แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ตลาดในปัจจุบันช่วยให้ผู้ค้าสามารถทบทวนประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายและประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพในการทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว เมตริกประสิทธิภาพเหล่านี้มักจะแสดงในรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์การรวบรวมข้อมูลตามลักษณะทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกันของประสิทธิภาพของระบบ ไม่ว่าจะมองไปที่ผลลัพธ์ที่สมมุติหรือข้อมูลการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงมีเมตริกประสิทธิภาพหลายร้อยรายการที่สามารถใช้ประเมินระบบการซื้อขายได้

ผู้ค้ามักให้ความสำคัญกับเมตริกที่มีประโยชน์ต่อรูปแบบการซื้อขายของตนมากที่สุด แม้ว่าผู้ค้าอาจจะจมลงสู่จำนวนหนึ่งรายรวมถึงกำไรสุทธิทั้งหมดตัวอย่างเช่นสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจและทบทวนเมตริกประสิทธิภาพหลายอย่างก่อนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับศักยภาพในการทำกำไรของระบบ การรู้ว่าจะต้องค้นหาอะไรในรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์สามารถช่วยให้ผู้ค้าวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของระบบได้อย่างตรงจุด (สำหรับพื้นหลังให้ดูที่ ระบบการซื้อขายระบบการสอนของเรา .)

รายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์

รายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์คือการประเมินวัตถุประสงค์ของประสิทธิภาพของระบบ ชุดกฎการซื้อขายสามารถใช้กับข้อมูลในอดีตเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการในช่วงเวลาที่ระบุได้อย่างไร สิ่งนี้เรียกว่า backtesting และเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับผู้ค้าที่ต้องการทดสอบระบบการซื้อขายก่อนนำไปวางจำหน่ายในตลาด แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ตลาดส่วนใหญ่ช่วยให้ผู้ค้าสร้างรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในระหว่างการทำ backtesting ผู้ค้ายังสามารถสร้างรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์สำหรับผลการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างสรุปประสิทธิภาพจากรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่มีเมตริกประสิทธิภาพหลายอย่าง เมตริกแสดงอยู่ทางด้านซ้ายของรายงาน การคำนวณที่สอดคล้องกันจะพบทางด้านขวาแยกออกเป็นคอลัมน์โดยธุรกิจการค้าทั้งหมดการค้าระยะยาวและธุรกิจการค้าระยะสั้น

รูปที่ 1 - "หน้าหลัก" ของรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์คือสรุปผลการปฏิบัติงาน เมตริกหลักที่ระบุในบทความนี้มีขีดเส้นใต้

นอกเหนือจากสรุปผลการดำเนินงานที่แสดงในรูปที่ 1 รายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์อาจรวมถึงรายการทางการค้าการส่งคืนเป็นระยะ ๆ และกราฟประสิทธิภาพ รายชื่อการค้าให้บัญชีของแต่ละการค้าที่ถูกนำมารวมทั้งข้อมูลเช่นประเภทของการค้า (ยาวหรือสั้น) วันที่เวลาราคากำไรสุทธิกำไรสะสมและกำไรร้อยละ รายชื่อการค้าช่วยให้ผู้ค้าเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างการค้าแต่ละครั้ง

หนึ่งในวิธีที่เร็วที่สุดในการวิเคราะห์รายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์คือกราฟประสิทธิภาพ ข้อมูลนี้แสดงข้อมูลทางการค้าในหลายรูปแบบ จากกราฟแท่งที่แสดงถึงกำไรสุทธิรายเดือนไปยังส่วนของส่วนได้เสีย ทั้งสองวิธีกราฟประสิทธิภาพจะให้การแสดงภาพของธุรกิจการค้าทั้งหมดในช่วงนี้ซึ่งช่วยให้ผู้ค้าสามารถมั่นใจได้อย่างรวดเร็วว่าระบบทำงานได้ตามมาตรฐานหรือไม่รูปที่ 2 แสดงกราฟประสิทธิภาพ 2 รูปแบบ: กราฟเป็นกราฟแท่งของกำไรสุทธิรายเดือน อื่น ๆ เป็นเส้นโค้งส่วนได้เสีย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก

การทำแผนภูมิเส้นทางสู่การได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า .) รูปที่ 2 - กราฟประสิทธิภาพแต่ละภาพหมายถึงข้อมูลการค้าเดียวกันที่แสดงในรูปแบบต่างๆ

เมตริกหลัก

รายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์อาจมีข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบการซื้อขาย ในขณะที่สถิติทั้งหมดมีความสำคัญคุณควรลดขอบเขตเริ่มต้นเป็นเมตริกประสิทธิภาพหลัก ๆ ห้าตัวดังนี้
กำไรสุทธิ

