ผู้ค้าต้องพึ่งพาการย้ายค่าเฉลี่ยเพื่อช่วยระบุจุดเข้าสู่ระบบการซื้อขายความน่าจะเป็นสูงและโอกาสที่จะได้รับผลกำไรเป็นเวลาหลายปี ปัญหาที่ทราบกันดีเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยรวมคือความล่าช้าที่รุนแรงซึ่งมีอยู่ในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่วนใหญ่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทึบสองครั้ง (DEMA) เป็นวิธีแก้ปัญหาโดยการคำนวณวิธีการเฉลี่ยที่เร็วขึ้น

บทช่วยสอน: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ประวัติความเป็นมาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Double Exponential

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยหมายถึงราคาเฉลี่ยสำหรับเครื่องมือการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจงในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันคำนวณราคาเฉลี่ยของตราสารเฉพาะในช่วง 10 วันที่ผ่านมา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันคำนวณราคาเฉลี่ยของ 200 วันที่ผ่านมา ในแต่ละวันความคืบหน้าของการย้อนกลับไปคำนวณฐานในจำนวนวัน X ล่าสุด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะปรากฏเป็นเส้นโค้งที่ราบเรียบซึ่งแสดงภาพของแนวโน้มในระยะยาวของเครื่องดนตรี ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เร็วขึ้นโดยมีระยะเวลามองย้อนกลับสั้นกว่าคือสับปะรด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้าลงโดยมีระยะเวลามองย้อนกลับเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ที่มองย้อนกลับไปจึงเป็นความล่าช้า (DEMA) แสดงในรูปที่ 1 ได้รับการพัฒนาโดย Patrick Mulloy ในความพยายามที่จะลดระยะเวลาที่ล่าช้าที่พบในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเดิม ได้รับการแนะนำเป็นครั้งแรกในนิตยสาร

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของนิตยสารและสินค้าโภคภัณฑ์

ในบทความของ Mulloy เรื่อง "Smoothing Data with Faster Moving Averages" (สำหรับไพรเมอร์ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคให้ดูที่ บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรา ) รูปที่ 1: แผนภูมิแบบหนึ่งนาทีของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ e-mini Russell 2000 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิตสองเลขที่แตกต่างกัน 55- ระยะเวลาปรากฏเป็นสีฟ้า 21- ระยะเวลาเป็นสีชมพู ที่มา: Tradestation

การคำนวณ DEMA

ตามที่ Mulloy อธิบายไว้ในบทความต้นฉบับของเขา "DEMA ไม่ใช่แค่ EMA แบบคู่ที่มีความล่าช้าเพียงครั้งละสองครั้งของ EMA เพียงตัวเดียว แต่เป็นการผสมผสานระหว่าง single และ EMA คู่ผลิต EMA อื่นที่มีความล่าช้าน้อยกว่าหนึ่งในสองเดิม "

ในคำอื่น ๆ DEMA ไม่ได้เป็นเพียงสอง EMAs รวมหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่การคำนวณทั้งเดี่ยวและคู่ EMAs

เกือบทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การค้ามี DEMA รวมเป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถเพิ่มลงในแผนภูมิได้ ดังนั้นผู้ค้าสามารถใช้ DEMA โดยไม่ต้องรู้คณิตศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการคำนวณและโดยไม่ต้องเขียนหรือใส่รหัสใด ๆ การเปรียบเทียบ DEMA กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบดั้งเดิม

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นวิธีหนึ่งในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ผู้ค้าหลายรายใช้พวกเขาเพื่อดูการพลิกกลับของแนวโน้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการครอสโอเวอร์เฉลี่ยที่เคลื่อนที่โดยมีการวางค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปในแผนภูมิจุดที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ข้ามจะมีความหมายต่อการซื้อหรือขายโอกาส

DEMA สามารถช่วยให้ผู้ค้าเห็นการพลิกกลับได้เร็วขึ้นเนื่องจากสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมตลาดได้เร็วขึ้น รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างสัญญาซื้อขายล่วงหน้า e-mini Russell 2000 แผนภูมิแบบหนึ่งนาทีนี้มีการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 ค่าคือ

