ผู้ค้าและนักลงทุนสามารถเปิดกฎการเข้าออกและการจัดการเงินได้อย่างแม่นยำในระบบการซื้อขายอัตโนมัติที่อนุญาตให้คอมพิวเตอร์ดำเนินการและตรวจสอบธุรกิจการค้าได้ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของยุทธศาสตร์อัตโนมัติคือสามารถใช้อารมณ์บางอย่างในการซื้อขายได้เนื่องจากธุรกิจการค้าจะถูกวางตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการ บทความนี้จะแนะนำผู้อ่านและอธิบายข้อดีและข้อเสียรวมถึงความเป็นจริงของระบบการซื้อขายอัตโนมัติ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่ The Power Of Program Trades )

การกวดวิชา: Trading Systems Coding

ระบบการซื้อขายอัตโนมัติคืออะไร?
ระบบการซื้อขายแบบอัตโนมัติหรือที่เรียกว่าระบบการซื้อขายทางกลการซื้อขายแบบอัลกอริธึมการซื้อขายอัตโนมัติหรือการซื้อขายระบบช่วยให้ผู้ค้าสามารถสร้างกฎเฉพาะสำหรับรายการการค้าและทางออกต่างๆที่สามารถตั้งค่าได้โดยอัตโนมัติผ่านทางคอมพิวเตอร์ กฎการเข้าและออกจากการค้าอาจขึ้นอยู่กับเงื่อนไขง่ายๆเช่นครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรืออาจเป็นกลยุทธ์ที่ซับซ้อนซึ่งต้องเข้าใจภาษาโปรแกรมเฉพาะสำหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายของผู้ใช้หรือความชำนาญของโปรแกรมเมอร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ระบบการซื้อขายแบบอัตโนมัติมักต้องการการใช้ซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกับโบรกเกอร์เข้าโดยตรงและกฎใด ๆ จะต้องถูกเขียนขึ้นในภาษาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของแพลตฟอร์มดังกล่าว ตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์ม TradeStation ใช้ภาษาโปรแกรม EasyLanguage แพลตฟอร์ม NinjaTrader ในทางกลับกันใช้ภาษาโปรแกรม NinjaScript รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างของกลยุทธ์อัตโนมัติที่เรียกใช้สามธุรกิจการค้าระหว่างช่วงการซื้อขาย (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่ การค้าโลกและการตลาดสกุลเงิน )

[ระบบการซื้อขายแบบอัตโนมัติสามารถใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคต่างๆเพื่อกำหนดจุดเข้าและออก หลักสูตรการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Investopedia นำเสนอภาพรวมในเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางเทคนิคและรูปแบบกราฟที่ผู้ค้าสามารถใช้ในการสร้างระบบการซื้อขายแบบอัตโนมัติ]

รูปที่ 1:

แผนภูมิสัญญา ES ฉบับที่มีกลยุทธ์อัตโนมัติ 5 นาที ประยุกต์ บางแพลตฟอร์มการซื้อขายมีการสร้าง "วิซาร์ด" เชิงกลยุทธ์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกจากรายการตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่พร้อมใช้งานทั่วไปเพื่อสร้างกฎที่จะสามารถซื้อขายได้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถสร้างตัวอย่างเช่นการค้าที่ยาวนานจะถูกป้อนเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันในแผนภูมิ 5 นาทีของเครื่องมือการซื้อขายโดยเฉพาะ ผู้ใช้ยังสามารถพิมพ์

