ระบบการค้ามักจะคิดว่าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากในการคำนวณค่าพารามิเตอร์การเข้าและออกที่ดีที่สุด แต่ในการซื้อขายมักจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดคือง่ายที่สุด ในความเป็นจริงระบบการซื้อขายที่รู้จักกันดีไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อรัน อ่านต่อเมื่อเราดูที่ระบบกฎรายสัปดาห์และแสดงให้คุณเห็นว่าระบบง่ายๆนี้สามารถช่วยให้คุณได้รับผลกำไรจากการค้าได้อย่างไร

การทำกำไรจากเทรนด์ แนวโน้มต่อไปนี้เป็นแนวคิดที่รู้จักกันทั่วไปในหลาย ๆ ระบบการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ อาจเป็นครั้งแรกที่ระบบดังกล่าวเป็นกฎรายสัปดาห์ที่ริชาร์ดดอนชิเรียนคิด ผลการทดสอบสำหรับระบบนี้ได้รับการตีพิมพ์เป็นช่วงต้นของปีพ. ศ. 2513 และเป็นที่ทราบว่าเป็นระบบที่ทำกำไรได้มากที่สุด Donchian ถูกเรียกว่า "พ่อของวิธีการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์สมัยใหม่" และเป็นคนแรกในการจัดการกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีให้กับประชาชนทั่วไป เขาเชื่อว่าจะมีการพัฒนาแนวคิดของระบบต่อไปนี้ในทศวรรษที่ 1950

กฎเกณฑ์รายสัปดาห์ในรูปแบบที่ง่ายที่สุดจะซื้อเมื่อราคาถึงระดับสูงสี่สัปดาห์ใหม่และขายได้เมื่อราคาถึงระดับต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์ สูงสี่สัปดาห์ใหม่หมายความว่าราคาได้เกินระดับสูงสุดที่พวกเขาได้ถึงช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ในทำนองเดียวกันราคาซื้อขายใหม่ที่มีราคาต่ำกว่าสี่สัปดาห์ซื้อขายต่ำกว่าที่พวกเขามีอยู่ตลอดเวลาในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ระบบนี้อยู่เสมอในตลาดนานหรือสั้น รู้จักกันในชื่อกฎสี่สัปดาห์ (4WR) ซึ่งเป็นระบบที่ถูกออกแบบและใช้โดย Donchian

กลยุทธ์นี้จะอยู่ทางด้านขวาของการเคลื่อนไหวใหญ่ ๆ ในตลาด อย่างไรก็ตามกลยุทธ์นี้ยังมีเปอร์เซ็นต์ของการซื้อขายที่ชนะต่ำ ปัญหาคือแนวโน้มตลาดส่วนใหญ่ประมาณหนึ่งในสามของเวลา ในบางตลาด 4WR อาจใช้เวลาน้อยกว่า 40% ของเวลา การค้าอื่น ๆ มักจะสูญเสียขนาดเล็กซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ตลาดรวมกับการดำเนินการราคาเปลี่ยนแปลงเร็ว ( การกวดวิชาระบบการซื้อขาย

)

การใช้กฎสี่สัปดาห์ ในตัวอย่างของ 4WR เราสามารถดูที่ Google (Nasdaq: GOOG) ในรูปที่ 1 นี่แสดงให้เห็นถึงการค้าทั่วไปที่ยาวนาน เมื่อถึงจุดสูงสุดใหม่สี่สัปดาห์ GOOG ก็ถูกซื้อไป มันถูกขายประมาณ 10 สัปดาห์ต่อมาเมื่อมันทำใหม่สี่สัปดาห์ต่ำ การค้าส่งผลให้กำไร 18% ที่น่าประทับใจ ปัญหาเกี่ยวกับการค้านี้คือการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% ณ จุดหนึ่งและให้ผลตอบแทนเกือบครึ่งหนึ่งก่อนที่จะขายสัญญาณ รูปที่ 1: แผนภูมิรายวันของ GOOG ที่แสดงสัญญาณกฎสี่สัปดาห์

ที่มา: // www. genesisft com / 4WR สามารถทำงานได้ดีพอ ๆ กับด้านสั้น ๆ ในภาพที่ 2 เราเห็นการค้าที่ชนะใน Goldman Sachs (NYSE: GS) การค้านี้ยังส่งผลให้ได้รับชัยชนะมากกว่า 18% แต่ได้รับล่วงหน้ามากถึง 25% และถูกปิดหลังจากให้ผลตอบแทนส่วนสำคัญ

