ตามการสำรวจยอด ครึ่งปี การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 999 ฉบับในเดือนเมษายน 2012 มีค่าเฉลี่ยเกือบ $ 4 3 พันล้านของการทำธุรกรรมอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน กับผู้เข้าร่วมจำนวนมาก - ส่วนใหญ่มีการซื้อขายด้วยเหตุผลเก็งกำไร - ได้รับขอบในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งสำคัญ การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานให้มุมมองกว้าง ๆ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินและการวิเคราะห์ทางเทคนิคกำหนดแนวโน้มและช่วยในการแยกจุดหักเห ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สามารถเตือนผู้ค้าให้อยู่ในสภาวะที่รุนแรงและมีแนวโน้มที่จะผกผันราคาและสามารถใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานได้

ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นแสดงเปอร์เซ็นต์หรือข้อมูลดิบของจำนวนการค้าหรือผู้ค้าที่มีตำแหน่งเฉพาะในสกุลเงินคู่ ตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีผู้ค้า 100 รายซื้อขายสกุลเงินคู่ ถ้า 60 ของพวกเขายาวและ 40 เป็นระยะสั้นแล้ว 60% ของผู้ค้ามีความยาวในคู่สกุลเงิน

เมื่อเปอร์เซ็นต์ของธุรกิจการค้าหรือผู้ค้าในตำแหน่งเดียวถึงระดับมากตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นจะเป็นประโยชน์มาก สมมติว่าคู่สกุลเงินดังกล่าวของเรายังคงเพิ่มขึ้นและในที่สุด 90 จาก 100 คู่ค้ามีความยาว (10 ตัว) มีผู้ค้าน้อยมากที่ยังเหลือเพื่อผลักดันให้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ความเชื่อมั่นบ่งชี้ว่าถึงเวลาที่ต้องเริ่มมองหาการกลับรายการราคา เมื่อราคาเคลื่อนตัวต่ำลงและแสดงสัญญาณที่รุกขึ้นผู้ค้าความเชื่อก็จะเข้าสู่ภาวะถดถอยโดยสมมติว่าผู้ที่ซื้อมานานจะต้องขายเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียในขณะที่ราคาตกลง

ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นไม่ใช่สัญญาณการซื้อหรือขายที่แน่นอน รอดูราคาเพื่อยืนยันการพลิกกลับก่อนที่จะทำสัญญาณ sentiment สกุลเงินสามารถอยู่ในระดับที่สูงเป็นระยะเวลานานและการกลับรายการอาจไม่เกิดขึ้นทันที

"ระดับสุดขีด" จะแตกต่างกันไปในแต่ละคู่ หากราคาของสกุลเงินคู่ถอยกลับเมื่อซื้อถึง 75% เมื่อจำนวน longs ถึงระดับที่อีกครั้งมีแนวโน้มที่คู่อยู่ที่มากและคุณควรดูสำหรับสัญญาณของการกลับราคา หากคู่อื่น ๆ ย้อนกลับไปในอดีตเมื่อประมาณ 85% ของผู้ค้าสั้นคุณจะดูการกลับรายการในหรือก่อนระดับเปอร์เซ็นต์นี้

ตัวชี้วัดความเชื่อมั่นมีหลายรูปแบบและจากหลายแหล่ง หนึ่งไม่จำเป็นต้องดีกว่าอีกและสามารถนำมาใช้ร่วมกับกลยุทธ์อื่นหรือกลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจงสามารถปรับให้เหมาะสมกับข้อมูลที่คุณหาได้ง่ายที่สุดในการตีความ

ความรับผิดชอบของผู้ค้ารายงาน เครื่องมือที่นิยมใช้กันโดยผู้ค้าฟิวเจอร์นอกจากนี้ยังมีผลบังคับใช้กับผู้ค้า forex แบบจุด Commitment of Traders (COT) จะออกทุกวันศุกร์โดย Commodity Futures Trading Commission ข้อมูลจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ถือครองเมื่อวันอังคารก่อนหน้านี้ซึ่งหมายความว่าข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลเรียลไทม์ แต่ก็ยังมีประโยชน์