DEMA 21 งวด (สีชมพู) DEMA 55 ช่วง (สีน้ำเงินเข้ม)

ระยะเวลา 21 ช่วงเวลา (สีน้ำเงิน)

• 55 งวด MA ( สีแดงอ่อน)
• รูปที่ 2: กราฟฟิวเจอร์สแบบ e-mini Russell 2000 ฉบับหนึ่งนาทีนี้แสดงให้เห็นถึงเวลาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นของ DEMA เมื่อใช้ในการครอสโอเวอร์ แจ้งให้ทราบว่าการข้ามครอสโอเวอร์ DEMA ในทั้งสองกรณีจะปรากฏเร็วกว่าไขว้ MA
• ที่มา: Tradestation
• ครอสโอเวอร์ DEMA แรกจะปรากฏที่ 12: 29 และแถบถัดไปจะเปิดในราคา $ 663 20. ครอสโอเวอร์ครอสโอเวอร์ (Crossover) มีรูปแบบที่ 12: 34 และราคาเปิดของบาร์ถัดไปอยู่ที่ 660 ดอลลาร์ 50. ในชุดถัดไปของ crossovers ครอสโอเวอร์ DEMA จะปรากฏที่ 1: 33 และแถบถัดไปจะเปิดที่ 658 ดอลลาร์ MA ในทางตรงกันข้ามรูปแบบที่ 1: 43 กับการเปิดบาร์ถัดไปที่ $ 662 90. ในแต่ละกรณีครอสโอเวอร์ DEMA จะให้ประโยชน์ในการเข้าสู่เทรนด์ก่อนหน้านี้มากกว่าครอสโอเวอร์ MA (

การซื้อขายโดยใช้ DEMA

ตัวอย่างการครอสโอเวอร์เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทึบสองชั้นที่เร็วกว่า นอกเหนือจากการใช้ DEMA เป็นตัวบ่งชี้แบบสแตนด์อโลนหรือในการตั้งค่าแบบไขว้ DEMA สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ที่หลากหลายซึ่งตรรกะขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคเช่น Bollinger Bands®ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่แบบแยกแยะ / divergence (MACD) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทึบสามตัว (TRIX) ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรวม DEMA แทนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบอื่น ๆ

การทดแทน DEMA สามารถช่วยให้ผู้ค้าเห็นโอกาสในการซื้อและขายที่แตกต่างไปจากที่ MAs หรือ EMAs ใช้ในตัวบ่งชี้เหล่านี้ แน่นอนการเข้าสู่เทรนด์เร็วกว่าในภายหลังมักจะนำไปสู่ผลกำไรที่สูงขึ้น รูปที่ 2 แสดงให้เห็นหลักการนี้ - ถ้าเราต้องการใช้ crossovers เป็นสัญญาณซื้อและขายเราจะเข้าสู่ธุรกิจการค้าอย่างมีนัยสำคัญก่อนหน้านี้เมื่อใช้ Crossover DEMA แทนครอสโอเวอร์ MA บรรทัดล่าง ผู้ค้าและนักลงทุนใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการวิเคราะห์ตลาดเป็นเวลานาน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งจะช่วยให้สามารถดูและแปลความหมายของเทรนด์การซื้อขายในระยะยาวได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการย้ายค่าเฉลี่ยโดยธรรมชาติจะเป็นตัวชี้วัดที่ปกคลุมด้วยวัตถุฉนวนจึงเป็นประโยชน์ในการปรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อคำนวณตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองได้เร็วขึ้น ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่แบบเสวนาสองครั้งทำให้ผู้ค้าและนักลงทุนมองถึงแนวโน้มในระยะยาวโดยมีข้อได้เปรียบในการเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้นและมีเวลาล่าช้าน้อยกว่า (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องให้ดูที่

Moving Average MACD Combo และ

Vs แบบง่ายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา

)