ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่ซื้อขายกันมากที่สุดในโลกและคู่สกุลเงินเป็นเรื่องปกติ ตัวอย่างเช่นดอลลาร์แคนาดา (CAD) มีความสัมพันธ์กับราคาน้ำมันเนื่องจากการส่งออกขณะที่ประเทศญี่ปุ่นมีความอ่อนไหวต่อราคาน้ำมันเนื่องจากการนำเข้าน้ำมันส่วนใหญ่ ในทำนองเดียวกันออสเตรเลีย (AUD) และนิวซีแลนด์ (NZD) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราคาทองคำและราคาน้ำมัน ในขณะที่ความสัมพันธ์ (บวกหรือลบ) อาจมีนัยสำคัญหากผู้ค้า forex ต้องการได้กำไรจากพวกเขาสิ่งสำคัญคือเวลา "การค้า correlation" อย่างถูกต้อง จะมีบางครั้งที่ความสัมพันธ์ลดลงและเวลาดังกล่าวอาจมีราคาแพงมากสำหรับผู้ค้าที่ไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น การตระหนักถึงความสัมพันธ์การเฝ้าติดตามและการกำหนดเวลาเป็นสิ่งสำคัญต่อการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จจากการวิเคราะห์ระหว่างตลาดโดยการตรวจสอบความสัมพันธ์ของสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์
บทนำ: การซื้อขายสกุลเงินการตัดสินใจว่าความสัมพันธ์ของสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์กับการค้า
ความสัมพันธ์ของสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์บางส่วนไม่คุ้มกับการซื้อขาย ผู้ค้าต้องคำนึงถึงคอมมิชชั่นและการแพร่กระจายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสภาพคล่องและการเข้าถึงข้อมูล สกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากจะหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นจะมีการแพร่กระจายน้อยลงและสภาพคล่องที่มีแนวโน้มว่าจะเพียงพอ
|
|
| CAD / JPY เทียบกับราคาน้ำมันที่ปรับแล้ว แผนภูมิแสดงข้อมูลรายสัปดาห์สำหรับ 2007 ถึง 2010. ที่มา: |
| TD Ameritrade รูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่ามีบางครั้งที่คู่สกุลเงินและน้ำมันแตกต่างกัน มีการปรับราคาน้ำมัน รูปที่ 2 ใช้ราคาน้ำมันที่ยังไม่ปรับและจนถึงปีพ. ศ. 2553 สามารถเห็นความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งได้แสดงให้เห็นว่าการเฝ้าติดตามความสัมพันธ์ในแบบเรียลไทม์กับข้อมูลการค้าที่เกิดขึ้นจริงเป็นสิ่งสำคัญ |
รูปที่ 2:
|
|
| CAD / JPY เทียบกับน้ำมันที่ไม่มีการปรับราคา (เปอร์เซ็นต์) YTD (2010) ทุกวัน ที่มา: |
| TD Ameritrade ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในผู้ผลิตทองรายใหญ่ที่สุดในโลก เป็นผลให้เศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบจากราคาทองคำและเท่าใดก็สามารถส่งออกนิวซีแลนด์เป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของออสเตรเลียและเป็นประเทศที่มีความผันผวนในเศรษฐกิจของออสเตรเลีย ซึ่งหมายความว่านิวซีแลนด์ยังได้รับผลกระทบอย่างมากจากความสัมพันธ์ของออสเตรเลียกับทองคำ ในปีพ. ศ. 2551 ออสเตรเลียเป็นประเทศผู้ผลิตทองคำที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก ในปีพ. ศ. 2552 U. S. เป็นผู้ซื้อทองคำอันดับ 3 ดังนั้น AUD / USD และ NZD / USD จึงเหมาะสมกับการซื้อขายทองคำ |
รูปที่ 3:
|
|
| AUD / USD เทียบกับฟิวเจอร์สทองคำที่ปรับแล้ว (เปอร์เซ็นต์) แผนภูมิแสดงข้อมูลรายสัปดาห์สำหรับปีพ. ศ. 2550 ถึงปี 2553 ที่มา: |
| TD Ameritrade ในขณะที่ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันรายเล็กในปี 2009 ในปี 2010 AUD / USD มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับราคาน้ำมัน ในเดือนกันยายนแตกต่างกัน |
รูปที่ 4:
|
|
| AUD / USD เทียบกับน้ำมันที่ไม่มีการปรับราคา (เปอร์เซ็นต์) YTD (2010), Daily ที่มา: |
| TD Ameritrade ความสัมพันธ์ของสินค้าโภคภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ความสัมพันธ์กับสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ สามารถพบได้โดยการหาผู้ผลิตรายใหญ่ของการส่งออกใด ๆ รวมถึงผู้นำเข้ารายใหญ่ของสินค้าชนิดเดียวกัน อัตราแลกเปลี่ยนข้ามสกุลเงินระหว่างผู้ส่งออกและผู้นำเข้าน่าจะมองหาความสัมพันธ์กับสินค้าโภคภัณฑ์ |
การตัดสินใจว่าจะใช้เครื่องมือใดในการลงทุน