การตีความสิ่งตีพิมพ์จริงที่ออกโดย Commidity Futures Trading Commission อาจทำให้เกิดความสับสนและค่อนข้างเป็นศิลปะ ดังนั้นการสร้างแผนภูมิข้อมูลและแปลความหมายระดับที่แสดงเป็นวิธีที่ง่ายในการวัดความเชื่อมั่นผ่านรายงาน COT

barchart com เป็นวิธีที่ง่ายในการทำแผนที่ข้อมูล COT พร้อมด้วยกราฟราคาฟิวเจอร์สที่เฉพาะเจาะจง กราฟต่อไปนี้แสดงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบรายวันอย่างต่อเนื่องสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโร (ธันวาคม 2012) พร้อมด้วยสัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ความผูกพันของผู้ค้า (Trader of Traders Line Chart Indicator) ข้อมูล COT ไม่แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้ค้าสั้นหรือยาว แต่เป็นจำนวนสัญญาที่สั้น / ยาว

รูปที่ 1. Daily Continuous December Euro FX Futures

ที่มา: Barchart com

นักเก็งกำไรขนาดใหญ่ (เส้นสีเขียว) ค้ากำไรและเป็นผู้ติดตามแนวโน้ม โฆษณา (เส้นสีแดง) ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความเสี่ยงและเป็นผู้ค้ารายย่อย มุ่งเน้นนักเก็งกำไรขนาดใหญ่ ในขณะที่ผู้ค้าเหล่านี้มีกระเป๋าลึกพวกเขาไม่สามารถทนต่อการเข้าพักในการค้าที่สูญเสียไปได้นาน เมื่อนักเก็งกำไรจำนวนมากอยู่ในด้านเดียวกันของตลาดมีโอกาสเกิดการกลับรายการสูง

ช่วงเวลาที่แสดงเมื่อนักเก็งกำไรขนาดใหญ่สั้นประมาณ 200,000 สัญญาอย่างน้อยก็มีการชุมนุมระยะสั้นตามมาเร็ว ๆ นี้ นี่ไม่ใช่ระดับสุดขีดที่ชัดเจนหรือ "ไม่ จำกัด เวลา" และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

อีกวิธีหนึ่งในการใช้ข้อมูล COT คือมองหา cross-overs เมื่อนักเก็งกำไรขนาดใหญ่เคลื่อนตัวจากตำแหน่งสั้นสุทธิไปยังตำแหน่งที่ยาวสุทธิ (หรือกลับกัน) จะเป็นการยืนยันแนวโน้มในปัจจุบันและบ่งชี้ว่ายังมีช่องว่างในการย้ายมากขึ้น

รูปที่ 2. กราฟฟิวเจอร์สต่อสัญญาเงินยูโรต่อเนื่องประจำเดือนธันวาคม

ที่มา: Barchart com

ในขณะที่วิธีการข้ามไปมีแนวโน้มที่จะให้สัญญาณผิดพลาดระหว่างปี 2010 ถึง 2012 การเคลื่อนไหวขนาดใหญ่จำนวนมากถูกจับโดยใช้วิธีการ เมื่อนักเก็งกำไรย้ายจากสุทธิสั้นไปยาวสุทธิให้มองหาราคาของฟิวเจอร์สยูโรและโดยการขยาย EUR / USD เพื่อขอบคุณ เมื่อนักเก็งกำไรย้ายจากสุทธิยาวไปสุทธิสั้นมองหาราคาของฟิวเจอร์สและคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับการลดค่าเงิน

Futures Open Interest
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคือ "over-the-counter" กับโบรกเกอร์อิสระและผู้ค้าทั่วโลกสร้างตลาดที่ไม่ใช่ศูนย์กลาง แม้ว่าโบรกเกอร์บางรายจะเผยแพร่ปริมาณการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า แต่ก็ไม่ได้เปรียบเทียบกับปริมาณหรือข้อมูลดอกเบี้ยแบบเปิดที่มีอยู่จากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เช่นการแลกเปลี่ยนล่วงหน้า

สถิติสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดมีการซื้อขายและดอกเบี้ยแบบเปิดสามารถช่วยวัดความเชื่อมั่นได้ ความสนใจแบบเปิดเพียงแค่กำหนดคือจำนวนสัญญาที่ยังไม่ได้ชำระบัญชีและยังคงเป็นตำแหน่งที่เปิดอยู่

หากคู่สกุลเงิน AUD / USD มีแนวโน้มสูงขึ้นมองหาการเปิดดอกเบี้ยในสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียล่วงหน้าจะช่วยให้เข้าใจถึงคู่ค้าเพิ่มขึ้น การเพิ่มความสนใจแบบเปิดขณะที่ราคาเคลื่อนขึ้นบ่งชี้ว่าแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะยังคงดำเนินต่อไป การปรับระดับหรือปิดสัญญาณดอกเบี้ยแบบเปิดสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นอาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุด

ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการตีความสัญญาว่าด้วยการทำสัญญาฟิวเจอร์สแบบปกติ

