การย้ายค่าเฉลี่ย (MA) เป็นเครื่องมือการซื้อขายที่เป็นที่นิยม แต่น่าเสียดายที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะให้สัญญาณที่ผิดพลาดในตลาดที่ร้อนระอุ โดยการใช้ซองจดหมายกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บางส่วนของธุรกิจการค้า whipsaw เหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้และผู้ค้าสามารถเพิ่มผลกำไรได้ (สำหรับการอ่านข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือและมีประโยชน์นี้โปรดดูบทเรียน Moving Averages เฉลี่ย ของเรา)
ซองจดหมายคืออะไร? ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ในหมู่เครื่องมือที่ง่ายที่สุดในการใช้งานที่มีให้สำหรับช่างเทคนิคด้านการตลาด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายคำนวณโดยการเพิ่มราคาปิดของหุ้นในช่วงเวลาที่ระบุโดยปกติเป็นวันหรือสัปดาห์ ตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันจะคำนวณโดยการเพิ่มราคาปิดในช่วง 10 วันที่ผ่านมาและหารจำนวนทั้งหมดเป็น 10 โดยใช้ข้อมูลล่าสุดในช่วง 10 วันเท่านั้น ค่ารายวันถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างชุดข้อมูลซึ่งสามารถแสดงกราฟในแผนภูมิราคาได้ เทคนิคนี้ใช้เพื่อทำให้ข้อมูลมีความราบรื่นและระบุแนวโน้มราคาพื้นฐาน (การเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์แผนภูมิอาจเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการตัดสินใจซื้อขายโปรดอ่าน การวิเคราะห์รูปแบบแผนภูมิ การสอนเพื่อเรียนรู้วิธีการ)
สัญญาณซื้อง่ายเกิดขึ้นเมื่อราคาปิดสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายสัญญาณเกิดขึ้นเมื่อราคาตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แนวคิดนี้แสดงในรูปที่ 1 ลูกศรขนาดใหญ่แสดงการซื้อขายที่ชนะเลิศในขณะที่ลูกศรเล็ก ๆ จะแสดงการซื้อขายที่เสียไปเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย
|
|
| รูปที่ 1: แผนภูมิรายเดือนของ Starbucks แสดงให้เห็นว่าระบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยแบบเคลื่อนไหวโดยทั่วไปจะมีแนวโน้มที่ใหญ่โต |
| ที่มา: TradeNavigator |
ความอดทนเป็นคุณธรรมของผู้ประกอบการ .)
ที่มา: TradeNavigator
|
|
| ในทางทฤษฎีซองจดหมายเฉลี่ยเคลื่อนที่จะทำงานโดยไม่แสดงสัญญาณซื้อหรือขายจนกว่าจะมีการกำหนดแนวโน้มไว้นักวิเคราะห์คาดว่าจะต้องปิดตัว 5% เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก่อนที่จะยาวนานควรป้องกันไม่ให้ธุรกิจการค้า whipsaw ที่มีแนวโน้มที่จะสูญเสีย ในทางปฏิบัติสิ่งที่พวกเขาทำคือการยกสาย whipsaw; มันเปิดออกมีเพียง whipsaws มาก แต่พวกเขาเกิดขึ้นในระดับราคาที่แตกต่างกัน (เรียนรู้ว่าทิศทางการเปลี่ยนแปลงในตลาดสามารถเป็นช่องทางในการรับผลตอบแทนขนาดใหญ่ใน |
| หุ้นตอบรับ: U-Turn To High Returns |
) ข้อเสียเปรียบอีกอย่างหนึ่งของการใช้ซองจดหมายในลักษณะนี้คือการทำให้รายการล่าช้า เมื่อชนะการค้าและให้ผลตอบแทนมากขึ้นในการสูญเสียการค้า การทำให้ซองจดหมายทำงานได้ดีขึ้น
เป้าหมายของการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือซองจดหมายที่เคลื่อนที่โดยเฉลี่ยคือการระบุการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม บ่อยครั้งที่แนวโน้มมีขนาดใหญ่พอที่จะชดเชยความสูญเสียที่เกิดจากการค้าขายแส้ซึ่งเป็นเครื่องมือการค้าที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่เต็มใจที่จะยอมรับอัตราการทำกำไรที่ต่ำ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุแนวโน้มของตลาดอ่าน
