โซนราคาปรับตัว (APZ) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ Lee Leibfarth พัฒนาขึ้นซึ่งเป็นคำอธิบายครั้งแรกใน การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ (กันยายน 2549) จุด: ซื้อขายกับ Adaptive Price Zone ") APZ เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความผันผวนซึ่งปรากฏเป็นชุดของแถบที่อยู่เหนือกราฟราคา APZ สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ค้าสามารถหาจุดเปลี่ยนที่เป็นไปได้ในตลาด บทความนี้จะตรวจสอบการคำนวณที่อยู่เบื้องหลัง APZ เช่นเดียวกับบางส่วนของการใช้งานการค้าที่เป็นไปได้ หลักการพื้นฐานของจิตวิทยาการตลาดเป็นพื้นฐานของเครื่องมือการสร้างแผนภูมิแต่ละแบบและทุก ๆ ข้อมูลดูที่ Trading Psychology and Technical Indicators .

การคำนวณโซนราคาปรับเปลี่ยน

APZ ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเลขแบบสั้นที่มีการเรียบขึ้นสองเท่าที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงราคาด้วย ลดความล่าช้า ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเส้นอื่น ๆ (EMA) เพื่อสร้างค่าเฉลี่ยที่ทำปฏิกิริยาได้รวดเร็ว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ชี้แจงให้น้ำหนักหรือมูลค่ามากขึ้นกับข้อมูลราคาล่าสุดในช่วงเวลามองย้อนกลับที่ระบุ ค่านี้แตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่าย (SMA) ซึ่งให้น้ำหนักเท่ากับทุกจุดข้อมูลในช่วงมองย้อนกลับ เนื่องจาก EMA เน้นกิจกรรมราคาล่าสุดทำให้สามารถตอบสนองต่อความผันผวนของราคาในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดได้เร็วขึ้น APZ ใช้ราคาปิดของ EMA ห้าช่วงเวลาของ EMA ห้าช่วงเวลาอื่น

องค์ประกอบที่ปรับตัวได้ของการคำนวณของ APZ มาจากการใช้ช่วงที่ปรับตัวเพื่อวัดความผันผวน ค่าความผันผวนนี้เป็นค่าเฉลี่ยของ EMA ห้าช่วงของค่า EMA ห้าช่วงของค่าปัจจุบันที่สูงลบปัจจุบันต่ำ ค่าความผันผวน = EMA ห้าช่วงเวลาของ EMA ห้าช่วงของ (High - Low)

ค่าความผันผวนจะคูณด้วยค่าเบี่ยงเบน (เช่นค่าความเบี่ยงเบนของสอง) เพื่อสร้างแถบบนและล่าง ค่าเบี่ยงเบนจะส่งผลต่อระยะห่างที่วงดนตรีปรากฏจากราคาเฉลี่ย ปัจจัยเบี่ยงเบนที่สูงขึ้นจะครอบคลุมราคาที่มากขึ้นอย่างอิสระค่าเบี่ยงเบนต่ำกว่าจะเป็นไปตามราคาอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เมื่อค่าความผันผวนถูกคูณด้วยค่าเบี่ยงเบนเฉพาะค่าความแปรผันจะถูกเพิ่มเพื่อสร้างแถบ APZ ด้านบนและลบออกเพื่อกำหนดวง APZ ที่ต่ำกว่า:

(ความผันผวนของค่าความเบี่ยงเบน *) => ค่าความผันผวน

ค่าความแปรปรวน

ค่าความแปรปรวน

ค่าความแปรปรวน

การทำงาน การคำนวณ APZ สร้างสองแถบที่ปรากฏบนแผนภูมิราคา แถบ APZ ด้านบนและด้านล่างไม่เหมือนกันหรือสมมาตรในทางตรงกันข้ามวงที่เกิดจาก APZ คำนึงถึงความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและความกว้าง (ระยะห่างจากกันและกัน) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเกิดขึ้น โดยทั่วไประยะห่างระหว่างวง APZ บนและล่างจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการแกว่งตัวของราคาที่สูงขึ้นและจะหดตัวในช่วงที่ราคาลดลง ดังนั้นวงกว้างแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและวงแคบแสดงถึงช่วงความผันผวนที่ลดลง นี่แสดงในรูปที่ 1 กราฟรายวันของสัญญาฟิวเจอร์ส e-mini Russell 2000

