การค้าเชิงปริมาณไม่สามารถเข้าถึงได้เฉพาะกับผู้ค้าสถาบันเท่านั้น ผู้ค้าปลีกมีส่วนร่วมเช่นกัน แม้ว่าทักษะด้านการเขียนโปรแกรมจะได้รับการแนะนำหากคุณต้องการสร้างอัลกอริทึม แต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไป มีโปรแกรมและบริการที่เขียนโค้ดการเขียนโปรแกรมสำหรับกลยุทธ์ตามปัจจัยการผลิตที่คุณให้ไว้ รหัสที่ผลิตโดยโปรแกรม / บริการจะเสียบเข้ากับแพลตฟอร์มการซื้อขายและการซื้อขาย แต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ผู้ค้าที่ต้องการจะเป็นอัจฉริยะจะดำเนินการตามขั้นตอนหลายขั้นตอนเพื่อตัดสินใจว่าจะทำอะไรให้สำเร็จด้วยอัลกอริทึมและอย่างไร

กรอบเวลาและข้อ จำกัด

ในขณะที่อัลกอริธึมที่มีการตั้งโปรแกรมไว้อย่างดีสามารถทำงานได้ด้วยตัวเองการแนะนำการใช้งานของมนุษย์บางคน ดังนั้นเลือกช่วงเวลาและความถี่ทางการค้าที่คุณสามารถตรวจสอบได้ หากคุณมีงานเต็มเวลาและอัลกอริทึมของคุณจะถูกตั้งโปรแกรมให้ทำธุรกิจหลายร้อยรายการต่อวันในแผนภูมิหนึ่งนาทีในขณะที่คุณอยู่ในที่ทำงานซึ่งอาจไม่เหมาะ คุณอาจต้องการเลือกเฟรมเล็กน้อยในระยะยาวสำหรับธุรกิจการค้าของคุณและลดความถี่ทางการค้าเพื่อให้คุณสามารถติดตามดูได้

การทำกำไรในขั้นตอนการทดสอบของอัลกอริทึมไม่ได้หมายความว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ตลอดไป บางครั้งคุณจะต้องเข้ามาแทรกแซงและแก้ไขขั้นตอนการซื้อขายหากผลลัพธ์แสดงว่าไม่สามารถทำงานได้ดีอีกต่อไป นี่เป็นความมุ่งมั่นในเวลาที่ทุกคนที่จะเข้าร่วมการค้าอัลกอริธึมต้องยอมรับ

ข้อ จำกัด ทางการเงินยังเป็นปัญหา ค่าคอมมิชชั่นจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยกลยุทธ์การซื้อขายความถี่สูงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีโบรกเกอร์ที่มีค่าใช้จ่ายต่ำสุดและมีศักยภาพในการทำกำไรของใบอนุญาตการค้าแต่ละรายซึ่งจ่ายค่าคอมมิชชั่นหลายครั้งต่อวัน เงินทุนเริ่มต้นยังเป็นข้อพิจารณา ตลาดและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ต่างกันต้องใช้เงินทุนต่างกัน หากซื้อขายหุ้นวันหนึ่งคุณจะต้องมีอย่างน้อย $ 25,000 (แนะนำเพิ่มเติม) แต่ซื้อขาย forex หรือ futures คุณอาจเริ่มต้นด้วยน้อยลง

ข้อ จำกัด ด้านการตลาดเป็นอีกประเด็นหนึ่ง ไม่ใช่ทุกตลาดที่เหมาะกับการค้าอัลกอริทึม เลือกหุ้น ETFs คู่ forex หรือฟิวเจอร์สที่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะจัดการกับคำสั่งที่อัลกอริธึมจะผลิต

พัฒนาหรือปรับกลยุทธ์

เมื่อข้อ จำกัด ด้านการเงินและเวลามีความเข้าใจพัฒนาหรือปรับแต่งกลยุทธ์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ คุณอาจมีกลยุทธ์ที่คุณค้าด้วยตนเอง แต่เป็นรหัสได้อย่างง่ายดาย? หากกลยุทธ์ของคุณเป็นอัตนัยสูงและไม่ใช้กฎการเขียนโปรแกรมกลยุทธ์อาจเป็นไปไม่ได้ กฎที่ใช้เป็นกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดในการเขียนโค้ด กลยุทธ์กับรายการหยุดขาดทุนและเป้าหมายราคาขึ้นอยู่กับข้อมูลเชิงปริมาณหรือการเคลื่อนไหวของราคา