ประเภท

ของคำสั่ง (เช่นตลาดหรือวงเงินเป็นต้น) และ เมื่อ การค้าจะถูกเรียกใช้ (ตัวอย่างเช่นเมื่อปิดบาร์หรือเปิดถัดไป bar) หรือใช้อินพุตเริ่มต้นของแพลตฟอร์มอย่างไรก็ตามผู้ค้าหลายรายเลือกที่จะตั้งค่าตัวบ่งชี้และกลยุทธ์ที่กำหนดเองหรือทำงานอย่างใกล้ชิดกับโปรแกรมเมอร์เพื่อพัฒนาระบบ แม้ว่าจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าการใช้วิซาร์ดของแพลตฟอร์ม แต่จะช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและผลลัพธ์จะคุ้มค่ากว่า (ขออภัยไม่มีกลยุทธ์การลงทุนที่สมบูรณ์แบบซึ่งจะรับประกันความสำเร็จโปรดดู การใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย ) เมื่อมีการกำหนดกฎแล้วคอมพิวเตอร์สามารถตรวจสอบตลาดได้ หาโอกาสในการซื้อหรือขายตามข้อกำหนดของกลยุทธ์การซื้อขาย ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงทันทีที่มีการป้อนการซื้อขายคำสั่งใด ๆ เพื่อป้องกันการสูญเสียการหยุดการทำงานตามลำดับและเป้าหมายกำไรจะได้รับการสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วรายการสั่งซื้อทันทีนี้อาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างการสูญเสียขนาดเล็กและการสูญเสียที่ร้ายแรงในกรณีที่การค้าเคลื่อนย้ายผู้ค้า ข้อดีของระบบการซื้อขายอัตโนมัติ

มีข้อดีหลายประการที่ทำให้คอมพิวเตอร์มีการตรวจสอบตลาดเพื่อโอกาสในการซื้อขายและดำเนินธุรกิจการค้า ได้แก่

ลดอารมณ์
ระบบการซื้อขายอัตโนมัติลดอารมณ์ลงตลอดกระบวนการซื้อขาย โดยการรักษาอารมณ์ในการตรวจสอบพ่อค้ามักจะมีเวลาที่ง่ายขึ้นติดแผน เนื่องจากคำสั่งการค้าจะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อกฎการค้าได้รับการปฏิบัติแล้วผู้ค้าจะไม่ลังเลหรือสงสัยเกี่ยวกับการค้า นอกจากจะช่วยให้ผู้ค้าที่กลัวที่จะ "ดึงตัวกระตุ้น" การซื้อขายแบบอัตโนมัติสามารถระงับผู้ที่มีแนวโน้มที่จะซื้อมากเกินไป - ซื้อและขายในทุกโอกาสที่รับรู้

• ความสามารถในการทำ Backtest Backtesting

• ใช้กฎการซื้อขายกับข้อมูลการตลาดในอดีตเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของแนวคิดนี้ เมื่อออกแบบระบบสำหรับการซื้อขายอัตโนมัติกฎทั้งหมดจะต้องเป็นแบบสัมบูรณ์โดยไม่มีห้องตีความ (คอมพิวเตอร์ไม่สามารถคาดเดาได้) ต้องมีการบอกให้รู้ว่าควรทำอย่างไร ผู้ค้าสามารถใช้กฎเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำและทดสอบข้อมูลประวัติก่อนที่จะเสี่ยงชีวิตในการซื้อขายหลักทรัพย์ การตรวจสอบย้อนหลังอย่างรอบคอบช่วยให้ผู้ค้าสามารถประเมินและปรับแต่งแนวคิดการซื้อขายและกำหนดความคาดหวังของระบบ ซึ่งเป็นจำนวนเงินโดยเฉลี่ยที่ผู้ประกอบการค้าสามารถคาดหวังว่าจะชนะได้ (หรือเสียไป) ต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยง (เราให้คำแนะนำบางประการเกี่ยวกับกระบวนการนี้เพื่อช่วยในการปรับกลยุทธ์การซื้อขายปัจจุบันของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู การทำย้อนหลัง: การตีความในอดีต ) รักษาระเบียบวินัย เนื่องจากมีการกำหนดกฎทางการค้าขึ้นและการดำเนินการทางการค้าจะดำเนินการโดยอัตโนมัติระเบียบวินัยจะได้รับการเก็บรักษาไว้แม้ในตลาดที่มีความผันผวน วินัยมักจะหายไปเนื่องจากปัจจัยทางอารมณ์เช่นความกลัวในการสูญเสียหรือความปรารถนาที่จะเอาชนะกำไรจากการค้า การซื้อขายแบบอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีการเก็บรักษาวินัยไว้เนื่องจากต้องมีการทำตามแผนการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างแน่นอน นอกจากนี้ข้อผิดพลาดของนักบินจะลดลงและจะมีการสั่งซื้อหุ้น 100 หุ้นโดยไม่ถูกต้องตามคำสั่งซื้อที่จะขายได้ 1 000 หุ้น บรรลุความสม่ำเสมอ

• ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการซื้อขายคือ วางแผนการค้าและการค้าแผน

• แม้ว่าแผนการค้าอาจมีผลกำไรนักค้าที่เพิกเฉยต่อกฎดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของระบบ ไม่มีสิ่งใดเช่นแผนการซื้อขายที่ชนะ 100% ของเวลา - การสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของเกม แต่การสูญเสียอาจเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจดังนั้นผู้ประกอบการที่มีธุรกิจการค้าขาดทุนสองหรือสามรายติดต่อกันอาจตัดสินใจที่จะข้ามการค้าขายครั้งต่อไป หากการค้าครั้งต่อไปนี้จะเป็นผู้ชนะผู้ค้ารายนี้ได้ทำลายความคาดหวังของระบบที่มีอยู่ไปแล้ว ระบบการซื้อขายอัตโนมัติช่วยให้ผู้ค้าสามารถบรรลุความสอดคล้องได้โดยการเทรดแผน ( 10 ขั้นตอนในการสร้างแผนการซื้อขายที่ชนะเลิศ ) เพิ่มความเร็วในการสั่งซื้อสินค้า เนื่องจากคอมพิวเตอร์ตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไประบบอัตโนมัติสามารถสร้างคำสั่งซื้อได้ทันทีที่ตรงกับเกณฑ์ทางการค้า เข้าหรือออกจากการซื้อขายไม่กี่วินาทีก่อนหน้านี้สามารถสร้างความแตกต่างใหญ่ในผลการค้า ทันทีที่มีการป้อนตำแหน่งระบบจะสร้างคำสั่งซื้ออื่น ๆ ทั้งหมดโดยอัตโนมัติรวมถึงการสูญเสียการป้องกันและเป้าหมายกำไร ตลาดสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและทำให้ยอดขายตกต่ำมีการค้าถึงเป้าหมายกำไรหรือพัดผ่านระดับการหยุดขาดทุนก่อนที่คำสั่งซื้อจะสามารถป้อนได้ ระบบการซื้อขายอัตโนมัติช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น กระจายการซื้อขาย

• ระบบการซื้อขายอัตโนมัติอนุญาตให้ผู้ใช้ทำการค้าหลายบัญชีหรือใช้กลยุทธ์ต่างๆได้ในคราวเดียว นี้มีศักยภาพในการกระจายความเสี่ยงในตราสารต่างๆในขณะที่การสร้างป้องกันความเสี่ยงต่อการสูญเสียตำแหน่ง อะไรที่จะท้าทายอย่างเหลือเชื่อสำหรับมนุษย์ที่จะบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคอมพิวเตอร์ในไม่กี่มิลลิวินาที คอมพิวเตอร์สามารถสแกนหาโอกาสในการซื้อขายผ่านตลาดต่างๆสร้างใบสั่งซื้อและตรวจสอบธุรกิจการค้า ข้อเสียและความเป็นจริงของระบบการซื้อขายอัตโนมัติ

• ระบบการซื้อขายแบบอัตโนมัติมีข้อดีหลายอย่าง แต่ก็มีข้อเสียและความเป็นจริงที่ผู้ค้าควรทราบ ความล้มเหลวทางกล

ทฤษฎีเบื้องหลังการซื้อขายอัตโนมัติทำให้ดูเหมือนง่าย: ตั้งค่าซอฟต์แวร์ตั้งกฎและดูการค้า อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงการซื้อขายอัตโนมัติเป็นวิธีการที่ซับซ้อนในการซื้อขาย แต่ก็ไม่ใช่ความผิดพลาด ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มการซื้อขายคำสั่งซื้อทางการค้าอาจอยู่ในคอมพิวเตอร์ - ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ สิ่งที่หมายถึงคือถ้าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสูญหายการสั่งซื้ออาจไม่ถูกส่งไปยังตลาด นอกจากนี้ยังอาจมีความแตกต่างระหว่าง "ธุรกิจเชิงทฤษฎี" ที่สร้างขึ้นโดยกลยุทธ์และส่วนประกอบของรายการใบสั่งซื้อซึ่งจะเปลี่ยนเป็นธุรกิจการค้าที่แท้จริง ผู้ค้าส่วนใหญ่ควรคาดหวังให้เกิดเส้นโค้งการเรียนรู้เมื่อใช้ระบบการซื้อขายแบบอัตโนมัติและโดยทั่วไปควรเริ่มต้นด้วยขนาดการค้าปลีกขนาดเล็กในขณะที่กระบวนการนี้ได้รับการขัดเกลา
การตรวจสอบ