รูปที่ 3. การแปลความหมายแบบเปิด

ข้อมูลจะต้องนำมาใช้กับตลาด forex ตัวอย่างเช่นความแข็งแกร่งในยูโรฟิวเจอร์ส (ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง) อาจช่วยให้ค่าเงิน EUR / USD ดีขึ้น ความอ่อนแอในสัญญาล่วงหน้าเงินเยนของญี่ปุ่น (ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ) น่าจะช่วยหนุนให้ค่าเงินดอลลาร์ / เยนดีขึ้น

ปริมาณธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้าและข้อมูลดอกเบี้ยแบบเปิดมีให้บริการจาก CME Group และยังมีให้บริการผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายเช่น Thinkorswim ของ TD Ameritrade

สรุปตำแหน่งโดยนายหน้า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสแก่ตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ต้องมีใบสั่งซื้อโบรกเกอร์ forex จำนวนมากเผยแพร่เปอร์เซ็นต์ของผู้ค้าหรือธุรกิจการค้าที่กำลังยาวหรือสั้นในสกุลเงินหนึ่งคู่

ข้อมูลจะถูกรวบรวมจากลูกค้าของโบรกเกอร์นั้นเท่านั้นและทำให้มุมมองของตลาดมีขนาดเล็กลง การอ่านความเชื่อมั่นที่ตีพิมพ์โดยนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หนึ่งอาจมีหรือไม่เหมือนกับตัวเลขที่เผยแพร่โดยโบรกเกอร์อื่น ๆ โบรกเกอร์ขนาดเล็กที่มีลูกค้าน้อยมีโอกาสน้อยที่จะต้องเป็นตัวแทนความเชื่อมั่นของตลาดทั้งหมด (ประกอบด้วย ทั้งหมด โบรกเกอร์และผู้ค้า) ในขณะที่โบรกเกอร์ขนาดใหญ่ที่มีลูกค้ามากขึ้นประกอบเป็นชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของตลาดทั้งหมดและดังนั้นจึงเป็น แนวโน้มที่จะให้สัญญาณที่ดีขึ้นของความเชื่อมั่นโดยรวม

โบรกเกอร์หลายรายจัดหาเครื่องมือความเชื่อมั่นในเว็บไซต์ของตนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตรวจสอบโบรกเกอร์หลายรายเพื่อดูว่าการอ่านความรู้สึกมีความคล้ายคลึงกันหรือไม่ เมื่อโบรกเกอร์หลายรายแสดงการอ่านอย่างมากอาจมีการกลับรายการใกล้เคียง หากตัวเลขความเชื่อมั่นมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างโบรกเกอร์จะไม่สามารถใช้ตัวบ่งชี้ประเภทนี้ได้จนกว่าจะมีการปรับตัวเลข

ธนาคารสวิส Dukascopy มีเครื่องมือด้านความเชื่อมั่นหลายแบบซึ่งมีภาพด้านล่างตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสภาพคล่อง (2 พฤศจิกายน 2012) "src =" // i. Investopedia ดอทคอม / ใบแจ้งหนี้ / บทความ / เว็บไซต์ / อัตราแลกเปลี่ยน-indicator4 gif "width =" 414 "height =" 246 " />

รูปที่ 4. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Dukascopy Liquidity ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (November 2, 2012)

ที่มา: // www. dukascopy. com / swiss / lv / / บางแหล่งข้อมูลออนไลน์ได้พัฒนาตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นของตัวเอง

DailyFx ตัวอย่างเช่นเผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นทางอารมณ์รายสัปดาห์ (SSI) ฟรีรวมกับการวิเคราะห์และแนวคิดในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นในตลาด Forex มีหลายรูปแบบและจากหลายแหล่งการใช้ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นหลาย ๆ แบบควบคู่กับการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคแสดงมุมมองกว้าง ๆ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของนักลงทุนในตลาดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นสามารถแจ้งเตือนได้ เมื่อมีการกลับรายการใกล้เคียงเนื่องจากการอ่านความเชื่อมั่นที่รุนแรงและยังสามารถยืนยันแนวโน้มในปัจจุบันตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นไม่ได้เป็นสัญญาณการซื้อและขายด้วยตัวเองให้มองหาราคาเพื่อยืนยันว่าความรู้สึกใดบ่งชี้ก่อนที่จะทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น การอ่านการสูญเสียการค้ายังคง เกิดขึ้นเมื่อใช้ความเชื่อมั่น - ระดับรุนแรงอาจใช้เวลานานหรือการกลับรายการราคาอาจน้อยกว่าหรือใหญ่กว่าการอ่านค่าความเชื่อมั่นที่ระบุไว้