DXD กับ DDM: เปรียบเทียบ Leveraged Dow Jones Equity ETFs

Dow Jones Index Bull ETF Short (DDM) Long Bear (DXD) (พฤศจิกายน 2024)

Dow Jones Index Bull ETF Short (DDM) Long Bear (DXD) (พฤศจิกายน 2024)
DXD กับ DDM: เปรียบเทียบ Leveraged Dow Jones Equity ETFs

สารบัญ:

Anonim

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (NYSEARCA: DIA DIASPDR DJ Trust หน่วยลงทุนเฉลี่ย -1-235 37 + 0 08% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นดัชนีตลาดสต็อกที่สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2439 ดัชนีประกอบด้วย บริษัท ในสหรัฐที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จำนวนมากจำนวน 30 แห่ง แม้ว่าชื่อนี้จะเริ่มติดขัดตั้งแต่เริ่มดำเนินการดัชนี แต่หลาย บริษัท ในดัชนีปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมต่างๆมีหลากหลายสาขาเช่นอิเล็กทรอนิกส์เครื่องดื่มค้าปลีกและธนาคาร บริษัท ส่วนใหญ่ในดัชนีถือเป็นชื่อในครอบครัวเช่น General Electric Co. (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 140. 00% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 22 + 0 10% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ), McDonald's Corp. (NYSE: MCD MCDMcDonald's Corp169 64 + 0 59% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ The Walt Disney Co. (NYSE: DIS DISWalt Disney Company99 31 + 0 68% สร้างโดย Highstock 4. 2 6 ) ด้านล่างมีสองกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ที่ให้ความเสี่ยงทั้งระยะยาวและระยะสั้นแก่ดัชนี

กองทุน ProShares UltraShort Dow30

กองทุน ProShares UltraShort Dow30 (NYSEARCA: DXD DXDPrShs UlSht D309 690 00% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2549 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์สองครั้งเป็นรายวัน ดังนั้นถ้าดัชนีได้รับ 5% ในวันที่กำหนดนักลงทุนในกองทุนคาดว่าจะสูญเสีย 10% หากดัชนีลดลง 7% ในวันที่กำหนดนักลงทุนในกองทุนคาดว่าจะได้รับ 14% กองทุนนี้บรรลุวัตถุประสงค์นี้โดยการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในดัชนีและสัญญาแลกเปลี่ยนต่างๆทั้งดัชนีและ SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

ณ วันที่ 19 เมษายน 2016 กองทุนมีเงิน $ 201 1 ล้านบาทในสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.95% ปริมาณเฉลี่ยของกองทุน ProShares UltraShort Dow30 เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ประมาณ 1. 5 ล้านหุ้นและส่วนต่างราคาเสนอปัจจุบันเท่ากับ 0. 06%

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2016 กองทุนมีผลตอบแทนจากปี -6 4% ผลตอบแทนต่อปีหนึ่งปีสามปีห้าปีและนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งปีหนึ่ง ๆ คือ -11 2%, -20 8%, -23 4% และ -21 4% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์กองทุนมีเบต้า -2 00 และ R-square ของ 0 98. เมื่อคำนวณสถิติเหล่านี้กับดัชนี Standard and Poor's 500 ดัชนีเบต้า 3 ปีของกองทุนคือ -1 89 และ R - squared เท่ากับ 0. 94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทุน ProShares UltraShort Dow30 เท่ากับ 22. 2% อัตราส่วนการคว่ำและคว่ำในระยะเวลาห้าปีเทียบกับดัชนี Standard and Poor's 500 คือ -1877% และ -159 1% ตามลำดับ ช่วง 52 สัปดาห์ของกองทุนคือ $ 17 96 ถึง 27 ดอลลาร์ 96.

กองทุนตราสารทุน ProShares Ultra Dow30 (NYSEARCA: DDM

DDMPrShs Ult Dow30119 17 + 0. 08%

สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 < ) ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2549 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยต่อวันเป็น 2 เท่าของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดังนั้นถ้าดัชนีปรับตัวขึ้น 5% ในวันหนึ่งกองทุนจะแข็งค่าขึ้น 10% หากดัชนีลดลง 7% ในวันที่กำหนดนักลงทุนในกองทุนจะเห็นว่ามูลค่าของหุ้นลดลง 14% กองทุนนี้บรรลุเป้าหมายโดยการลงทุนในดัชนี 30 ดัชนีฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนรวมทั้งการแลกเปลี่ยนหุ้นของ SPDR Dow Jones Industrial Average ETF ณ วันที่ 19 เมษายน 2016 กองทุนมีมูลค่า 257 เหรียญ 1 ล้านบาทในสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.95% ปริมาณเฉลี่ยรายวันของกองทุน ProShares UltraShort Dow30 ประมาณครึ่งล้านหุ้น กองทุนมีการปรับราคาที่ดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ DXD ที่ 0. 04% ณ วันที่ 31 มีนาคม 2016 กองทุนมีผลตอบแทนจากการลงทุนในปีที่ 3. 3% อัตราผลตอบแทนต่อหนึ่งปีสามปีห้าปีและนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งปีหนึ่งปีเท่ากับ 0. 1%, 15.8%, 17. 3% และ 9. 1% ตามลำดับ กองทุนมีอัตราการเบต้าเท่ากับ 2.00 และ R- สแควร์เท่ากับ 0.98 เทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม Down Jones เมื่อคำนวณเทียบกับ Standard and Poor's 500 ดัชนีเบต้า 3 ปีของกองทุนคือ 2. 03 และ R-squared เท่ากับ 0.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ProShares Ultra Dow30 Fund เท่ากับ 23. 6% เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี Standard and Poor's 500 ดัชนีมีอัตราส่วนการจับภาพและการคว่ำด้านการลงทุนในระยะเวลา 5 ปีที่ 179. 6% และ 204.4% ตามลำดับ กองทุนมีช่วงราคา 52 สัปดาห์ที่ 48 เหรียญ 50 ถึง 71 เหรียญ 69.