เนื่องจากกลยุทธ์ที่ใช้กฎสามารถคัดลอกและทดสอบได้ง่ายมีมากมายให้ใช้งานได้ฟรีหากคุณไม่มีไอเดียของคุณเองQuantpedia เป็นทรัพยากรดังกล่าวอย่างหนึ่งซึ่งจัดเตรียมเอกสารทางวิชาการและผลการซื้อขายสำหรับวิธีการซื้อขายเชิงปริมาณต่างๆ กฎที่ระบุไว้สามารถถูกเข้ารหัสแล้วทดสอบความสามารถในการทำกำไรจากข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน การเข้ารหัสอัลกอริทึมต้องอาศัยทักษะการเขียนโปรแกรมหรือการเข้าถึงซอฟต์แวร์หรือบุคคลที่สามารถทำรหัสให้กับคุณได้

การทดสอบอัลกอริทึมการค้า

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการทดสอบ เมื่อกลยุทธ์การซื้อขายได้รับการเข้ารหัสแล้วอย่าทำการค้าขายเงินทุนจริงจนกว่าจะได้รับการทดสอบ การทดสอบรวมถึงการให้อัลกอริธึมใช้ข้อมูลราคาย้อนหลังแสดงให้เห็นว่าอัลกอริธึมดำเนินการอย่างไรในหลายพันธุรกิจการค้า หากขั้นตอนการทดสอบทางประวัติศาสตร์มีผลกำไรและสถิติที่ผลิตได้ยอมรับได้สำหรับความเสี่ยงของคุณเช่นการดึงสูงสุดดึงชนะความเสี่ยงในการทำลายตัวอย่างเช่นจากนั้นดำเนินการทดสอบอัลกอริทึมในสภาวะที่มีอยู่บนบัญชีสาธิต อีกครั้งขั้นตอนนี้ควรผลิตผลงานหลายร้อยรายการเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงประสิทธิภาพได้

หากอัลกอริทึมสามารถทำกำไรได้จากข้อมูลราคาย้อนหลังและการซื้อขายบัญชีสาธิตสดให้ใช้เงินลงทุนจริง แต่ด้วยความตื่นตัว สภาพการใช้ชีวิตแตกต่างจากการทดสอบในอดีตหรือการทดสอบเนื่องจากคำสั่งของอัลกอริธึมมีผลต่อตลาดอย่างแท้จริงและอาจทำให้เกิดการลื่นไถล จนกว่าจะได้รับการยืนยันอัลกอริทึมจะทำงานได้ดีในตลาดจริงเช่นเดียวกับที่ใช้ในการทดสอบรักษาอาการตื่นตระหนก

การบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

ตราบเท่าที่อัลกอริธึมทำงานภายใต้พารามิเตอร์ทางสถิติที่ตั้งขึ้นระหว่างการทดสอบให้ปล่อยให้อัลกอริทึมเพียงอย่างเดียว อัลกอริธึมมีประโยชน์ในการซื้อขายโดยปราศจากอารมณ์ แต่นักลงทุนที่มีการปรับแต่งอัลกอริทึมตลอดเวลาจะทำให้ผลประโยชน์นั้นเป็นโมฆะ อัลกอริทึมไม่ต้องการความสนใจ ตรวจสอบประสิทธิภาพและหากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไปมากจนไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ควรจะเป็นแล้วจำเป็นต้องปรับค่าใช้จ่าย

การตีความด้านล่าง

การค้าอัลกอริทึมไม่ได้เป็นความมุ่งมั่นที่จะทำให้คุณร่ำรวยในชั่วข้ามคืน ในความเป็นจริงการซื้อขายเชิงปริมาณอาจทำได้เพียงแค่การซื้อขายด้วยตนเองเท่านั้น หากคุณเลือกที่จะสร้างอัลกอริทึมควรทราบว่าเวลาข้อ จำกัด ด้านการเงินและการตลาดมีผลต่อกลยุทธ์ของคุณอย่างไรและวางแผนอย่างเหมาะสม เปลี่ยนกลยุทธ์ปัจจุบันเป็นกฎหนึ่งซึ่งสามารถตั้งโปรแกรมได้ง่ายขึ้นหรือเลือกวิธีการเชิงปริมาณที่ได้รับการทดสอบและค้นคว้าแล้ว จากนั้นให้เรียกใช้ขั้นตอนการทดสอบของคุณเองโดยใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์และข้อมูลปัจจุบัน หากเช็คเอาท์ให้ใช้อัลกอริธึมด้วยเงินจริงภายใต้ตาตื่นตัว ปรับแต่งถ้าจำเป็น แต่ให้มันทำงานได้