• การวิเคราะห์ทางเทคนิคในการดำเนินการ

• 

  เวลาสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพบิ๊กไบต์ (CELG, VRTX)

• 

  หุ้นของรัสเซียมุ่งหน้าสู่ระดับการประท้วง (RSX, RSXJ)

• 

  Netflix มุ่งหน้าไปที่นี่จากที่ไหน? (NFLX, BIDU)

• 

  3 ETF เพื่อขายหุ้นในสต๊อกมูลค่า (IWF)

ดัชนีความแรงของสัมพันธภาพ (RSI) ถูกสร้างขึ้นโดย J. Welles Wilder Jr. และนำมาใช้ในหนังสือ "แนวคิดใหม่ในระบบการค้าทางเทคนิค" ซึ่งตีพิมพ์ในปีพ. ศ. 2521 ไวเดอร์เป็นวิศวกรเครื่องกลและนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ก่อนที่จะเข้าสู่การวิจัยตลาดและการซื้อขาย เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของเขาในเมือง Greensboro, N. C ก่อนที่จะย้ายไปนิวซีแลนด์ RSI เป็นหนึ่งในหลายตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เป็นที่นิยมซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Wilder ได้แก่ Parabolic SAR, Average True Range (ATR) และ Average Movement Index (ADX) ยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายตัวชี้วัดแบบคลาสสิกเหล่านี้มักถูกรวมไว้ในการสร้างแผนภูมิและซอฟต์แวร์วิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ต้องสับสนกับความสัมพันธ์ของ RSI ซึ่งเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยกับค่าเฉลี่ยของดัชนีหรือดัชนีโดยรวมของอุตสาหกรรมเช่นค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ RSI ดัชนีความแรงของสัมพัทธ์เป็นหนึ่งในกลุ่มตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เรียกว่า oscillator momentum ออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่รู้จักกันดีอื่น ๆ ได้แก่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) และ Stochastic Oscillator RSI จะวัดความเร็วและความสำคัญของการเคลื่อนไหวของราคาเชิงทิศทางและแสดงข้อมูลโดยการแกว่งระหว่าง 0 ถึง 100 ตัวบ่งชี้จะคำนวณโดยใช้กำไรและขาดทุนเฉลี่ยของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่ระบุ การตั้งค่าเริ่มต้นมองย้อนกลับสำหรับตัวบ่งชี้ที่แนะนำโดย Wilder คือ 14 ช่วงเวลา การลดการตั้งค่าเริ่มต้นจะเพิ่มความไวของตัวบ่งชี้การสร้างกรณีมากขึ้นในภาวะที่ซื้อจนเกินไปและขายคืน การเพิ่มการตั้งค่าจะลดความไวในการทำาให้เกิดกรณีที่ Overbought และ Overold น้อยลง RSI คำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อสร้าง oscillator ที่เคลื่อนที่ระหว่าง 0 ถึง 100 โดยที่ RS = ค่าเฉลี่ยของ x วันใกล้สุด / เฉลี่ย x วันใกล้เคียง: RSI = 100 - 100 / (1 + RS) RSI ลาดสะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้ม การเคลื่อนไหวทิศทางใน RSI สะท้อนถึงขนาดของการเคลื่อนไหวของราคาในสินทรัพย์อ้างอิง ตอนนี้เรารู้องค์ประกอบพื้นฐานที่ใช้ในการสร้าง RSI แล้วเรามาดูวิธีการตีความตัวบ่งชี้นี้ในการวิเคราะห์ตลาด ระดับซื้อมากและระดับเกิน แอ็พพลิเคชัน RSI ขั้นพื้นฐานที่สุดคือการใช้เพื่อระบุพื้นที่ที่อาจซื้อเกินหรือขายเกิน การเคลื่อนไหวสูงกว่า 70 จะถูกตีความว่าเป็นการบ่งชี้ถึงสภาวะซื้อมากเกินไป ตรงกันข้ามการเคลื่อนไหวต่ำกว่า 30 สะท้อนถึงเงื่อนไขการขายฝาก ระดับ 50 เป็นโมเมนตัมของตลาดที่เป็นกลางและสอดคล้องกับเส้นศูนย์ในส่วนอื่น ๆ เช่น MACDในแง่ของการวิเคราะห์ตลาดและสัญญาณการซื้อขาย RSI เคลื่อนไหวเหนือระดับอ้างอิง 30 ตามแนวตั้งจะถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่รั้นขณะที่ RSI เคลื่อนตัวต่ำกว่าแนวรับ 70 เป็นตัวบ่งชี้ที่ลดลง เช่นเดียวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโมเมนตัมอื่น ๆ การซื้อจนเกินไปและการซื้อ oversold สำหรับ RSI จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อราคากำลังเคลื่อนไหวอยู่ในระยะข้างเคียงมากกว่าแนวโน้มที่จะขึ้นหรือลง