รูปที่ 1: แผนภูมิแบบรายวันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ e-mini Russell 2000 แสดงให้เห็นว่าวง APZ มีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงความผันผวน สร้างแผนภูมิด้วย TradeStation กิจกรรมด้านราคามีแนวโน้มที่จะอยู่ในวง APZ เป็นหลัก เมื่อราคาข้ามด้านบนหรือด้านล่างวงดนตรีมีการเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยสถิติและราคามีแนวโน้มที่จะกลับไปเป็นค่าเฉลี่ยทางสถิติภายในวง ด้วยเหตุนี้ APZ สามารถช่วยผู้ค้าในการระบุจุดหักเหที่เป็นไปได้: เมื่อราคาทะลุเหนือวง APZ ด้านบนโอกาสในการขายเกิดขึ้นเนื่องจากราคามีการดึงสถิติเพื่อกลับไปยังกลุ่ม APZ เมื่อราคาปรับตัวต่ำกว่ากลุ่ม APZ ที่ต่ำลงโอกาสซื้อจะเกิดขึ้น (โดยการใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคต่างๆร่วมกันเรียกว่า correlation ผู้ค้าสามารถนำภาพขนาดใหญ่เกี่ยวกับหุ้นเข้าสู่ตลาดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอ่านต่อ

3 เครื่องมือทางเทคนิคในการปรับปรุงการซื้อขายของคุณ )

แอพพลิเคชันการซื้อขาย

ตัวบ่งชี้ APZ จะเป็นประโยชน์สำหรับตลาดหรือช่วงกราฟและเหมาะอย่างยิ่งกับตลาดที่มีแนวโน้มไม่มากนัก วิธีพื้นฐานที่สุดในการใช้ APZ คือการป้อนตำแหน่งสั้น ๆ (ขาย) เมื่อราคาฝ่าวง APZ บน; และตรงกันข้ามเข้าสู่สถานะที่ยาว (ซื้อ) เมื่อราคาส่งผลให้วง APZ ลดลง รูปที่ 2 แสดงแผนภูมิหนึ่งนาทีของสัญญาฟิวเจอร์ส e-mini Russell 2000 บริเวณสีเหลืองที่ไฮไลต์แสดงว่าราคาใดข้ามด้านบนหรือด้านล่างวง APZ อินสแตนซ์เหล่านี้จะมีเครื่องหมายจุดสีน้ำเงินเล็ก ๆ ติดอยู่ที่แถบราคาซึ่งมีการละเมิดเกิดขึ้น รูปที่ 2: กราฟฟิวเจอร์สแบบ e-mini Russell 2000 Futures ฉบับหนึ่งนาทีนี้แสดงให้เห็นว่าราคามีการละเมิดวง APZ โดยระบุจุดสีฟ้า (สีเหลือง) สร้างแผนภูมิด้วย TradeStation แม้ว่า APZ จะเป็นประโยชน์ในการสร้างโอกาสในการซื้อและขาย แต่ศักยภาพในการใช้เป็นระบบการซื้อขายแบบสแตนด์อโลนมีจำนวน จำกัด เนื่องจากกลุ่ม APZ ไม่สมมาตรผู้ค้าควรใช้เป้าหมายกำไรและเทคนิคการจัดการเงินอื่น ๆ เพื่อปิดฐานะการซื้อขาย กล่าวอีกนัยหนึ่งผู้ค้าไม่ควรรอให้สัญญาณของฝ่ายตรงข้ามปิดหรือเปลี่ยนตำแหน่ง