ระยะสั้น, ระยะกลางและระยะยาว .) อย่างไรก็ตามนักสังเกตการณ์ตลาดที่ชาญฉลาดสังเกตเห็นการใช้ซองจดหมายอีกอย่างหนึ่ง ในรูปที่ 3 เราจะแสดงแผนภูมิรายสัปดาห์ของ Starbucks ที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 สัปดาห์และซองจดหมายตั้งค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20% ส่วนใหญ่เวลาเมื่อราคาสัมผัสเส้นซองจดหมายราคาย้อนกลับ แต่มีบางครั้งที่พวกเขายังคงมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การสูญเสีย รูปที่ 3: ซองจดหมายที่กว้างขึ้นจะเป็นประโยชน์สำหรับการจำแนกแนวโน้มการผันผวนของแนวโน้มในระยะสั้น
ที่มา: TradeNavigator
|
|
| ในบรรดาผู้สนับสนุนแผนกลยุทธ์ต่อต้านการจับจ่ายใช้สอยครั้งแรกนี้คือ Chester Keltner ในหนังสือ 1960 ของเขา "วิธีการสร้างรายได้ในสินค้าโภคภัณฑ์" เขาได้กำหนดแนวความคิดของวง Keltner และใช้การคำนวณที่ซับซ้อนกว่าเล็กน้อย แทนที่จะใช้ค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเขาเขาใช้ราคาโดยทั่วไปซึ่งหมายถึงค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยสูงต่ำและต่ำ แทนที่จะวางซองจดหมายที่มีเปอร์เซ็นต์คงที่ Keltner จะเปลี่ยนความกว้างของซองจดหมายโดยกำหนดให้เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันของช่วงวัน (ซึ่งเป็นค่าที่สูงและต่ำ) วิธีนี้แสดงในรูปที่ 4 (สำหรับการมองหาช่อง Keltner อย่างใกล้ชิดอ่าน |
| การค้นพบ Keltner Channels และ The Chaikin Oscillator |
.) รูปที่ 4: กลุ่ม Keltner มีการดำเนินการด้านราคามากที่สุดและสั้น ผู้ค้าระยะยาวอาจพบว่ามีประโยชน์ในฐานะระบบ countertrend ที่มา: TradeNavigator
|
|
| สัญญาณซื้อจะถูกสร้างขึ้นเมื่อราคาแตะแถบล่างซึ่งแสดงโดยเส้นสีเขียวในรูปที่ 4. ในขณะที่กลุ่ม Keltner มีการปรับปรุงมากกว่าซองจดหมายที่เคลื่อนที่โดยเฉลี่ยร้อยละที่กำหนดเอาไว้ . ตามที่เห็นได้จากด้านขวาของแผนภูมิราคาล่าสุดที่แตะซองจดหมายที่ต่ำลงในแผนภูมินี้พวกเขายังคงลดลง การหยุดขาดทุนแบบง่ายๆจะช่วยป้องกันความสูญเสียจากการเติบโตที่มากเกินไปและทำให้วงดนตรีของ Keltner หรือซองจดหมายที่เคลื่อนที่โดยเฉลี่ยที่ง่ายขึ้นซึ่งเป็นระบบการซื้อขายที่มีศักยภาพในการทำกำไรสำหรับผู้ค้าในกรอบเวลาทั้งหมด (อ่านเกี่ยวกับความสำคัญของคำสั่งหยุดการขาดทุนใน |
| คำสั่ง Stop Loss: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ |
) ต่อมาจอห์นโบลิ่งเกอร์สร้างความคิดที่ว่าซองจดหมายที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และวงแหวน Keltner เพื่อพัฒนาวง Bollinger Bands®ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยที่มีเส้นตรงสองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่เหนือและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ นี่เป็นวิธีที่ใช้ทางคณิตศาสตร์อย่างแม่นยำในการดำเนินการซองจดหมายเพื่อให้ได้ธุรกิจการค้าที่ประสบผลสำเร็จมากเนื่องจาก Bollinger Bands®ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีการดำเนินการด้านราคาถึง 95% (เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Keltner channels และ Bollinger Bands®ใน การจับภาพกำไรโดยใช้แบนด์วิดธ์และช่อง
) บทสรุป ซองจดหมายที่เคลื่อนที่โดยเฉลี่ยเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการสังเกตแนวโน้มหลังจากที่พัฒนาขึ้น เครื่องมือที่แม่นยำยิ่งขึ้นตามแนวคิดเดียวกันเช่นกลุ่ม Keltner หรือ Bollinger Bands®เป็นประโยชน์สำหรับการระบุจุดเปลี่ยนที่น่าจะเป็นได้ในแนวโน้มระยะสั้น ผู้ค้าทั้งหมดจะได้รับประโยชน์จากการทดลองใช้เครื่องมือทางเทคนิคเหล่านี้