รูปที่ 1: วงรีเครื่องหมายการเคลื่อนไหวของ RSI เข้าสู่ภาวะที่ซื้อเกินกว่า 70 ในแผนภูมิ EUR / USD Divergence ราคา / ความผันผวน Wilder แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์กับตัวสร้างสัญญาณ RSI สามารถส่งสัญญาณการกลับรายการที่อาจเกิดขึ้นได้ เหตุผลก็คือในกรณีเหล่านี้โมเมนตัมทิศทางไม่ยืนยันราคา ความผันผวนของการเก็งกำไรจะเกิดขึ้นเมื่อสินทรัพย์อ้างอิงเริ่มทำ Low ต่ำลงและ RSI ปรับตัวสูงขึ้น RSI ผันผวนจากการเคลื่อนไหวของราคาในรูปแบบหยาบคายโดยแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันที่แข็งแกร่งขึ้นซึ่งบ่งบอกถึงความผันผวนของราคาในอนาคต ความผันผวนที่หยาบคายเกิดขึ้นเมื่อสินทรัพย์อ้างอิงมีส่วนสูงขึ้นและ RSI มีรูปแบบที่ต่ำกว่า RSI ผันผวนจากการเคลื่อนไหวของราคาที่รั้นในทิศทางที่แสดงถึงโมเมนตัมที่อ่อนตัวลงซึ่งบ่งบอกถึงความผันผวนของราคาในอนาคต เช่นเดียวกับที่มีการซื้อมากเกินไปและขายเกินคาด divergences มีแนวโน้มที่จะให้สัญญาณผิดพลาดในบริบทของแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

รูปที่ 2: ราคา Bearish Price / Oscillator Divergence บนผัง USD / JPY ราคาทำ high highs ในขณะที่ RSI ทำให้ high high ต่ำลงแสดงถึงการกลับรายการที่อาจเกิดขึ้น ความล้มเหลวในการแกว่ง Wilder แสดงให้เห็นถึงตัวบ่งชี้ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการยกเลิกราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ว่า ความผันผวนของความผันผวนที่เกิดขึ้นเมื่อ RSI เคลื่อนตัวต่ำกว่า 30 ขึ้นมาเหนือเส้น 30 และพลิกกลับมาอีกครั้ง แต่ยืนเหนือระดับ 30 ความล้มเหลวในการแกว่งเสร็จสิ้นเมื่อ RSI พังตัวขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์ การฝ่าวงล้อมนี้ถูกตีความว่าเป็นสัญญาณรั้น ความผันผวนของความล้มเหลวในรูปแบบการเคลื่อนไหวเมื่อ RSI เคลื่อนตัวขึ้นมาอยู่ที่ 70 จุดการพลิกกลับล้มเหลวเมื่อ RSI พังทลายต่ำสุด การฝ่าวงล้อมนี้ถูกตีความว่าเป็นสัญญาณหยาบคาย

รูปที่ 3: ความล้มเหลวของ Bearish Swing ในกรณีนี้ RSI เคลื่อนตัวเหนือเส้น 70 ไปยังบริเวณที่ซื้อเกิน หลังจากนั้นก็พลิกกลับขึ้นมาต่ำกว่า 70 แล้วพลิกกลับขึ้นมา แต่ยังคงต่ำกว่า 70 จุด RSI พุ่งขึ้นอีกครั้งและเบาบางลงมาต่ำกว่าระดับต่ำก่อนหน้าในกรณีนี้ระดับ 62. 52 ทำเครื่องหมายสีแดงซึ่งเป็นสัญญาณขาลง RSI ใน Vs ที่มีแนวโน้ม ตลาดที่แตกต่างกัน ตามที่ได้กล่าวไว้ในการตีความ RSI ข้างต้นเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้มากขึ้นในตลาดที่หลากหลายและสามารถให้สัญญาณที่ทำให้เข้าใจผิดในตลาดที่มีแนวโน้ม อย่างไรก็ตามการตีความ RSI แบบแก้ไขสามารถใช้ในตลาดที่มีแนวโน้ม ตัวอย่างเช่นในช่วงขาขึ้นที่แข็งแกร่ง RSI อาจเคลื่อนไปมาระหว่างระดับ 40 และ 80 เท่านั้นในกรณีเช่นนี้ RSI จะลดลงไปถึง 40 จุดซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าอาจมีการกลับตัวขึ้นอีกครั้ง (เริ่มต้นใหม่ของขาขึ้น) และระดับ 80 สามารถดูได้ บริเวณที่ซื้อเกินดุลซึ่งไม่ปลอดภัยในการเริ่มต้นระยะยาว ในทางกลับกันในบริบทของแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง RSI อาจอยู่ระหว่าง 60 ถึง 20ในกรณีนี้ระดับ 60 อาจถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการกลับรายการขาลง (การกลับมาของแนวโนมขากลับ) และระดับ 20 เปนพื้นที่ที่สะทอนถึงภาวะขายใหญ RSI Trend Line Breaks เส้นแนวโน้มสามารถใช้กับตัวสร้างสัญญาณ RSI ได้เช่นเดียวกับในแผนภูมิราคาโดยการเชื่อมต่อระดับต่ำสุดในขาขึ้นหรือต่ำลงในแนวโน้มขาลง การกระเด็นเหนือหรือใต้เส้นแนวโน้มเหล่านี้สามารถแสดงให้เห็นถึงการกลับรายการที่อาจเกิดขึ้นได้ในราคา

รูปที่ 4: การปรับตัวของเส้นแนวโน้ม RSI ใน EUR / USD ส่งสัญญาณถึงการกลับรายการที่เป็นไปได้ของราคา บรรทัดล่าง แม้จะมีการพัฒนามานานกว่า 30 ปีที่ผ่านมา RSI ยังคงมีความเกี่ยวข้องในปัจจุบันแม้ว่าผู้ค้าจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือการค้าทางเทคนิคอันหลากหลายที่หลากหลาย เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณที่ทำให้เข้าใจผิด RSI ถูกใช้อย่างดีที่สุดเพื่อให้ทราบว่าตลาดมีแนวโน้มหรืออยู่ในช่วง RSI สามารถให้ข้อมูลสำคัญในการบ่งชี้ถึงการผันผวนของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นและสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้อื่น ๆ ในการเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การค้าที่กว้างขึ้น