ผู้ค้าที่ใช้งานอยู่รอดได้เนื่องจากใช้การป้องกันการสูญเสียการหยุดชะงักครั้งแรกรวมทั้งจุดหยุดต่อเนื่องเพื่อทำลายหรือลดกำไร ผู้ค้าหลายรายใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเติมเต็มสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ใช้เวลาเท่ากันในการสร้างจุดออกจากเสียง สิ่งนี้ทำให้เกิดสถานการณ์ที่ผู้ค้ามีความถูกต้องเกี่ยวกับทิศทางของตลาด แต่ไม่สามารถมีส่วนร่วมในผลกำไรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการหยุดชะงักต่อเนื่องได้รับความนิยมก่อนที่ตลาดจะฟื้นตัวหรือแย่งกันไป หยุดเหล่านี้มักจะตีก่อนกำหนดเพราะผู้ค้ามักจะวางไว้ตามรูปแบบแผนภูมิหรือจำนวนเงิน

วัตถุประสงค์ของบทความนี้คือเพื่อแนะนำผู้อ่านถึงแนวคิดเรื่องการหยุดนิ่งตามความผันผวนของตลาด ใน Investopedia ที่ผ่านมา com ได้กล่าวถึงหัวข้อการใช้ความผันผวนตามช่วงความเป็นจริงเฉลี่ย (ATR) บทความนี้จะเปรียบเทียบจุดหยุด ATR กับความผันผวนอื่น ๆ ตามระดับสูงสุดการแกว่งของตลาดและมุม Gann (สำหรับไพรเมอร์สำหรับ ATR โปรดดูบทความของเรา:

ความแปรผันของการวัดกับช่วง True True )

วิธีออก

กุญแจสามข้อในการพัฒนาวิธีการออกจากเสียงคือการกำหนดตัวบ่งชี้ความผันผวนที่จะใช้สำหรับตำแหน่งหยุดที่เหมาะสมสาเหตุที่จุดหยุดควรวางไว้ด้วยวิธีนี้และความผันผวนของจุดอ่อนนี้จะหยุดลงอย่างไร โรงงาน บทความนี้จะแสดงตัวอย่างของการค้าที่มีความผันผวนไม่หยุดยั้งผลกำไรสูงสุด สุดท้ายเพื่อให้บทความมีความสมดุลฉันจะกล่าวถึงข้อดีและข้อเสียของประเภทต่างๆหยุด
มีคำสั่งหยุดไว้เป็นหลักสองประเภท จุดเริ่มต้นและจุดเริ่มต้น ใบสั่งหยุดชั่วคราวเริ่มต้นจะถูกวางทันทีหลังจากดำเนินการสั่งซื้อรายการ การหยุดชะงักครั้งแรกนี้มักจะอยู่ภายใต้หรือเหนือระดับราคาที่หากละเมิดจะเป็นการลบล้างจุดมุ่งหมายของการค้า ตัวอย่างเช่นหากมีการสั่งซื้อเนื่องจากราคาปิดสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเริ่มต้นจะถูกวางไว้โดยอ้างอิงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในตัวอย่างนี้การหยุดชั่วคราวครั้งแรกอาจถูกวางไว้ที่จุดที่กำหนดไว้ใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการเข้าสู่ตลาดเมื่อตลาดแกว่งตัวแกว่งและวางจุดเริ่มต้นไว้ใต้จุดสูงสุดของการแกว่งตัวครั้งสุดท้ายหรือซื้อในแนวรองรับโดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ใต้เส้นแนวโน้ม ในแต่ละกรณีจุดเริ่มต้นจะสัมพันธ์กับสัญญาณเข้า

การหยุดนิ่งจะถูกวางไว้หลังจากที่ตลาดเคลื่อนไปตามทิศทางการค้าของคุณ การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวอย่างการหยุดติดตามจะอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเป็นค่าเริ่มต้นที่ได้รับความชื่นชม สำหรับตำแหน่งที่ยาวขึ้นอยู่กับรายการกราฟแกว่งจุดหยุดท้ายจะวางไว้ใต้ส่วนล่างที่สูงขึ้นตามมา สุดท้ายหากสัญญาณซื้อถูกสร้างขึ้นในแนวรองรับขาขึ้นแล้วจุดเริ่มต้นจะเป็นไปตามเส้นแนวโน้มที่จุดใต้เส้นแนวโน้ม

การกำหนดจุดหยุด

ในแต่ละตัวอย่างการหยุดถูกวางไว้ที่ราคาตามจำนวนที่กำหนดไว้ใต้จุดอ้างอิง (เช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เส้นแกว่งและเส้นแนวโน้ม) ตรรกะที่อยู่เบื้องหลังการหยุดคือถ้าจุดอ้างอิงถูกละเมิดโดยจำนวนที่กำหนดไว้แล้วเหตุผลเดิมที่การค้าได้ดำเนินการในครั้งแรกที่ได้รับการละเมิด จุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามักจะถูกตัดสินโดยการทดสอบหลังอย่างกว้างขวาง
การหยุดนิ่งในลักษณะนี้มักนำไปสู่ผลการซื้อขายที่ดีขึ้นเพราะอย่างน้อยที่สุดพวกเขาจะอยู่ในลักษณะที่เป็นตรรกะ ผู้ค้าบางรายป้อนตำแหน่งและหยุดการซื้อขายตามจำนวนเงินที่ระบุ ตัวอย่างเช่นพวกเขาไปนานตลาดและวางหยุดที่จำนวนเงินคงที่ภายใต้รายการ ประเภทของการหยุดนี้มักจะถูกตีบ่อยที่สุดเพราะไม่มีเหตุผลเบื้องหลัง ผู้ประกอบการค้าขายจะหยุดการซื้อขายตามจำนวนเงินที่อาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการ ผู้ค้าบางรายรู้สึกว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาความสูญเสียให้อยู่ในระดับที่สม่ำเสมอ แต่ในความเป็นจริงแล้วผลที่ได้คือการหยุดการเข้าชมบ่อยๆ

หากคุณศึกษาตลาดใกล้พอแล้วคุณจะสามารถสังเกตได้ว่าแต่ละตลาดมีความผันผวนที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็มีการเคลื่อนไหววัดได้ตามปกติ การเคลื่อนไหวนี้สามารถมีแนวโน้มหรือต่อต้านแนวโน้ม ส่วนใหญ่มักใช้ในการอ้างอิงถึงการเคลื่อนไหวที่ไม่สอดคล้องกับแนวโน้ม การเคลื่อนไหวนี้เรียกว่าเสียงของตลาด ระบบการซื้อขายที่ดีที่สุดให้ความสำคัญกับเสียงและการหยุดที่ดีที่สุดจะถูกวางไว้ข้างนอกเสียง หนึ่งในวิธีการที่ดีที่สุดในการกำหนดเสียงของตลาดคือการศึกษาความผันผวนของตลาด

สิ่งที่ต้องเกิดขึ้น

ความผันผวนเป็นพื้นฐานของปริมาณการเคลื่อนไหวที่คาดหวังจากตลาดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หนึ่งในมาตรการความผันผวนที่ดีที่สุดสำหรับผู้ค้าที่ใช้คือช่วงเฉลี่ยที่แท้จริง (ATR) การผันผวนของความผันผวนใช้เวลาหลาย ATR เพิ่มหรือลบออกจากช่วงปิดและวางจุดหยุดที่ราคานี้ การหยุดสามารถเคลื่อนตัวสูงขึ้นในช่วงขาลงลดลงในช่วงขาลงหรือด้านข้าง เมื่อมีการจัดตั้งป้ายข้อความต่อท้ายแล้วไม่ควรย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่แย่ลง ตรรกะที่อยู่เบื้องหลังหยุดคือพ่อค้ายอมรับความจริงที่ว่าตลาดจะมีเสียงรบกวนกับแนวโน้ม แต่โดยการคูณเสียงนี้เป็นวัดโดย ATR โดยปัจจัยเช่นยกตัวอย่างเช่นสองหรือสามและการเพิ่มหรือลบออกจาก ปิด, หยุดจะถูกเก็บไว้ออกจากเสียง. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้พ่อค้าอาจสามารถรักษาตำแหน่งได้อีกต่อไปซึ่งจะทำให้โอกาสทางการค้าดีขึ้น การหยุดประเภทอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดคือจุดหยุดที่คำนวณโดยอ้างอิงกับค่าสูงสุดหรือต่ำสุดต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนดแผนภูมิแกว่งซึ่งช่วยให้ตลาดสามารถเลื่อนขึ้นและลงภายในแนวโน้มได้ และมุม Gann ซึ่งเคลื่อนที่ไปในอัตราสม่ำเสมอของความเร็วในทิศทางของแนวโน้ม (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมของ Gann ดูที่บทความของเรา:

วิธีการใช้ตัวชี้วัด Gann ) ตัวอย่าง

เมื่อทำงานกับความผันผวนของการหยุดงานคุณต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของ กลยุทธ์การซื้อขายตัวบ่งชี้ความผันผวนแต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับจำนวนเงินที่เปิดกำไรที่ได้รับกลับมาในความพยายามที่จะอยู่กับเทรนด์
รูปที่ 1: 2009 พฤษภาคมถั่วเหลือง

ที่มา: TradeStation, 2009.

แผนภูมินี้แสดงวิธีการหยุดต่างๆที่จะนำไปใช้กับตำแหน่งสั้น ๆ มีสี่ประเภทของจุดต่อท้ายที่ใช้ในตัวอย่างนี้ สูงสุดในช่วง 20 วันที่ผ่านมาระยะเวลาเฉลี่ยของช่วง 20 วันที่ 2 บวกระดับสูงสุดด้านบนแผนภูมิ Swing Chart และมุม Gann Downtrending

ภาพที่ 2: ถั่วเหลือง พ.ค. 2552 มีความผันผวนต่อเนื่อง

ที่มา: TradeStation, 2009.

ในรูปที่ 2 ลูกศรบ่งชี้ตำแหน่งของความผันผวนที่ปลายแต่ละจุดจะเกิดขึ้นในระหว่างการค้าปกติ

การดูแผนภูมิหนึ่งจะสังเกตได้ว่าจุดสูงสุดของ 20 วันหยุดคือจุดหยุดเคลื่อนไหวที่ช้าที่สุดและสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่คนขายได้ แต่ยังช่วยให้ผู้ประกอบการค้ามีโอกาสที่ดีที่สุดในการจับภาพแนวโน้มที่ลดลง .
20 วัน ATR Stop times 2+ the High เลื่อนลงตราบเท่าที่ตลาดกำลังทำ highs high หยุดนี้ไม่เคยเคลื่อนที่ขึ้นแม้ว่าชั้นจะเลื่อนขึ้น มันยังคงอยู่ที่ระดับต่ำสุดถึงระหว่างการลดลง เพราะมันไม่เคยขยับสูงขึ้นทำให้กำไรน้อยกว่าจุดต่อท้ายอื่น ๆ ข้อเสียของการหยุดนี้คือว่ามันอาจจะดำเนินการในช่วงต้นของแนวโน้มจึงป้องกันการมีส่วนร่วมในการย้ายลงใหญ่

แผนภูมิความผันผวนตามแนวโน้มของตลาดตามที่กำหนดโดยชุดของส่วนล่างและล่างล่าง ตราบเท่าปัจจุบันด้านบนต่ำกว่าด้านบนก่อนหน้านี้การค้ายังคงใช้งานอยู่ เมื่อด้านบนของเทรนด์ข้ามไปการค้าจะหยุดลง ความผันผวนของความผันผวนตามรูปแบบนี้จะให้ผลตอบแทนที่มากขึ้นตามขนาดของการแกว่ง การตัดสิทธิ์คือการอนุญาตให้พ่อค้าเข้าร่วมในการย้ายที่ใหญ่ขึ้น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิ Swing โปรดดู

บทนำเกี่ยวกับ Swing Charting .) เครื่องหมายหยุดท้ายสุดคือจุดหยุด Gann มุม Gann เริ่มจากจุดสูงสุดที่สูงที่สุดในทันทีก่อนการเข้าสู่ตลาด มุม Gann ในตัวอย่างนี้ลดลงด้วยอัตราสม่ำเสมอของความเร็ว 4 และ 8 เซนต์ต่อวัน ขณะที่ตลาดเลื่อนลงระยะห่างระหว่างมุมกว้างขึ้น ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าอาจให้ผลกำไรที่เปิดกว้างจำนวนมากขึ้นอยู่กับว่าเลือกมุม Gann เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการหยุดนิ่ง นอกจากนี้การค้าอาจจะหยุดลงก่อนเวลาอันควรถ้าเลือกมุมที่ไม่ถูกต้อง

ประเภทของระบบการค้าที่เป็นประโยชน์มากที่สุดจากการผันผวนของความผันผวนเป็นระบบแนวโน้ม ผู้ประกอบการค้าเพียงแค่ใช้ตัวบ่งชี้แนวโน้มเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เส้นแนวโน้มหรือแผนภูมิแกว่งเพื่อกำหนดแนวโน้มจากนั้นทำเครื่องหมายตำแหน่งเปิดโดยใช้การระงับความผันผวน ประเภทของการหยุดนี้อาจจะสามารถป้องกันไม่ให้ whipsaws โดยการรักษาหยุดอยู่ข้างนอกของเสียง ตลาดมีความผันผวนหรือไม่มีทิศทางเป็นเงื่อนไขที่แย่ที่สุดในการค้าโดยใช้ความผันผวน ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้หยุดมีแนวโน้มที่จะได้รับการตีบ่อย

ข้อสรุป

โดยธรรมชาติระบบเทรนด์เทรนด์จะให้ผลกำไรที่เปิดอยู่บางส่วนเมื่อใช้กับจุดเริ่มต้น วิธีเดียวที่จะป้องกันไม่ให้เรื่องนี้คือการตั้งเป้าหมายกำไร อย่างไรก็ตามการตั้งเป้าหมายกำไรอาจ จำกัด จำนวนกำไรในการซื้อขาย บางจุดหยุดตามความผันผวนสามารถป้องกันไม่ให้มีแนวโน้มมากขึ้นหากมีการย้ายหยุดบ่อยเกินไป ความผันผวนอื่น ๆ ตามปลายหยุดอาจ "ให้กลับ" มากเกินไปของกำไรเปิด ผ่านการศึกษาและการทดลองกับรูปแบบต่างๆของหยุดท้ายเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดหยุดตรงกับวัตถุประสงค์การค้าของเขาหรือเธอ นอกจากนี้ให้อ่าน

ลืมเลือก Stop> คุณมีทางเลือก เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกอื่น ๆ เพื่อจำกัดความสูญเสีย