รูปที่ 2: กราฟรายวันของ GS ที่แสดงสัญญาณกฎสี่สัปดาห์

ที่มา: // www. genesisft com /

การกลั่นกลยุทธ์

วิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการเข้าพักในการค้าเป็นเวลานานก็คือการเปลี่ยนกฎการออก แทนที่จะเดินตามตำแหน่ง 4WR เดิมเพื่อออกจากตำแหน่งผู้ค้าสามารถออกเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ทำงาน ตัวอย่างเช่นการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันเป็นเกณฑ์ออกในการค้าของ GOOG ที่แสดงในรูปที่ 1 จะทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นจากการค้าประมาณ 25% ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันถูกเลือกเนื่องจากเป็นสัญญาณเข้าครึ่งหนึ่ง (สี่สัปดาห์คือ 20 วันทำการ) แต่สามารถใช้ช่วงเวลาสั้นกว่าสัญญาณเข้าได้ (สำหรับการอ่านพื้นหลังให้ดูบทแนะนำ

Moving Averages เฉลี่ย

) การกรองตามเทรนด์ การใช้งาน 4WR อื่นเป็นตัวกรองแนวโน้มในตลาดโดยรวม สำหรับผู้ค้าจำนวนมากอาจเป็นความท้าทายในการพิจารณาว่าตลาดมีการปรับตัวหรือหยาบคายในระยะสั้น การใช้ 4WR ช่วยให้ผู้ค้าสามารถกำหนดแนวโน้มได้ตามวัตถุประสงค์ หากสัญญาณล่าสุดของตลาดในระบบนี้คือการซื้อผู้ประกอบการสามารถมั่นใจได้ว่าตลาดอยู่ในขาขึ้น Downtrends สามารถกำหนดเป็นครั้งที่สัญญาณ 4WR ล่าสุดถูกขาย; กล่าวอีกนัยหนึ่งตลาดได้ทำระดับต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์เมื่อไม่นานมานี้สูงกว่าที่ทำไว้ในช่วง 4 สัปดาห์ใหม่ การใช้ 4WR เป็นตัวกรองผู้ค้าจะมองหา 4WR ที่จะซื้อสัญญาณก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งที่ยาวใหม่ ตำแหน่งสั้น ๆ จะถูกป้อนเมื่อตลาดอยู่ในสัญญาณขาย 4WR เท่านั้น การหาแนวโน้มระยะยาว

ระบบอเนกประสงค์นี้สามารถใช้เพื่อระบุแนวโน้มในระยะยาว นี้สามารถทำได้โดยใช้ทฤษฎีดาวโจนส์, บารอมิเตอร์ตามอย่างกว้างขวางของสุขภาพของตลาด นักวิเคราะห์มองหาการดำเนินการในค่าเฉลี่ย Dow Jones Transport Average เพื่อยืนยันทิศทางของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เมื่อค่าเฉลี่ยทั้งสองให้ความคิดฟุ้งซ่านใหม่เราอยู่ในตลาดวัวที่ได้รับการยืนยัน ระดับต่ำสุดในรอบทั้งสองเป็นสัญญาณที่ยอมรับได้ของตลาดหมี ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยทำให้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่แสดงความระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้ม ( Dow Theory

tutorial) ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับการใช้ทฤษฎี Dow คือกฎจะขึ้นอยู่กับว่านักวิเคราะห์กำหนดระดับต่ำหรือสูงใหม่อย่างไร เป็นไปได้สำหรับสองผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะในการดูแผนภูมิเดียวกันและไม่เห็นด้วยกับสัญญาณ การใช้ 4WR ป้องกันความเป็นไปได้นี้ แทนที่จะกำหนดระดับสูงหรือต่ำใหม่ 4WR จะกำหนดล่วงหน้าหากมีการสร้างสัญญาณและนักวิเคราะห์ทั้งหมดที่ใช้ 4WR จะมาถึงข้อสรุปเดียวกัน บทสรุป 4WR ช่วยเพิ่มกล่องเครื่องมือของผู้ค้ารายอื่น ผู้ค้าทั้งหมดควรพิจารณาการปรับรูปแบบการซื้อขาย 4WR โปรดจำไว้ว่าไม่มีอะไรที่น่าอัศจรรย์ประมาณสี่สัปดาห์ ผู้ค้าอาจเลือกใช้สัญญาณตามระยะเวลาที่สั้นหรือยาวกว่า สัญญาณเข้าและออกอาจไม่สมมาตรเช่นการป้อนสัญญาณ 4WR แต่ออกจากระดับต่ำสุดในสัปดาห์ที่สอง ตามที่ระบุไว้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถใช้เพื่อสร้างสัญญาณออกได้4WR สามารถใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้เช่นดัชนีความเข้มสัมพัทธ์หรือความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวกรองสัญญาณเหล่านี้ แอพพลิเคชั่นที่เป็นไปได้ของ 4WR จะถูก จำกัด ด้วยจินตนาการของพ่อค้าดังนั้นการทดลองเล็กน้อยและหาว่าระบบใดที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