1. กำไร
2. เปอร์เซ็นต์ต่อกำไร
3. กำไรสุทธิโดยเฉลี่ย
4. เบิกเงินกู้สูงสุด < ห้าเมตริกเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการทดสอบระบบการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้นหรือการประเมินระบบการซื้อขายแบบสด
5. กำไรสุทธิรวม

กำไรสุทธิรวมเป็นส่วนสำคัญสำหรับระบบการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด เมตริกนี้คำนวณโดยการลบผลขาดทุนทั้งหมดของธุรกิจการค้าที่เสียไป (รวมทั้งค่าคอมมิชชั่น) จากกำไรขั้นต้นของธุรกิจที่ชนะการประมูลทั้งหมด ในภาพที่ 1 กำไรสุทธิรวมคำนวณเป็น:

ในขณะที่ผู้ค้าหลายรายใช้กำไรสุทธิทั้งหมดเป็นวิธีการหลักในการวัดประสิทธิภาพการซื้อขายตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียวอาจหลอกลวง ตัวชี้วัดนี้เองไม่สามารถระบุได้ว่าระบบการซื้อขายมีประสิทธิภาพหรือไม่สามารถทำให้ผลการดำเนินงานของระบบการค้าเป็นไปตามปริมาณความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ แม้ว่าจะเป็นเมตริกที่มีค่า แต่กำไรสุทธิทั้งหมดควรได้รับการพิจารณาพร้อมกับเมตริกประสิทธิภาพอื่น ๆ (999) กำไร
ปัจจัยกำไร

ปัจจัยกำไรหมายถึงกำไรขั้นต้นหารด้วยผลขาดทุนขั้นต้น (รวมค่าคอมมิชชั่น) สำหรับการซื้อขายทั้งหมด ระยะเวลา เมตริกประสิทธิภาพนี้จะสัมพันธ์กับจำนวนกำไรต่อหน่วยความเสี่ยงโดยมีค่ามากกว่าหนึ่งค่าที่แสดงถึงระบบที่ทำกำไรได้ ตัวอย่างเช่นรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่แสดงในรูปที่ 1 แสดงว่าระบบการซื้อขายที่ผ่านการทดสอบมีอัตราส่วนกำไรเท่ากับ 1. 98 คำนวณโดยการหารกำไรขั้นต้นโดยขาดทุนขั้นต้น: $ 149, 020 / $ 75, 215 = 1. 98 นี่เป็นปัจจัยกำไรที่เหมาะสมและแสดงว่าระบบนี้สร้างผลกำไร เราทุกคนรู้ดีว่าการค้าไม่ทุกครั้งจะเป็นผู้ชนะและเราจะต้องรักษาความสูญเสีย เมตริกปัจจัยผลกำไรช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ระดับความสำเร็จที่มากกว่าผลขาดทุน สมการข้างต้นแสดงให้เห็นถึงกำไรขั้นต้นเช่นเดียวกับสมการที่หนึ่ง แต่จะแทนค่าสมมุติสำหรับการสูญเสียขั้นต้น ในกรณีนี้การสูญเสียขั้นต้นมากกว่ากำไรขั้นต้นส่งผลให้มีปัจจัยกำไรน้อยกว่าหนึ่ง นี้จะเป็นระบบการสูญเสีย

เปอร์เซ็นต์ที่มีกำไร
ร้อยละที่ให้ผลกำไรเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นความน่าจะเป็นของการชนะ เมตริกนี้คำนวณโดยการหารจำนวนธุรกิจที่ชนะการซื้อขายโดยจำนวนการทำธุรกรรมทั้งหมดในช่วงเวลาที่ระบุ ในตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 1 เปอร์เซ็นต์ที่ทำกำไรได้รับการคำนวณดังนี้:

ค่าที่เหมาะสำหรับเมตริกที่ทำกำไรได้จะขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้ค้าผู้ค้าที่มักจะไปสำหรับการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ที่มีผลกำไรมากขึ้นเพียงต้องการค่าร้อยละที่ต่ำกำไรเพื่อรักษาระบบที่ชนะ เนื่องจากธุรกิจการค้าที่ทำกำไร (ซึ่งมีผลกำไร) มักมีขนาดใหญ่มาก ตัวอย่างที่ดีของแนวโน้มนี้คือเทรดเดอร์ เพียง 40% ของธุรกิจการค้าอาจเป็นผลกำไรและยังคงสร้างระบบที่ทำกำไรได้มากเนื่องจากธุรกิจการค้าที่ทำกำไรได้ตามแนวโน้มและโดยทั่วไปแล้วจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ธุรกิจการค้าที่ไม่ชนะมักจะถูกปิดสำหรับการสูญเสียขนาดเล็ก