เมื่อทราบว่าสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์มีความสัมพันธ์ที่ดีผู้ค้าจะต้องตัดสินใจว่าคู่ค้าสกุลเงินใด ๆ ที่ซื้อขายได้นั้นจะเป็นผู้ค้าหรือถ้าจะซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ และ < สกุลเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมและความสามารถในการเข้าถึงตลาดที่กำหนด แผนภูมิแสดงให้เห็นว่าสินค้าโภคภัณฑ์มักจะมีความผันผวนมากขึ้นของเครื่องมือ หากสามารถเข้าถึงได้ผู้ค้าอาจสามารถซื้อขายคู่สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินจากบัญชีหนึ่งได้เนื่องจากมีการใช้สัญญาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างแพร่หลายสำหรับความแตกต่าง (CFD) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้)
การตรวจสอบความสัมพันธ์สำหรับ "Cracks" นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะชี้ให้เห็นว่าเพียงเพราะความสัมพันธ์มีอยู่ "โดยเฉลี่ย" มากกว่า เวลาไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งอยู่ตลอดเวลา ขณะที่คู่สกุลเงินเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเฝ้าติดตามแนวโน้มทางความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญต่อสินค้าโภคภัณฑ์จะมีบางครั้งที่ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งไม่ได้มีอยู่และอาจย้อนเวลากลับไปบ้าง คู่ค้าสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินที่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างยิ่งหนึ่งปีอาจแตกต่างกันไปและมีความสัมพันธ์ในเชิงลบในช่วงถัดไป ผู้ค้าที่มีส่วนร่วมในการซื้อขายความสัมพันธ์ควรตระหนักถึงความสัมพันธ์เมื่อมีความแข็งแกร่งและเมื่อมีการขยับ
การตรวจสอบความสัมพันธ์สามารถทำได้ค่อนข้างง่ายด้วยแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ทันสมัย ตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์สามารถใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบเรียลไทม์ระหว่างสินค้าและคู่สกุลเงินในช่วงเวลาที่กำหนด พ่อค้าอาจต้องการจับภาพความแตกต่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ในขณะที่เครื่องมือทั้งสองมีความสัมพันธ์กันโดยรวม เมื่อความแตกต่างยังคงมีอยู่และความสัมพันธ์ลดลงผู้ค้าต้องย้อนกลับและเข้าใจว่าความสัมพันธ์นี้อาจอยู่ในช่วงของการเสื่อมสภาพ ถึงเวลาที่จะก้าวไปข้างหน้าหรือใช้วิธีการซื้อขายที่แตกต่างกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาด รูปที่ 5:
CAD / JPY เทียบกับดัชนีราคาน้ำมันและตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์ แผนภูมิแสดงข้อมูลรายสัปดาห์สำหรับปี 2551 ถึงปี 2553
ที่มา:
|
|
| TD Ameritrade รูปที่ 5 แสดง CAD / JPY รายสัปดาห์รวมทั้งตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์ (15 ช่วง) เมื่อเทียบกับน้ำมันล่วงหน้า ช่วงเวลาที่ตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในพื้นที่ 0.80 แต่ก็มีบางครั้งที่ความสัมพันธ์ลดลง เมื่อตัวบ่งชี้อยู่ต่ำกว่าเกณฑ์หนึ่ง (เช่น 0.50) ความสัมพันธ์จะไม่รุนแรงและผู้ประกอบการสามารถรอให้สกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้น ความแตกต่างสามารถใช้สำหรับสัญญาณการค้าได้ แต่ควรสังเกตว่าความแตกต่างสามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน |
| ตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์สามารถปรับเปลี่ยนได้สำหรับกรอบเวลาที่เทรดเดอร์เทรดไว้ ระยะเวลาการคำนวณที่นานขึ้นจะทำให้ผลประกอบการดีขึ้นและดีกว่าสำหรับผู้ค้าระยะยาว การตัดทอนระยะเวลาการคำนวณจะทำให้ตัวบ่งชี้ choppier แต่อาจให้สัญญาณระยะสั้นและอนุญาตให้มีการซื้อขายความสัมพันธ์ในกรอบเวลาที่เล็กลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู Divergence: การค้ามีกำไรมากที่สุด |
)
การกำหนดเวลาการซื้อขายสกุลเงิน / สินค้าโภคภัณฑ์ เมื่อดูที่แผนภูมิก่อน ๆ เห็นได้ชัดว่าเวลาและกลยุทธ์จำเป็นสำหรับการนำทาง ความผันผวนของความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ ในขณะที่การป้อนข้อมูลและการเข้าออกจะถูกกำหนดโดยผู้ประกอบการค้าและจะขึ้นอยู่กับว่าพวกเขากำลังซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์สกุลเงินหรือทั้งสองอย่างพ่อค้าควรตระหนักถึงหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อเข้าและออกจากธุรกิจที่เกี่ยวโยงกัน สกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์มีความสัมพันธ์ในปัจจุบันหรือไม่? วิธีการเกี่ยวกับช่วงเวลา?