นอกจากนี้เช่นเดียวกับแทบทุกตัวบ่งชี้การซื้อขายตัวบ่งชี้ที่แยกต่างหากจะมีประโยชน์ในการยืนยันสัญญาณซื้อหรือขาย เนื่องจาก APZ เหมาะสำหรับตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดัชนีวัดแนวโน้มเช่นดัชนีค่าเฉลี่ย (Average Directional Index - ADX) อาจมีประโยชน์ในการสร้างความเข้มสัมพัทธ์ของแนวโน้มซึ่งจะเป็นการยืนยันหรือหักล้างสัญญาณ APZADX ซึ่งสร้างขึ้นโดย Welles Wilder สามารถช่วยผู้ค้าในการกำหนดพื้นที่ที่แนวโน้มกำลังสูญเสียและยืนยันว่าการผันผวนของราคาน่าจะเกิดขึ้นตามที่ระบุโดย APZ ADX วัดความแรงสัมพัทธ์ของเทรนด์ที่แสดงในขนาดตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยปกติแล้วจะปรากฏเป็นเส้นโค้งใต้กราฟราคา ระดับ ADX อยู่ต่ำกว่า 30 และลดลงแสดงถึงแนวโน้มการลดลงและสามารถยืนยันโอกาสในการยกเลิกราคาที่คาดการณ์ได้โดย APZ ที่ระดับ ADX สูงกว่า 30 หรือเพิ่มขึ้นการยืนยันจะไม่เกิดขึ้นและควรให้ความระมัดระวังกับสัญญาณ APZ ใด ๆ (ติดตามเครื่องมือนี้เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรอ่าน ADX: ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของกระแสความ

.)

รูปที่ 3 แสดงแผนภูมิที่มีทั้งตัวบ่งชี้ APZ และ ADX ที่นี่ค่า ADX ยังคงสูงกว่า 30 สำหรับทุกกรณีที่ราคาทะลุปรุวง APZ สัญญาณเหล่านี้อาจเป็นเพราะสัญญาณ ADX ไม่สามารถยืนยันได้

รูปที่ 3: แผนภูมิขีดตรง 144 จุดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ e-mini Russell 2000 แสดงตัวบ่งชี้เขตราคาปรับใช้กับ ADX เพื่อยืนยัน ในกรณีนี้ค่า ADX ที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าแนวโน้มยังคงแข็งแกร่งและสัญญาณ APZ ไม่ได้รับการยืนยัน สร้างแผนภูมิด้วย TradeStation ข้อสรุป ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ APZ ช่วยให้ผู้ค้าทราบวิธีการสังเกตการพลิกกลับของตลาดที่มีศักยภาพ เนื่องจาก APZ ทำกำไรได้ดีที่สุดในตลาดที่ไม่มีแนวโน้มตลาดจึงแนะนำให้ผู้ค้าใช้ตัวบ่งชี้การวัดแนวโน้มร่วมกับ APZ เพื่อหลีกเลี่ยงรายการทางการค้าในช่วงที่มีกิจกรรมทางการตลาดที่มีแนวโน้มสูง

ปัจจัยการผลิตสำหรับ APZ สามารถปรับให้สอดคล้องกับเครื่องมือการซื้อขายโดยเฉพาะช่วงกราฟ (เช่นทุกวันหรือห้านาที) และอารมณ์การซื้อขาย การตั้งค่าเบี่ยงเบนจะมีผลต่อตัวบ่งชี้มากที่สุดโดยมีค่าน้อยกว่าราคาใกล้เคียงกันมากขึ้นและค่าที่มากขึ้นทำให้ราคาสามารถตีกลับระหว่างวง APZ และบนได้

แถบราคาเป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เป็นที่นิยมสำหรับผู้ค้า ในขณะที่คล้ายคลึงกับแถบอื่น ๆ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ APZ จะใช้การคำนวณโดยเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวเร็วขึ้นซึ่งจะช่วยให้ APZ สามารถตอบสนองความผันผวนของราคาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่มีการผันผวนและมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว