้ที่รู้จักกันดีว่า สามารถช่วยอธิบายและยืนยันสัญญาณซื้อและขาย ตัวบ่งชี้อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ (V-ROC) ถูกแทรกลงในแผนภูมิด้านบน ตัวบ่งชี้นี้คำนวณค่าบวกเหนือเส้นศูนย์และค่าลบด้านล่าง มูลค่าบวกแสดงให้เห็นว่ามีการสนับสนุนตลาดเพียงพอที่จะดำเนินการต่อไปในการผลักดันราคาในทิศทางของแนวโน้มในปัจจุบัน ค่าลบแสดงให้เห็นว่ามีการขาดการสนับสนุนและราคาอาจเริ่มที่จะกลายเป็นนิ่งหรือย้อนกลับ (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ V-ROC ในบทความของเรา

อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
) คุณสามารถเห็นการยืนยันราคาเริ่มต้นที่ 5 พฤศจิกายน 2544 เมื่อมีปริมาณเป็น 13 115. 400 และ V-ROC แสดงตัวเลขลบ (-4. 52) วันนี้มีการเคลื่อนไหวของราคาเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันและราคาหุ้นปิดที่ 6 เหรียญ 26. สองวันต่อมาเมื่อราคาเพิ่มขึ้นเป็น 7 เหรียญ 01 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและ V-ROC มีจำนวนบวกเป็นบวก 142. 00 มีปริมาณ 20,061,000 ราย ในวันที่ 13 พฤศจิกายนวันที่จุดสูงสุดของ V-ROC trend, ปริมาณคือ 24, 956, 200, V-ROC ขึ้นอีกครั้งเป็น 202. 91 และราคาของ Nortel เพิ่มขึ้นเป็น $ 7 55. จุดสูงสุดที่สามของเส้นแนวโน้มที่แสดงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนมี V-ROC 411 84 มีปริมาณ 36, 353, 100 และราคาหุ้น 8 เหรียญ 52. ช่วง 12 วันทำการซื้อขายมีราคาเพิ่มขึ้น 2 เหรียญ 26 หรือ 36% โดยเริ่มจากการเคลื่อนไหวครั้งแรกที่น่าสนใจซึ่งพังทะลุ MA 50 วันและให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

แนวโน้มสีฟ้าที่วาดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคมแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนที่ชัดเจนใน V-ROC เนื่องจากการดำเนินการด้านราคายังคงมีการซื้อขายเหนือระดับ MAA 50 วันและไต่ขึ้นในราคาหุ้น หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากตัวบ่งชี้ V-ROC ที่แสดงปริมาณการใช้งาน Decemberlining ใน Nortel Networks นักลงทุนที่พึ่งพาการซื้อขายด้านราคาที่สูงกว่า 50 วัน MA อาจสูญเสียผลกำไรที่สำคัญออกไปในช่วงเดือนมีนาคม จุดสูงสุดที่สำคัญถัดไปแสดงถึงปริมาณการซื้อขายที่สำคัญอยู่ในช่วงขาลงและราคาหุ้นร่วงลงกว่าสองเหรียญจากที่สูงขึ้นเพียง 3 วันทำการก่อนหน้า

บทสรุป

นักลงทุนควรใช้เวลาในการยืนยันแนวโน้มราคาซึ่งอาจเป็นเรื่องง่ายเหมือนกับการเปรียบเทียบตัวชี้วัดสองตัวที่ง่ายมากซึ่งจะทำให้คุณมีเวลาในการรอและการยืนยันแนวโน้มการเคลื่อนไหว อย่าลืมตรวจสอบปริมาณและอัตราการเปลี่ยนแปลงในครั้งต่อไปเมื่อคุณดูแผนภูมิค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่คุณชื่นชอบ