สินทรัพย์ใดดูเหมือนจะนำไปสู่อีกฝ่ายหนึ่ง? เป็นราคาที่แตกต่างกันหรือไม่? ชั้นสินทรัพย์หนึ่งทำระดับเสียงสูงขึ้นเช่นในขณะที่ระดับเนื้อหาอื่น ๆ ไม่สามารถให้เสียงสูงขึ้นได้หรือไม่ หากเป็นกรณีนี้ให้รอให้ทั้งสองคนเริ่มเคลื่อนที่กันอีกครั้ง
- ใช้เครื่องมือยืนยันแนวโน้ม หากความแตกต่างเกิดขึ้นให้รอให้แนวโน้มเกิดขึ้น (หรือกลับรายการ) โดยที่แนวโน้มของสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับรูปแบบที่เหมาะสม
- รูปที่ 6:
- USD / CAD เทียบกับน้ำมัน CFD
ที่มา:
|
|
| การซื้อขาย CFD การเฝ้าติดตามความสัมพันธ์หลายอย่างอาจได้รับการยืนยันในตลาด USD / CAD และน้ำมันในช่วงเวลาที่แสดง ในรูปที่ 6. ในขณะที่บางคนสามารถค้าคู่ในช่วงเวลาที่มีความสัมพันธ์กรอบเวลานี้เห็นความแตกต่างหลาย ขณะที่สกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวดีขึ้นแนวโน้มสำคัญที่พัฒนาขึ้น โดยการเฝ้าดูการแบ่งเส้นแนวโน้มทั้งในสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินหรือโดยการรอให้กลุ่มสินทรัพย์หนึ่ง ๆ เข้าร่วมแนวโน้มความสัมพันธ์ของหมวดสินทรัพย์อื่น ๆ (เครื่องหมายลูกศรสีน้ำเงิน) แนวโน้มขนาดใหญ่หลายอย่างอาจถูกบันทึกได้ นี้คล้ายกับการเฝ้าดูความแตกต่างในตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์และจากนั้นใช้การค้าในทิศทางที่มีแนวโน้มเป็นการปรับเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์สกุลเงินหรือทั้งสองสามารถซื้อขายได้ |
| บรรทัดด้านล่างของสกุลเงินทางการค้าและความสัมพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แน่นอนบ่อยครั้งความสัมพันธ์แตกแยกและอาจย้อนกลับเป็นระยะเวลานาน ผู้ค้าต้องระมัดระวังในการติดตามความสัมพันธ์เพื่อโอกาส ตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์หรือแผนภูมิการตรวจสอบมีสองวิธีในการดำเนินการนี้ หลังจากความแตกต่างรอคอยสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินให้สอดคล้องกับแนวโน้มของพวกเขาอาจเป็นสัญญาณที่มีประสิทธิภาพ แต่ผู้ค้าต้องยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้นได้เป็นเวลานาน ความสัมพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากประเทศเปลี่ยนแปลงการส่งออกหรือนำเข้าและจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ค้ากำหนดว่าจะทำธุรกิจการค้าไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์หรือทั้งสองอย่าง |
สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่
การทดสอบ Backtesting And Forward: ความสำคัญของความสัมพันธ์