a:

ในปี พ.ศ. 2558 ธนาคารจำเป็นต้องถือครองหุ้นในสินทรัพย์เสี่ยงตามข้อตกลงของ Basel III ในสัดส่วนร้อยละ 5 Basel III กำหนดให้ธนาคารต่างๆถือครองสินทรัพย์ทั้งหมดของ Tier 1 รวม 6% อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนคำนวณโดยพิจารณาจากปริมาณเงินกองทุนซึ่งหมายถึงสินทรัพย์ของระดับ 1 และระดับ 2 หารด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง

สินทรัพย์เสี่ยงหมายถึงสินทรัพย์ของธนาคารและการได้รับความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมนอกงบดุลโดยมีการวัดความเสี่ยง องค์ประกอบของเงินกองทุนตามกฎหมายในอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนคือผลรวมของสินทรัพย์ระดับ 1 และสินทรัพย์ระดับ 2 สินทรัพย์ระดับ 1 เป็นเงินทุนหลักซึ่งรวมถึงทุนเรือนหุ้นและเปิดเผยข้อมูลสำรอง เป็นสินทรัพย์ที่ธนาคารสามารถใช้เพื่อดูดซับความสูญเสียในขณะที่ดำเนินการต่อไป สินทรัพย์ระดับ 2 ประกอบด้วยสินทรัพย์ไม่เปิดเผยพันธบัตรตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนและตราสารหนี้ด้อยสิทธิ เหล่านี้เป็นสินทรัพย์ที่สามารถช่วยปกป้องผู้ฝากเงินในกรณีที่ธนาคารบังคับให้ลดการดำเนินงานลง

Basel III มีการกำหนดความเสี่ยงสำหรับประเภทสินทรัพย์เฉพาะในบทบัญญัติ หลายคนในกลุ่มการเงินระหว่างประเทศต่างเชื่อว่าความเสี่ยงที่เกิดจากการมียอดคงเหลือในตั๋วแลกเงินและความเสี่ยงจากคู่สัญญาที่สำคัญสำหรับสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดวิกฤติทางการเงิน Basel I และ Basel II ไม่สามารถพิจารณาแหล่งความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างเพียงพอในกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความเพียงพอของเงินกองทุนก่อนหน้านี้ Basel III เป็นแรงผลักดันที่สำคัญสำหรับธนาคารในการเคลื่อนย้ายการซื้อขายแลกเปลี่ยนไปยังการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์โดยการกำหนดน้ำหนักความเสี่ยงต่ำกว่าสำหรับการแลกเปลี่ยนดังกล่าว นอกจากนี้ Basel III ได้เพิ่มความเสี่ยงในการดำเนินกิจกรรมการค้าที่แตกต่างกันมากขึ้น ทำให้ธนาคารลดการซื้อขายหรือขายโต๊ะทำงานบางส่วนได้