ผู้ค้าระหว่างวันและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง scalpers ที่มองที่จะได้รับจำนวนน้อยในการค้าใด ๆ ในขณะที่มีความเสี่ยงในปริมาณที่ใกล้เคียงกันจะต้องมีเมตริกที่ทำกำไรได้ร้อยละที่สูงขึ้นเพื่อสร้างระบบที่ชนะเลิศ นี่คือความจริงที่ว่าธุรกิจการค้าที่ได้รับรางวัลมักจะใกล้ชิดกับมูลค่าการค้าที่เสียไป เพื่อให้ "ก้าวไปข้างหน้า" จะต้องมีความได้เปรียบสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวอีกนัยหนึ่งการค้ามากขึ้นจำเป็นต้องเป็นผู้ชนะเพราะแต่ละชนะมีขนาดค่อนข้างเล็ก (

)

กำไรสุทธิทางการค้าเฉลี่ย

กำไรสุทธิทางการค้าเฉลี่ยคือความคาดหวังของระบบ: หมายถึงจำนวนเงินโดยเฉลี่ยของ เงินที่ได้รับหรือแพ้ต่อการค้า กำไรสุทธิโดยรวมของการค้าคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิทั้งหมดด้วยจำนวนธุรกิจการค้าทั้งหมด ในตัวอย่างของเราจากรูปที่ 1 กำไรสุทธิโดยรวมของการค้าจะถูกคำนวณดังนี้:
ในคำอื่น ๆ เราสามารถคาดหวังว่าการค้าแต่ละครั้งที่สร้างโดยระบบนี้จะเฉลี่ย 452 เหรียญ 79. จะพิจารณาทั้งการชนะและการแพ้การค้าเนื่องจากเป็นผลมาจากกำไรสุทธิทั้งหมด

ตัวเลขนี้สามารถเบี่ยงเบนมาตรฐานได้โดยการค้าแบบเดี่ยวซึ่งเป็นธุรกิจเดียวที่ก่อให้เกิดกำไร (หรือขาดทุน) มากกว่าการค้าทั่วไปหลายเท่า ค่าทดแทนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ไม่สมจริงโดยการพองกำไรสุทธิทางการค้าโดยเฉลี่ย หนึ่ง outlier สามารถทำให้ระบบปรากฏอย่างมีนัยสำคัญมากขึ้น (หรือน้อยกว่า) ทำกำไรได้มากกว่าที่เป็นทางสถิติ ค่าภายนอกสามารถลบออกเพื่อให้สามารถประเมินค่าได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ถ้าความสำเร็จของระบบการซื้อขายใน backtesting ขึ้นอยู่กับค่าผิดปกติระบบจะต้องมีการกลั่นเพิ่มเติม

การเบิกถอนสูงสุด เมตริกการเบิกใช้สูงสุดหมายถึง "สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด" สำหรับช่วงเวลาการซื้อขาย เป็นการวัดระยะทางหรือการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากจุดสูงสุดของทุนก่อนหน้านี้ เมตริกนี้สามารถช่วยวัดปริมาณความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยระบบและพิจารณาว่าระบบสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับขนาดบัญชี หากจำนวนเงินที่มากที่สุดที่พ่อค้าเต็มใจจะเสี่ยงน้อยกว่าการเบิกเงินกู้สูงสุดระบบการซื้อขายไม่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการค้า ควรมีการพัฒนาระบบอื่นที่มีการเบิกสูงสุดที่เล็กลง เมตริกนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการตรวจสอบความเป็นจริงสำหรับผู้ค้า เพียงแค่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่งสามารถสร้างรายได้นับล้านเหรียญได้ ตัวชี้วัดการเบิกใช้สูงสุดจะต้องสอดคล้องกับความอดทนต่อความเสี่ยงของผู้ค้าและขนาดบัญชีการค้า (999) ป้องกันการสูญเสียจากตลาด

รายงานด้านล่างสุด

รายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์ไม่ว่าจะใช้กับผลการซื้อขายในอดีตหรือในชีวิตสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการช่วยผู้ค้าในการประเมินผล ระบบการซื้อขายแม้ว่าผลกำไรหรือผลกำไรสุทธิทั้งหมดเป็นเรื่องง่าย แต่เราทุกคนต้องการทราบจำนวนเงินที่ระบบทำ - เมตริกประสิทธิภาพเพิ่มเติมสามารถให้มุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดู

สร้างกลยุทธ์การซื้อขายของคุณเอง

.)