• แม้ว่าจะเป็นการดีที่จะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และปล่อยให้วันนี้ระบบการซื้อขายอัตโนมัติจะต้องมีการตรวจสอบเนื่องจากมีโอกาสเกิดความล้มเหลวทางกลเช่นปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อการสูญเสียพลังงานหรือการล่มของคอมพิวเตอร์ ระบบการซื้อขายอัตโนมัติอาจมีความผิดปกติซึ่งอาจส่งผลให้เกิดคำสั่งซื้อที่หลงลืมคำสั่งซื้อที่ขาดหายไปหรือทำซ้ำคำสั่งซื้อ หากระบบได้รับการตรวจสอบเหตุการณ์เหล่านี้สามารถระบุและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว กว่าการเพิ่มประสิทธิภาพ

• แม้ว่าระบบการซื้อขายอัตโนมัติจะไม่เฉพาะเจาะจง แต่ผู้ค้าที่ใช้เทคนิคการทำ backtesting สามารถสร้างระบบที่ดูดีบนกระดาษและทำงานได้ดีในตลาดออนไลน์ การเพิ่มประสิทธิภาพเกิน

• หมายถึงการปรับเส้นโค้งที่มากเกินไปซึ่งทำให้เกิดแผนการซื้อขายที่ไม่น่าเชื่อถือในการซื้อขายหลักทรัพย์สด เป็นไปได้เช่นปรับแต่งกลยุทธ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการทดสอบ พ่อค้าบางครั้งไม่ถูกต้องถือว่าแผนการค้าควรจะใกล้เคียงกับธุรกิจการค้าที่ทำกำไรได้ 100% หรือไม่ควรพลาดการเบิกใช้เพื่อให้เป็นแผนงานที่ทำงานได้ ด้วยเหตุนี้พารามิเตอร์จึงสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างแผน "ใกล้เสร็จสมบูรณ์" ซึ่งจะล้มเหลวโดยเร็วที่สุดเมื่อใช้กับตลาดออนไลน์ (มากกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพนี้จะสร้างระบบที่ดูดีบนกระดาษเท่านั้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู การทดสอบย้อนหลังและการทดสอบไปข้างหน้า: ความสำคัญของความสัมพันธ์ ) การทำงานอัตโนมัติบนเซิร์ฟเวอร์ ผู้ค้าจะมีตัวเลือก เพื่อเรียกใช้ระบบการซื้อขายอัตโนมัติของพวกเขาผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายบนเซิร์ฟเวอร์เช่น Strategy Runner แพลตฟอร์มเหล่านี้มักเสนอกลยุทธ์ทางการค้าสำหรับการขายตัวช่วยสร้างเพื่อให้ผู้ค้าสามารถออกแบบระบบของตนเองหรือความสามารถในการโฮสต์ระบบที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ ระบบการซื้อขายอัตโนมัติสามารถสแกนหาดำเนินการและเฝ้าติดตามธุรกิจด้วยคำสั่งซื้อทั้งหมดที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ส่งผลให้รายการสั่งซื้อได้เร็วขึ้นและเชื่อถือได้มากขึ้น บทสรุป

ถึงแม้จะน่าสนใจสำหรับปัจจัยหลายประการระบบการซื้อขายแบบอัตโนมัติไม่ควรถือว่าเป็นการทดแทนการซื้อขายที่ดำเนินการอย่างรอบคอบ ความล้มเหลวของระบบเครื่องกลอาจเกิดขึ้นได้ดังนั้นระบบเหล่านี้จึงต้องมีการตรวจสอบ แพลตฟอร์มที่ใช้เซิร์ฟเวอร์อาจช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ค้าที่ต้องการลดความเสี่ยงจากความล้มเหลวทางกล (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดู
กลยุทธ์การซื้อขายวันสำหรับผู้เริ่มต้น

)